Стоит ли развивать Мысль?

Новый комментарий
 

Итак представим валюты как сообщающиеся сосуды с разными диаметрами (евро – самый большой, доллар- поменьше, и кпримеру какой-нибудь маленький- крона (желательно иметь много валют)), причем с каждым дискретным отсчетом эти диаметры меняются . Абсолютное значение этих диаметров мы никогда не узнаем а можем анализировать лишь их изменения.

Т.е диаметр каждого сосуда колеблится, соответственно уровни жидкости в каждом отдельном сосуде тоже колеблится, но все эти уровни также колеблются вокруг общего уровня жидкости, то взлетая выше него то падая ниже него . Из этого можно сделать кой какие выводы о движении валюты, но еще не упреждение движения . Иногда сосуды с очень маленькими диаметрами (низко ликвидные валюты) реагируют раньше на изменения движения . Отсюда да как раз и можно судить о весе пар в расчете (чем низколиквиднее валюта тем она раньше реагирует на двидение и тем она меньше влияет она менее инерционна)

Но для этого необходимо следующее- если работать на тиках:

1- пришел тик по какой либо паре (не важно по какой) а по другим парам тиков еще

не было - в этих парах мы искуственно берем значение цены с прошлого тика и так для всех пар на заданном

участке на которых тиков еще не было в итоге получаем графики тиковые по всем парам и все синхронизованные

(не знаю можно ли это назвать синхронизацией)т. е. информация о цене по всем парам

Приходит синхронно.

2- псе пары привести к виду

Кпримеру есть котировки 124.58; 0.9856; ну и 1.3452 приводим их сначала к такому виду:

124.58; 985.6; 134.52 затем к такому виду (X(n+1)/X(n))-1.

Если использовать минутки то в них тоже надо выравнивать частоту прихода данных о цене

Что то типо этого так как в каждой паре тики приходят с разным интервалом по времени и этот интервал меняется, я считал как скорость изменения угла - интенсивность - т.е. кпримеру есть евро бакс и есть евроена и долларена у каждой этой пары делаем следующие расчеты - для минуток кпримеру-корень кв-й из квадрата кол-ва тиков и квадрата изменения в пунктах, затем делим изменение в пунктах ( повышение с + или понижение с -) на значение квадратного корня -получаем косинус и выходит что косинус кроса евро ена вычесть косинус кроса долларены то превышает, то отстает от косинуса евробакса

 
trol222:

... и выходит что косинус кроса евро ена вычесть косинус кроса долларены то превышает, то отстает от косинуса евробакса


и что дальше? 

на самом интересном месте... (с) 

 
Курс валюты тоже то повышается, то понижается, но конкретные закономерности выявить сложно
 
Рассматривал ли кто такую модель и есть ли коментарии
 
Europa:

и что дальше?

на самом интересном месте... (с)



Это я думаю не самое интересное место а лишь попытка измерить интенсивность потока. кпримеру взять 2 менутные свечи у которых все цены OCHL одинаковые. У одной 5 тиков у второй 25 тиков было следовательно и путь они прошли разный .
Новый комментарий