Есль ли разница между расчетами по ценам открытия и расчетами по ценам закрытия ?

 

Здравствуйте . Очень интересует ваше мнение .
(по поводу расчета по ценам открытия). Вообще думаю вот о чем если использовать тики в мультивалютнике то
нужно делать так: пришел тик по какой либо паре (не важно по какой) а по другим парам тиков еще
не было - в этих парах мы искуственно берем значение цены с прошлого тика и так для всех пар на заданном
участке на которых тиков еще не было в итоге получаем графики тиковые по всем парам и все синхронизованные
(не знаю можно ли это назвать синхронизацией). Вопрос - а как эта же схема (синхронизации чтоли) будет
выглядеть на минутках для этого надо брать цены открытия минуток или цены закрытия или использовать другой
механизм для синхронизации, чтобы было как в примере с тиками??? Считаю что для извлечения из мультивалютного
анализа результатов необходимо привести данные пар к такому виду (смотрите рисунок)- Для начала данные тиковые надо приводить к такому виду(рисунок прикрепил.
 
Не судит строго на счет рисунка)))))))
 

вы арбитражить что ли хотите? спред же съест все. Можно хоть клоуз хоть опен синронизирировать имхо,

и даже хаи или лоу, просто на хаи или лоу помоему мало вероятно совершить сделку ))))

 
арбитражить врядли получится вы правы (спред все сьест) но делать кой какие выводы о движении можно.
 
Кпримеру из рисунка что я выложил видно что одни и те же пары на первом и втором графиках прошли разные пути.
 
тогда это наверное темы о корелляциях, индикаторах группового движения, кластерный анализ, торговля спредами и т.п., но в вашем случае на тиках.
 
да нет и наминутках должно работать как мне кажется только минутки тоже синхронизировать надо вот и думаю расчеты по ценам открытия подойдут или нет
 
Вообще в идеале конечно с тиками хотелось бы работать . Привести все пары к виду о котором писал( для всех пар время прихода тика, аск, бид, и синхронизация между парами) а то получается что временная шкала прихода тиков у всех пар разная а я хочу иметь значения цены по всем парам в единой шкале времени, только потом можно дальше двигатся. В принципе может и минутки сойдут синхронизированные, но пока не уверен.
 
trol222:

Open по разным парам приходит в разное время

Цена Close абсолютно точно синхронизированна.

На первом тике бара М1 в 0:00(или по таймеру в 00:00:00) берём данные Close баров 23:59 (если отсутствует, то предыдущего), получим цены по всем интересующим инструментам, которые были в 0:00:0000...

и т.д. и т.п.)

 
возможно тиковые данные есть на финаме
 

Сильно ли будет комп грузить такая схема преобразования?