Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 343

 
Aleksey Nikolayev:

1) Нет, игроки - это не отдельные трейдеры, а некие их однородные группы на которые разбита вся их совокупность. То же самое верно и в отношение институциональных участников рынка - они разбиты на одну или несколько однородных групп, каждая из которых воспринимается как отдельный игрок.

2) Цель, конечно же, гораздо скромнее, чем влияние на цену.    3) Хотелось бы на простых примерах понять возможный механизм приводящий к её нестационарности.

4) Система в целом может быть марковской, но при этом ценовой ряд, сам по себе, вполне может быть немарковским.

1) Вы лично, сидя за монитором, конкретный график инструмента воспринимаете как отдельный трейдер, а не как член какой-то группы. Для вас лично в это время все группы, однородные или неоднородные, во всей их совокупности представляют рыночную стихию.

2) Речь идёт не о том, чтобы вы как трейдер влияли на цену. Наоборот, речь идёт о том, что ваши действия как трейдера не приведут к реакции со стороны рыночной стихии.

3) Пора понять, что стационарность -- это не норма, а исключение из правила.  В огромном необъятном океане нестационарности существуют очень редкие и очень маленькие островки, именуемые (псевдо)стационарностью.

4) О какой системе вы говорите? Если система должна описывать немарковский ценовой ряд, то эта система не может быть марковской.

 
Олег avtomat:

4) О какой системе вы говорите? Если система должна описывать немарковский ценовой ряд, то эта система не может быть марковской.

Имеется в виду что-то на вроде скрытых марковских моделей - добавляются переменные и усложнённая система рассматривается как марковская. Я не верю в волшебную возможность прошлого воздействовать непосредственно на будущее - только через настоящее, информация о котором нам недоступна (но доступна маркет-мейкерам, например).

 
Олег avtomat:

1) Вы лично, сидя за монитором, конкретный график инструмента воспринимаете как отдельный трейдер, а не как член какой-то группы. Для вас лично в это время все группы, однородные или неоднородные, во всей их совокупности представляют рыночную стихию.

Если мы их не видим, то это не значит, что их нет. Мы можем увидеть их опосредовано - применяя к ценам свои модели. Это вполне обычный метод научного познания (электрон тоже никто не видел).

 
Олег avtomat:

2) Речь идёт не о том, чтобы вы как трейдер влияли на цену. Наоборот, речь идёт о том, что ваши действия как трейдера не приведут к реакции со стороны рыночной стихии.

Реакция будет, но не на вас лично, а на совокупность трейдеров действующих образом схожим с вашим. Не стоит полагать, что действия трейдеров очень уникальны.

 
Олег avtomat:

3) Пора понять, что стационарность -- это не норма, а исключение из правила.  В огромном необъятном океане нестационарности существуют очень редкие и очень маленькие островки, именуемые (псевдо)стационарностью.

Вот мы и ищем эти островки, кто как может. Иногда ими оказывается то, что на первый взгляд выглядело нестационарностью иногда всё наоборот.

 
Aleksey Nikolayev:

Имеется в виду что-то на вроде скрытых марковских моделей - добавляются переменные и усложнённая система рассматривается как марковская. Я не верю в волшебную возможность прошлого воздействовать непосредственно на будущее - только через настоящее, информация о котором нам недоступна (но доступна маркет-мейкерам, например).

Системы с обратной связью -- и никакого волшебства, и вера здесь не играет никакой роли.

Транспортное запаздывание -- пример такого воздействия. 

 
Aleksey Nikolayev:

Если мы их не видим, то это не значит, что их нет. Мы можем увидеть их опосредовано - применяя к ценам свои модели. Это вполне обычный метод научного познания (электрон тоже никто не видел).

Aleksey Nikolayev:

Реакция будет, но не на вас лично, а на совокупность трейдеров действующих образом схожим с вашим. Не стоит полагать, что действия трейдеров очень уникальны.

Aleksey Nikolayev:

Вот мы и ищем эти островки, кто как может. Иногда ими оказывается то, что на первый взгляд выглядело нестационарностью иногда всё наоборот.

Мы с вами по-разному видим задачу и по-разному её решаем.  Либо разные задачи.

Желаю вам успехов.

 
Олег avtomat:

Системы с обратной связью -- и никакого волшебства, и вера здесь не играет никакой роли.

Транспортное запаздывание -- пример такого воздействия.

Это лишь некоторое упрощение модели процесса, хотя и весьма полезное.

Олег avtomat:

Мы с вами по-разному видим задачу и по-разному её решаем.  Либо разные задачи.

Желаю вам успехов.

Взаимно. Желаю удачи всем нам.

 
Aleksey Nikolayev:

Это лишь некоторое упрощение модели процесса, хотя и весьма полезное.

Взаимно. Желаю удачи всем нам.

Тр.запаздывание не как упрощение модели процесса, а как элемент модели процесса.

 
Олег avtomat:

Тр.запаздывание не как упрощение модели процесса, а как элемент модели процесса.

Оно является результатом некоторого сложного процесса, детальное изучение которого обычно не производится и потому оно рассматривается как нечто заданное изначально.