Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 339

 

EURUSD_D_20180630 

.

 

К вопросу о стационарности\нестационарности.

Здесь на форуме многие на протяжении долгого времени (а некоторые -годами) пытаются добраться до "стационарности", которая якобы должна быть в котировках, мол, надо только её найти, и тогда уж всё пойдёт легко и просто. При этом признают, что процесс (ВР) является нестационарным. Однако же не понимают сути явления. Не понимают, в чём состоит различие между стационарным процессом и процессом нестационарным.

Покажу это различие на простом примере.

Описание процесса в самом общем виде :

 

.

1) Стационарный процесс :

 

.

2) Нестационарный процесс :

 

.


Только на участках, где матрица перехода неизменна (или почти неизменна)

 

нестационарный процесс вырождается в стационарный.


Никакими ухищрениями (разности первые, вторые, ..., сотые) существующая нестационарность не устраняется.

Однако это вовсе не означает, что с нестационарным процессом невозможно управиться. Можно. Но для этого прежде всего необходимо понимание сути явления.

Пожелаю успехов в приобретении такого понимания всем здешним искателям.

 
Олег avtomat:

К вопросу о стационарности\нестационарности.

Только на участках, где матрица перехода неизменна (или почти неизменна)

 нестационарный процесс вырождается в стационарный.

Никакими ухищрениями (разности первые, вторые, ..., сотые) существующая нестационарность не устраняется.

Олег, в первую очередь, я хотел бы извиниться за некие излишне нагловатые свои высказывания и суждения.

Но, мои посты не должны мешать делу. А дело у нас одно - Грааль, не так ли?

Поэтому вопрос:

Если процессы на рынке принципиально нестационарны и найти стационарные участки крайне проблематично, то получается, что использование нейросетей в качестве инструмента прогнозирования неприменимо в принципе.

Понимание этого момента, думаю, необходимо не только мне. Чтобы не тратить бесценное время на изучение нейросетей.

 
Alexander_K2:

Олег, в первую очередь, я хотел бы извиниться за некие излишне нагловатые свои высказывания и суждения.

Но, мои посты не должны мешать делу. А дело у нас одно - Грааль, не так ли?

Поэтому вопрос:

Если процессы на рынке принципиально нестационарны и найти стационарные участки крайне проблематично, то получается, что использование нейросетей в качестве инструмента прогнозирования неприменимо в принципе.

Понимание этого момента, думаю, необходимо не только мне. Чтобы не тратить бесценное время на изучение нейросетей.

хм... "некие..."...   эдакие "детские шалости" с последующим "я больше не буду"... эдак обтекаемо... срезая острые углы...  Нет, мне с тобой не по пути. И дороги у нас разные.

Твои посты работают на твоё дело. Какое у тебя дело -- мне неведомо. Но знаю, что никаких общих дел у меня с тобою нет и не будет.

А на твой вопрос скажу так:

Ты не желаешь "тратить бесценное время на изучение нейросетей". Но без этого у тебя не будет понимания, какими возможностями обладают нейросети, и какими нет. Кстати, на это изучение потребуется не очень много времени, зато приобретя знание, возможно получишь и понимание. Пока же понимание у тебя отсутствует: с чего ты взял, что нейросети применимы только к стационарным участкам, и неприменимы к нестационарным? Это не так.  Да и не мешало бы тебе задаться вопросом, прогнозированием чего ты собираешься нагрузить нейросеть.

 
Олег avtomat:

Ты не желаешь "тратить бесценное время на изучение нейросетей". Но без этого у тебя не будет понимания, какими возможностями обладают нейросети, и какими нет. Кстати, на это изучение потребуется не очень много времени, зато приобретя знание, возможно получишь и понимание. Пока же понимание у тебя отсутствует: с чего ты взял, что нейросети применимы только к стационарным участкам, и неприменимы к нестационарным? Это не так.  Да и не мешало бы тебе задаться вопросом, прогнозированием чего ты собираешься нагрузить нейросеть.

Следующего значения приращения, естественно. Больше там нечего прогнозировать.

ОК. Можешь в теме "Машинное обучение..." дать ссылки на литературу по аппроксимации нестационарных рядов, авторов по уровню равных Колмогорову и Винеру? Я подобных работ не нашел, а, думаю, многим было бы интересно.

P.S. Я сюда пришел за Граалем, а не за выстраиванием отношений с участниками форума. Прошу это понять и активнее участвовать в топовых ветках.

 
Alexander_K2:

1)  Следующего значения приращения, естественно. Больше там нечего прогнозировать.

2)  ОК. Можешь в теме "Машинное обучение..." дать ссылки на литературу по аппроксимации нестационарных рядов, авторов по уровню равных Колмогорову и Винеру? Я подобных работ не нашел, а, думаю, многим было бы интересно.

3)  P.S. Я сюда пришел за Граалем, а не за выстраиванием отношений с участниками форума. Прошу это понять и активнее участвовать в топовых ветках.

1)  На самом деле, ты просто не видишь и не понимаешь, что, кроме приращений, можно прогнозировать.

2)  Отсев у тебя слишком жёсткий, с таким отсевом "по имени" не выловишь новые для тебя свежие идеи.

3)  думаешь найти здесь "грааль", не выстраивая отношений? но ведь именно этим ты и занимаешься. Или ты и этого не понимаешь?.. А в так называемых "топовых ветках" в последнее время развелось много грязи, и поэтому участвовать в них я не имею желания.

 

 

Опубликовано: 18 апр. 2013 г

Беседа С.П. Капицы с В.И. Арнольдом к 100-летию А.Н. Колмогорова.

 

 

.

 

 

.

 

 

.