Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почитал. Начало ветки было интересным. Я аж попкорном зарядился, в мягкое кресло плюхнулся, ручку с бумагой приготовил. Ну, думаю, щас конспектировать вумные мысли буду, всё пойму до деталей. А потом быстро разочаровался. Акромя введения, ничего не объяснено. Зачем нужен сигнал Х? Как по нему торговать? Пересечением Х и Y что-ли? Как выбираются структуры W(s)? Пробой и ошибкой что-ли? Какой рыночный смысл у X и W?
Вот насущная проблема из моей области. Имеем радиоприёмник. Он принимает полезный сигнал X с шумом F. Заранее известно что спектр сигнала находится на [f0-b,f0+b]. Наша задача - расшифровать сигнал X. Всё это похоже на поставленную здесь проблему нахождения управляющего сигнала X в рыночных котировках. Задача в радиоприёмнике упрощённо решается таким образом: сдвигаем спектр сигнала миксером в [0,b], потом фильтруем его фильтром низких частот с частотой среза b. В итоге получаем сигнал + шум в диапазоне частот [0,b]. Вот пока нерешённая проблема: как отделить сигнал от шума в этом диапазоне? Чем больше шум, тем больше ошибка расшифрования сигнала. Как я понял, вы пытаетесь найти сигнал X
- не зная его максимальной частоты b
- не зная его статистических характеристик
- не делая никаких предположений о распределении шума
Как такое возможно? И если такое возможно, то давайте подадим на патент радиоприёмника в котором сигнал отделяется от шума не зная ничего об обоих. Почему вы думаете что X это управляющий сигнал, а не шум F. Какие у вас критерии сигнала?
Я потратил очень много времени и сил на создание этой системы, ещё больше времени и сил потрачено на её тестирование в реальном времени (а не в тестере) -- она работает, и тому есть реальные подтверждения. Вы же соизволии потратить час времени на выуживание вумных мыслей, и не нашли их. Вы полагаете, в таком тоне может появиться желание что-либо объяснять?...
Олег, без хотя бы краткого пояснения принципа работы системы эта ветка смахивает скорее на рекламную. Ваши диаграммы и рисунки с формулами из ТАУ без каких-либо уточняющих комментариев похожи на попытку оправдания не очень удачного результата.
Система не похожа на полный автомат (хотя Вы вроде бы это и не заявляли). Все сделки короткие и все прибыльные. Очень вероятно, что стопов нет (или они настолько далекие, что допускают stop-out).
Максимальная просадка эквити к балансу составляет примерно 59%. Не удивлюсь, если в один прекрасный момент мониторинг станет недоступным (он и сейчас не очень-то открытый).
Как Вы думаете, велико ли желание тратить кучу времени на выуживание вумных мыслей при таком более чем скромном результате?Я лично общался с Олегом. Он мне многое рассказал - но лишь то, что я и так раньше знал (специальность у меня - автоматизация производства) - спасибо, что освежил мои знания.
Но когда доходит до управляющего сигнала - стена. Глухо. Молчек. Ну это его право, конечно, недоговаривать.
На сегодняшний день, то, что я сам вижу, мы наблюдаем систему, основанную на пересечениях машек, без стопов. Отсюда чудовищные просадки. Частично просадки компенсируются хежированием несколькими парами. Вот и весь АСУТП (автоматическая система управления торговым процессом).
На сегодняшний день, то, что я сам вижу, мы наблюдаем систему, основанную на пересечениях машек, без стопов. Отсюда чудовищные просадки.
спс за разьяснения, в принципе с такой темы и я начинал свою МТС, эффективнее оказалось анализировать приращение МАшек в % отношении, тогда при входе в рынок просадки минимальные, но система нуждалась в частой подстройке, пока отказался от нее
ЗЫ: специальность: «Компьютеризированные системы управления и автоматика» (шифр 6.0914) ;)
Алексей, куда мне торопиться... Подождём результатов хотя бы с полгода, а тогда уж будем говорить о результатах - более скромных или менее.
Повторю уж в который раз -- это эксперимент. Его продолжительность 1 год.
Всё необходимое для понимания идеи есть в начале ветки -- но конечно, не для наскоком выдёргивания вумных мыслей -- для освоения понадобится открыть и книгу (и не одну) для прояснения неясных моментов.
Ну а чтобы меня (уж в который раз) не обвиняли в рекламности этой ветки -- (мне ни от кого из вас ничего не надо, я и сам могу денег дать) -- я прекращаю на это время любые публикации в этой ветке.
На вопросы по существу отвечу, объясню -- для этого удобнее использовать скайп. Ну а вумников впредь буду просто игнорировать, дабы не портить себе нервы.
avtomat: Всё необходимое для понимания идеи есть в начале ветки -- но конечно, не для наскоком выдёргивания вумных мыслей -- для освоения понадобится открыть и книгу (и не одну) для прояснения неясных моментов.
Не думаю, что твоя система настолько неподъемна для других, что ее невозможно объяснить в нескольких предложениях, не отсылая к нескольким книгам.
Кстати, из графика баланса/эквити можно грубо оценить распределение просадок - а дальше заценить вероятность того, что просада хотя бы раз превысит некое критическое значение (скажем, 90%) на протяжении трех серий, в каждой из которых будет примерно 222 сделки. Неслабая там вероятность получится...
P.S. И еще: никто не запрещает тебе положить ссылку на мониторинг в профайл. Пусть себе висит. Кому надо - обратятся в личку. Но если ты делаешь только ради этого целую ветку на форуме, намеренно ничего не объясняя, - это уже называется рекламой.На сегодняшний день, то, что я сам вижу, мы наблюдаем систему, основанную на пересечениях машек, без стопов.
У меня тоже сложилось такое впечатление что система автомата похожа на пересечение машек. Только одна из машек (управляющий сигнал Х) вычисляется замысловато, на принципах управляемой динамической системы. Но это не меняет её сути - это фильтр уже существующих котировок Y. Я пытался получить от автомата простой ответ почему он считает что Х это "скрытый управляющий сигнал", а не отфильтрованный шум? А он обижается, "каков вопрос - таков ответ". Да не было ответов вообще в этой ветке. Один foreplay, а до оргазма далеко.
1) Я лично общался с Олегом. Он мне многое рассказал - но лишь то, что я и так раньше знал (специальность у меня - автоматизация производства) - спасибо, что освежил мои знания.
2) Но когда доходит до управляющего сигнала - стена. Глухо. Молчек. Ну это его право, конечно, недоговаривать.
3) На сегодняшний день, то, что я сам вижу, мы наблюдаем систему, основанную на пересечениях машек, без стопов. Отсюда чудовищные просадки. Частично просадки компенсируются хежированием несколькими парами. Вот и весь АСУТП (автоматическая система управления торговым процессом).
1) Это было ошибочное мнение.
2) Просто я не дорос до СУТИ на момент написания поста.
3) Это было ошибочное мнение.
Спасибо, Олег.
Рад. Но впереди ещё долгий путь - и это интересный путь сам по себе, как путь исследований, поисков и находок.
.
За сим -- возвращаюсь в свою пещеру тишины и молчания -- ибо сочтут рекламой! :))))))
1) Это было ошибочное мнение.
2) Просто я не дорос до СУТИ на момент написания поста.
3) Это было ошибочное мнение.
Спасибо, Олег.
Теперь и Вы получили право недоговаривать. Поздравляю! У вас там уже секта интриганов.