Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 551
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Аналогия рынка с самолётом вполне неплоха, но это именно результат перехода от игровой модели к динамической системе. Сама по себе "погода" вокруг самолёта является результатом действия не природных стихий, а огромного количества участников рынка. Переход к рассмотрению действий большого количества людей как действия некой природной стихии - это наиболее концептуальная часть в моделировании рынка. Стоит пытаться искать осознанные подходы к этой части, не подменяя их исключительно интуицией.
При таком подходе, просто нужна система проверенных датчиков, и алгоритм принятия решений на их основе для управления полетом, больше даже подходит аналогия с ракетой летящей к цели не по GPS а на основе только ей известных паттернов местности (карта высот, звездного неба, положения солнца, магнитных полей), и помех со стороны противника для попыток сбить ее с курса или совсем сбить. Насколько я помню из университетской программы, для таких целей используется язык Пролог, для автоматического полета бурана именно он использовался, скорее всего в военных ракетах тоже он или что-то близкое. Но суть конечно не в языке.
При таком подходе, просто нужна система проверенных датчиков, и алгоритм принятия решений на их основе для управления полетом, больше даже подходит аналогия с ракетой летящей к цели не по GPS а на основе только ей известных паттернов местности (карта высот, звездного неба, положения солнца, магнитных полей), и помех со стороны противника для попыток сбить ее с курса или совсем сбить. Насколько я помню из университетской программы, для таких целей используется язык Пролог, для автоматического полета бурана именно он использовался, скорее всего в военных ракетах тоже он или что-то близкое. Но суть конечно не в языке.
Пафос моих высказываний немного в другом) Если в терминах ракет, то можно считать что одновременно тысячи людей запускают свои ракеты. Эти ракеты, естественно, сложно взаимодействуют с атмосферой и между собой (не просто случайно сталкиваются, а охотятся друг за другом и\или уворачиваются). Мы совершенно не в силах точно описать воздействие всех ракет на нашу. Посему строится некая упрощённая модель, где все эти ракеты считаются как бы частью некой условной усложнённой атмосферы или рельефа) В терминах теории игр - происходит переход от игры с многими соперниками-людьми к игре с природой. Собственно, этот переход и интересен, поскольку дальнейшее уже более-менее понятно.
Пафос моих высказываний немного в другом) Если в терминах ракет, то можно считать что одновременно тысячи людей запускают свои ракеты. Эти ракеты, естественно, сложно взаимодействуют с атмосферой и между собой (не просто случайно сталкиваются, а охотятся друг за другом и\или уворачиваются). Мы совершенно не в силах точно описать воздействие всех ракет на нашу. Посему строится некая упрощённая модель, где все эти ракеты считаются как бы частью некой условной усложнённой атмосферы или рельефа) В терминах теории игр - происходит переход от игры с многими соперниками-людьми к игре с природой. Собственно, этот переход и интересен, поскольку дальнейшее уже более-менее понятно.
Я использую такой подход: Есть теория, простая, обычная, общеизвестная, есть стратегия, тоже не сложная, запускаем ракету в середу, предварительно описав среду (максимально упрощенно но точно) и задав программу как действовать в рамках стратегии, смотрим сколько пролетела ракета и где ее сбили, изучаем ландшафт и прочие внешние факторы, ищем причину почему упали, добавляем новый паттерн поведения, запускаем опять - результат лучше? Если да сохраняем и запускаем опять. На самом деле все не так страшно как может показаться на первый взгляд, нейросети тут не нужны. Все возможные сценарии фильмов и сюжеты книг сводятся к 36и драматическим ситуациям, т.е. все человеческое культурное наследие - 36 паттернов, отличия в декорациях, рынок гораздо проще =). Можно долго пытаться подобрать научную теорию и математическо-физическое обоснование, а можно экспериментировать и наблюдать, и опять экспериментировать. У рынка 3 состояния - тренд, флет, и неопределенность (которую можно тоже формализовать при желании) на самом деле все просто =)
Аналогия рынка с самолётом вполне неплоха, но это именно результат перехода от игровой модели к динамической системе. Сама по себе "погода" вокруг самолёта является результатом действия не природных стихий, а огромного количества участников рынка. Переход к рассмотрению действий большого количества людей как действия некой природной стихии - это наиболее концептуальная часть в моделировании рынка. Стоит пытаться искать осознанные подходы к этой части, не подменяя их исключительно интуицией.
Хорошее сравнение) с людьми - с обществом, с членами многочлена - с самим многочленом. И общее условие - невозможный учет состояния членов)
Ок, пусть стохастические. Фишка в том что при упрощенном рассмотрении система для торгового инструмента известна и проста до безобразия - это двойной аукцион, ценовой график - результат работы матчинга движка по принципу двойного аукциона отраженный на временной шкале.
Закономерности находятся не в системе, а грубо говоря в управляющих сигналах, поэтому добавление системы в поиск усложняет задачу и противоречит принципу бритвы Оккама
Угу.
____
Короче говоря, хотите колупать эту тему - флаг в руки, но итог скорее всего будет как у трактора.
Не противоречит. И не усложняет задачу. Усредненные показатели ни на что не влияют.
Видимо на закономерности у нас совсем разные взгляды. На их причины и их следствия.)
Я использую такой подход: Есть теория, простая, обычная, общеизвестная, есть стратегия, тоже не сложная, запускаем ракету в середу, предварительно описав среду (максимально упрощенно но точно) и задав программу как действовать в рамках стратегии, смотрим сколько пролетела ракета и где ее сбили, изучаем ландшафт и прочие внешние факторы, ищем причину почему упали, добавляем новый паттерн поведения, запускаем опять - результат лучше? Если да сохраняем и запускаем опять. На самом деле все не так страшно как может показаться на первый взгляд, нейросети тут не нужны. Все возможные сценарии фильмов и сюжеты книг сводятся к 36и драматическим ситуациям, т.е. все человеческое культурное наследие - 36 паттернов, отличия в декорациях, рынок гораздо проще =). Можно долго пытаться подобрать научную теорию и математическо-физическое обоснование, а можно экспериментировать и наблюдать, и опять экспериментировать. У рынка 3 состояния - тренд, флет, и неопределенность (которую можно тоже формализовать при желании) на самом деле все просто =)
Проблема в том, что те кто борется с вашими ракетами тоже не сидит на месте и тоже постоянно что-то улучшает в своих ракетах). Собственно, теория игр и появилась в своё время для подобных военных приложений, когда борьба идёт против людей, а не против природы. Если только реагировать на ситуацию, то всегда есть риск сильно опоздать, а при попытке предугадать - риск слишком поспешить. С флэтом и трендом всё обстоит точно так же.
Хорошее сравнение) с людьми - с обществом, с членами многочлена - с самим многочленом. И общее условие - невозможный учет состояния членов)
Ну да, есть только общее понимание того, чего хотят другие игроки получить в итоге игры и предположение об их рациональности) В рамках теории игр это формализуется в виде матрицы стоимостей и теории равновесия в игре.