Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 502
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен. Но, мне интересен итог этого эксперимента. Я готов проделать подобное с любым рядом - не важно, для одного или несколько инструментов.
Никто не в состоянии сразиться с ПНП - это я могу сказать уверенно.
Одна пара легко теститруется в тестере при наличии эксперта.
Согласен, поэтому провожу эксперимент по принципу пан или пропан.
Согласен, поэтому провожу эксперимент по принципу пан или пропан.
судя по экселю вывглядит не плохо
но наличие нескольких пар все портит,
на нескольких парах не будет работать, поверьте на слово
несколько пар - это уже маржа, стоимость тика, обьем контракта, разные цены, взаимное влияние Ваших вновьпоявившихся объемов на разных парах (тестеру такое не дано симитировать) и прочее и прочее
не так то все там просто, как казалось бы с ходу
Таки нет, не бесконечно большим. В числителе вычитается безрисковая ставка. Формально получаем 0/0. Лопиталить надо однако.
Вы правы. Почему-то думал, что в МТ считается без этого вычитания, но в мануале написано, что безрисковая ставка учитывается. Было бы интересно взглянуть на конкретную формулу шарпа, используемую в МТ.
Если ввести параметр вероятности банкротства сберкассы P, то шарп будет равен -sqrt(P/(1-P)) и его значение (особенность в нуле пропадает) при P=0 будет равным 0 )
судя по экселю вывглядит не плохо
но наличие нескольких пар все портит,
на нескольких парах не будет работать, поверьте на слово
несколько пар - это уже маржа, стоимость тика, обьем контракта, разные цены, взаимное влияние и прочее и прочее
не так то все там просто, как казалось бы с ходу
Твой индюк, если сгладить, вроде тоже неплох.
Твой индюк, если сгладить, вроде тоже неплох.
зарабатывал я на нем и как выяснилось через несколько лет не только я
насколько я помню я гнал по одной линии покупки, по другой продажи
второй вариант - вроде бы разницу
не помню точно
зарабатывал я на нем и как выяснилось через несколько лет не только я
насколько я помню я гнал по одной линии покупки, по другой продажи
второй вариант - вроде бы разницу
не помню точно
На сглаженном можно тренд смотреть(какая линия выше или ниже), а уж сигнал по свечкам определять.
На сглаженном можно тренд смотреть(какая линия выше или ниже), а уж сигнал по свечкам определять.
ну вот, а АК плакался что не выкладывают
нихай пользует
ибо обычно я выкладываю такое только после того, как придумал гораздо круче
и опять же с примечанием:
для торговли на одной паре!!!
появится вторая и больше, будет фиаско.
Вы правы. Почему-то думал, что в МТ считается без этого вычитания, но в мануале написано, что безрисковая ставка учитывается. Было бы интересно взглянуть на конкретную формулу шарпа, используемую в МТ.
Если ввести параметр вероятности банкротства сберкассы P, то шарп будет равен -sqrt(P/(1-P)) и его значение (особенность в нуле пропадает) при P=0 будет равным 0 )
Интересно а где тогда в опциях МТ можно задать эту самую безрисковую ставку? может я чего не знаю...
Чтобы покончить с СБ, приведите любой ценовой ряд и я покажу, что, нет никакого СБ, а есть четкая закономерность.
а вот пожалуйста:
https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices