Новые веяния в техническом анализе. - страница 16

Новый комментарий
 
khorosh:
Если при проверке ТС я выявляю, что вне интервала оптимизации результаты убыточные, то я её сразу бракую и сразу перехожу к проверке следующей. И результаты работы такой ТС на форуме никогда не выкладываю. Таких ТС мною забраковано наверно уже несколько сотен. Всё моё программирование заключается только в кодировании условий входа и выхода с использованием функций Игоря Кима, лишь изредка приходится сочинять свою.

Прочитав ваш пост, первое желание которое у меня возникло, это извинится перед не заслуженно оскорбленным человеком.

И тут же вижу:

1) Первый отчет с предыдущей страницы вы удалили. Зачем???

2) Просил просто изменить дату начала тестирования с 2008.08.08 на 2006.08.08, для того что бы ответить на вопрос: что же происходит на ООС?

Вместо этого вы меняете значение SL с 1000 на 5000 и отключаете отработку коротких сделок. И выкладываете отчет.

Зачем? Кому он нужен? Какую интересные выводы из него можно вынести?

.............

Я правда не понимаю кого вы пытаетесь обмануть?

Возможно, самого себя?

А мы вам упорно мешаем это сделать...

Если это так, то извините меня.

 
serler2:
Частота колебания цены.

вверх-вниз или вверх-вниз вокруг чегото?
 
khorosh:
И что вы там узрели фома неверующий. Увидели что то зелёненькое? Это связано с работой по ценам открытия.. В режиме по тикам этого нет.

khorosh, Вы готовы утверждать именно это - при тестировании системы с максимум одной открытой сделкой в любой момент времени?

У меня есть гипотеза: либо это явный глюк тестера, обнаруженный только Вами, либо глюк ДНК.

В первом случае Вам было бы неплохо написать об этом в техподдержку, а во втором... обращайтесь к ДНК.

 
ZZZEROXXX: вверх-вниз или вверх-вниз вокруг чегото?

Вам тут ничего не обломится. Я уже пытался это выяснить, это коммерческий секрет (а "частота" - это, imho, дань уважения автору идеи, т.е. DC2008):

Mathemat:
Т.е. частота - это просто разница Close на соседних барах?
[serler2:] Это амплитуда колебания цены, разбитая по шкале от 1 до 512. В расчет берется цена Аск (расчет занимает 7 строчек кода) посложнее чем Close[i] - Close[i+1]
 
serler2:

Частота - это некое колебание цены на рынке. Колебание цены может быть как вверх, так и вниз. (отсюда и фильтр 1, фильтр 2) Каждый тик частота может меняться.

......... . ...............

Все таки разные веркотора расчета частот. Выше написал, в одном случае мы смотрим колебание частоты вверх, в другом, частоты цены вниз. В третьем и те и другие.

Не понятно, как колебание может быть вверх? Ведь, само понятие "Колебание" включает в себя циклическое движение и вверх, и вниз.

Или под "колебанием цены вверх" вы подразумеваете просто восходящее трендовое движение?

 
lasso:

Прочитав ваш пост, первое желание которое у меня возникло, это извинится перед не заслуженно оскорбленным человеком.

И тут же вижу:

1) Первый отчет с предыдущей страницы вы удалили. Зачем???

2) Просил просто изменить дату начала тестирования с 2008.08.08 на 2006.08.08, для того что бы ответить на вопрос: что же происходит на ООС?

Вместо этого вы меняете значение SL с 1000 на 5000 и отключаете отработку коротких сделок. И выкладываете отчет.

Зачем? Кому он нужен? Какую интересные выводы из него можно вынести?

.............

Я правда не понимаю кого вы пытаетесь обмануть?

Возможно, самого себя?

А мы вам упорно мешаем это сделать...

Если это так, то извините меня.

Значит невнимательно смотрели первый отчёт. Как говорят смотришь в книгу, а видишь фигу. И в первом отчёте величина стопа была 5000 и короткие позиции были отключены. Естественно вы не сможете сделать никаких выводов, если не можете даже правильно определить величину стоплосса по отчёту. И тем более - не увидеть, что присутствуют только сделки бай.
 
khorosh:
Значит невнимательно смотрели первый отчёт. Как говорят смотришь в книгу, а видишь фигу. И в первом отчёте величина стопа была 5000 и короткие позиции были отключены. Естественно вы не сможете сделать никаких выводов, если не можете даже правильно определить величину стоплосса по отчёту. И тем более - не увидеть, что присутствуют только сделки бай.

Принято. Вечерком дома посмотрю повнимательнее.

А зачем удалили тогда первый отчет?

Так бы я сравнил на месте и казус не случился бы...

 
lasso:

Принято. Вечерком дома посмотрю повнимательнее.

А зачем удалили тогда первый отчет?

Так бы я сравнил на месте и казус не случился бы...

А зачем оставлять первый, если его результаты полностью входят во второй. Надо разгружать память сервера MQL.)))
 
Mathemat:

khorosh, Вы готовы утверждать именно это - при тестировании системы с максимум одной открытой сделкой в любой момент времени?

У меня есть гипотеза: либо это явный глюк тестера, обнаруженный только Вами, либо глюк ДНК.

В первом случае Вам было бы неплохо написать об этом в техподдержку, а во втором... обращайтесь к ДНК.

Я не считаю это глюком. Разве при одной открытой сделке баланс всегда должен быть равен экьюти? Мне кажется они будут равны только когда сделка закроется или у меня дефект ДНК?

 
khorosh:

Я не считаю это глюком. Разве при одной открытой сделке баланс всегда должен быть равен экьюти? Мне кажется они будут равны только когда сделка закроется или у меня дефект ДНК?

График отчета тестера построен на дискретных точках и количество этих точек равно количеству сделок.

Таким образом, если перекрытия сделок нет, то и кривая эквити идентична балансу.

1...9101112131415161718
Новый комментарий