Критерий доверия советнику
к оптимизации отношусь крайне скептически!!!
Каков ваш критерий, по которому решается, можно ли советник ставить на реальный счет?
считаю хорошим тоном измерять степешь "хорошести" советника в %, а именно в процентах просадки.
к оптимизации отношусь крайне скептически!!!
Просадка зависит от лота. В моем случае это 21% при 10 000 депозите и лоте 1.
Одно прошу учесть: с момента перечисления депозита на счет кухни она считает эти деньги своими и приложит все усилия, чтобы так и произошло, поэтому не стесняйтесь - десять тыщ так десять тыщщ...
Просадка зависит от лота. В моем случае это 21% при 10 000 депозите и лоте 1.
Надеюсь, Вы позволяете себе подобную вольность только на демо-счете...
Надеюсь, Вы позволяете себе подобную вольность только на демо-счете...
да лан, центовые счета никто не отменял, а за 100 баксов любой ДЦ только спасибо скажет ;),
вот немного и прояснилось по сабжу - лот не постоянный, значит идет усреднение - это уже плохо, было дело я над Лавиной эксперименты ставил - там все по честному, сразу видишь чего ждать от кода, но и профит там нешуточный, кто-то писал, что его устраивает слив депо, т.к. до слива обычно успевал вывести 2 депо - может и правда
есть советник, работающий на М5 на GBPCHF. Оптимизирован на данных января месяца.
Пара, фрейм наводят на мысле о пипсовке. Тут маловероятен мёд на реале...
показанная при оптимизации, стабильна (в среднем 900п. в месяц).
Просадка зависит от лота. В моем случае это 21% при 10 000 депозите и лоте 1.
Просадка в пипсах не зависит от лота. Если вы меряете прибыль в пипсах то и просадку меряйте в пипсах. Будет понятнее. Либо все в пипсах либо все в процентах постоянным лотом. Только так.
После запуска на интервале [январь - середина апреля] выяснилось, что прибыль, показанная при оптимизации, стабильна (в среднем 900п. в месяц).
То есть, проведена условная экстраполяция поведения советника на интервал в 3 раза больший, чем интервал оптимизации, и получен стабильный результат.
является ли это достаточным критерием (с вашей точки зрения) чтобы доверять советнику?
Посыл хороший но надо слишком много всего посмотреть и проанализировать. Выложите стейт, можно будет высказать более конкретное мнение...
к оптимизации отношусь крайне скептически!!!
Оптимизация - это же просто обучение. Слабо представляю как можно обойтись например без обучения НС.... Обойтись без этого можно лишь эксплуатируя видимые глазу закономерности в ценовых рядах. А такие закономерности почти всегда перестают работать как только становятся заметны ). Есть конечно исключения, но их не много, да такая торговля отдельная история...
Мое мнение: если советник выдает более 60% прибыльных сделок и средняя прибыльная сделка в более чем в 3 раза больше средней убыточной сделки, то советник заслуживает доверия.
Но могут быть отличия торговли советника на тестировании и в реалной работе. Помогите, пожалуйста, перечислить причины возможных отклонений:
- махинации дилерского центра
- короткие всплески котировок (менее 1 минуты)
что еще ?
Мое мнение: если советник выдает более 60% прибыльных сделок и средняя прибыльная сделка в более чем в 3 раза больше средней убыточной сделки, то советник заслуживает доверия.
Но могут быть отличия торговли советника на тестировании и в реалной работе. Помогите, пожалуйста, перечислить причины возможных отклонений:
- махинации дилерского центра
- короткие всплески котировок (менее 1 минуты)
что еще ?
На тестировании грааль получить как два бакса. Особенности тестера.
Каков ваш критерий, по которому решается, можно ли советник ставить на реальный счет?
Дело не в критериях доверия к советнику, а критериях доверия к финансовым инструментам.
Т.е. любая ТС может давать достаточно хороший профит в течении некоторого времени, а потом запросто сольет. Или наоборот, может сливать в течении некоторого времени, а потом давать профит.
Рынки изменчивы, а посему "доверие" к ним лучше всего занижать относительно исторических результатов не мене чем вдвое.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Каков ваш критерий, по которому решается, можно ли советник ставить на реальный счет?
Например,
есть советник, работающий на М5 на GBPCHF. Оптимизирован на данных января месяца.
После запуска на интервале [январь - середина апреля] выяснилось, что прибыль, показанная при оптимизации, стабильна (в среднем 900п. в месяц).
То есть, проведена условная экстраполяция поведения советника на интервал в 3 раза больший, чем интервал оптимизации, и получен стабильный результат.
является ли это достаточным критерием (с вашей точки зрения) чтобы доверять советнику?