Прогнозирующие индикаторы - страница 3

 
Figar0: Честно говоря, я как-то даже не вижу другого более простого и универсального способа колличественно сравнить прогнозы двух систем.

Дык все равно собственную систему делать придется. Ее можно проверить и напрямую, никак не увязывая результаты с другой.

Просто у меня создалось впечатление, что Юсуф хочет сравнить сигналы индюкаторов двух разных систем, не делая советник по собственному. Возможно, ошибаюсь.

 
Mathemat:

Дык все равно собственную систему делать придется.


Мне кажется именно для сравнения система вторична. Как принципиально выглядит прогноз "прогнозного" индикатора? Три направления. Прогнозный хвост вверх (закрываем продажу, открываем покупку), хвост - горизонтальная линия (закрываем все и сидим вне рынка), хвост вниз (закрываем покупку, открываем продажу). И пусть этот примитив скорее всего приведет к минусам в торговле, для сравнения между собой это вполне подойдет.

Хотя сам тоже не всегда понимаю чего все же хочет Юсуф)

 
yosuf:

Я в этом уверен в рамках предложенной мною теории Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены и на ее базе такой индикатор создан, хотелось сравнивать его показания и сигналы с существующими, если таковые имеются.


С какой целью? Чтобы получить прогноз показаний существующих прогнозирующих индикаторов?

А не лучше сравнивать с фактической ценой?

 
Figar0: Мне кажется именно для сравнения система вторична. Как принципиально выглядит прогноз "прогнозного" индикатора? Три направления. Прогнозный хвост вверх (закрываем продажу, открываем покупку), хвост - горизонтальная линия (закрываем все и сидим вне рынка), хвост вниз (закрываем покупку, открываем продажу). И пусть этот примитив скорее всего приведет к минусам в торговле, для сравнения между собой это вполне подойдет.
С этими направлениями уже намучились в базовой ветке. Вначале один прогноз, затем другой. Потом Юсуф говорит, что все прогнозы сбылись. Сравнения никакого не получилось, выводы о системе не сделаны (а ее и не было).
 
Mathemat:
С этими направлениями уже намучились в базовой ветке. Вначале один прогноз, затем другой. Потом Юсуф говорит, что все прогнозы сбылись. Сравнения никакого не получилось, выводы о системе не сделаны (а ее и не было).


Полностью согласен... Плюс ко всему появляются, как грибы, очередные ветви Юсуфа...

П.С. Сдается мне, что это что - то напоминает... :-)))

 

Вот здесь кое-что есть, и в некоторых других моих постах.

https://www.mql5.com/ru/forum/127291/page5

Грубо рынок предсказывается, но там появляются другие сложности. Выбор вариантов среди вероятностей. Степень допустимой погрешности. Триггерезация эксперта, то есть где и как выбирать точки входов-выходов при торговле.

Ну и на отдной отдельно взятой валютной паре хорошего результата тоже добиться трудно. Если на какой-то паре пошел импульс, экономического или спекулятивного характера, то практически все пары на это реагируют, но по разному. Часто нелогично, из-за манипуляций крупными торговцами, как это было на последних японских событиях, где 16-17 марта какие-то фонды в момент низской ликвидности рынка при ролл-овере банков, взяли и миллиардами исскуственно и нелогично продавили рынок, а на следующий день японцы вынуждены были просить у семерки дополнительной поддержки, поскольку 50-ти миллиардов долларов им не хватало, чтобы восстановить балланс и равновесие. А по мелочи такое происходит, чуть ли не каждый день. Потому рынок удовлетворительно предсказывается грубо. Хотя иногда бывают и стопроцентные попадания.

Вообщем только на одной паре построить вероятностный прогноз, это слишком примитивно и местами будут приличные ошибки. Нужен многомерный анализ и по многим валютным парам и не только по валюте. Циклы, спектр, затухание или расширение, зависимости сезонного характера, суточные, почасовые, сессионные, новостные, динамика, температура рынка и т.д и т.п. Используя пару извилин для измерений и прогнозов, на одном периоде, приличного результата не получишь, потому что простраственно-временная составляющая у рынка все-время плавает, то есть в двухмерном срезе, - частота и амплитуда, и насыщена большим количеством гармоник... Ну можно конечно поскальпировать на уровне детского сада, раз ничего другого понадежней придумать не получается, но на этом уровне о прогнозе даже речи не идет, - голая оптимизационная механика, диапазон остывания вечерне-ночного рынка и среднестатистический узский канал, вообщем опять те же самые 2-3 извилины.

 
Mathemat:

Единственный способ проверить, на что способен Ваш индикатор, - создать на его основе советник и прогнать его на истории. Либо поработать по его сигналам на демосчете или микрореале. Сравнивать с сигналами других систем - это чаще всего бессмысленная потеря времени, и я не собираюсь этим заниматься.


Мудрое предложение.

Вот читаю из статьи Юсуфа

рыночная цена учитывает в себе всё, что может на него повлиять...

Рыночная цена учитывает все факторы, влияющие на него в соответствии с законом спроса и предложения, и для ее прогнозирования необходимо и достаточно располагать данными об ее изменении во времени.

Никкей потерял почти 20% после японского землятресения. По Вашему это движение японского рынка между 11-го и 15-го марта можно было предсказать смотря на прошлые цены?

Закон спроса и предложения? Не отрицаю, существует. Вот предсказать бы нам как эти спрос и предложение изменятся в будущем ... Вот японцы проснулись 11 марта и решили создать большое предложение на никкей отчего цена и пошла вниз. Всё просто :)

 
gpwr:



Никкей потерял почти 20% после японского землятресения. По Вашему это движение японского рынка между 11-го и 15-го марта можно было предсказать смотря на прошлые цены?


это называется "черный лебедь". как впрочем и все на форексе.
 

Юсуф, судя по рисунку, линия прогноза меняет свое положение на каждом баре. Такой индикатор нельзя называть прогнозирующим, тем более прогнозировать по нему цели. У вас обычный трендовый индикатор, возможно очень неплохой. Все очень просто: если 3 линии соединились открываем позицию, если разединились закрываем. Если ничего путного не выйдет используем несколько линий как фильтр или трал. Или используем совместно с другим индикатором. А прогнозирование конкретных целей заведет вас в тупик.

https://c.mql5.com/3/3/EURUSD-M1-T50-08022011-900-1230.gif

 
gpwr:


Вот читаю из статьи Юсуфа

Никкей потерял почти 20% после японского землятресения. По Вашему это движение японского рынка между 11-го и 15-го марта можно было предсказать смотря на прошлые цены?

Закон спроса и предложения? Не отрицаю, существует. Вот предсказать бы нам как эти спрос и предложение изменятся в будущем ...

Мне кажется Юсуф из научной нереальности, попал в реальность валютного рынка, и пока слабо представляет что это такое. Ну хотелось человеку выглядеть очень умным, образованным, научным. Но на реальной торговле, на реальных деньгах, я думаю он очень быстро начал бы все понимать, когда потерял бы несколько депозитов.

Вообще всех гадалок, докторов, кандидатов, предсказателей, политиков и прочих прогнозистов нужно отправить на стажировку на Форекс и конечно на своих личных реальных деньгах. Тогда сразу было бы видно и оценено на собственном кармане, умеют ли они это делать или просто дурят народ или себя.