Что есть ЦЕНА ? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рынок - это дискретный процесс ввода, отмены и исполнения заявок.
Цена (и спред) - это выходные числа некого алгоритма (фильтра, формулы). Входные данные - это стакан заявок.
Весь вопрос в том какие бывают алгоритмы?
Рынок - это дискретный процесс ввода, отмены и исполнения заявок.
Цена (и спред) - это выходные числа некого алгоритма (фильтра, формулы). Входные данные - это стакан заявок.
Весь вопрос в том какие бывают алгоритмы?
У меня появляются мысли о том, что Форекс - это вообще не рынок, поскольку рыночные законы здесь не действуют. В настоящем рынке когда товар продаете по низкой цене, продаете много, но прибыли будет меньше, т.е. есть имеет место первая точка безубыточности. Попытка увеличить цнену приводит к уменьшению объема продаж и полученной прибыли хватает только на покрытие расходов и эта вторая точка безубыточности. между этими двумя ценами существует оптимальная цена реализации, обеспечивающая получение максимальной прибыли. Какая либо из этих закономерностей соблюдаются на Форексе или других фондовых рынках? конечно нет. Здесь по любой цене можно продавать любое количество товара, что противоречит основному закону рынка. Форекс, как дитя эпохи монополизма не может не содержать отпечаток своего времени. Здесь реализована кажущаяся абсолютная ликвидность товара, которую не встретиш в рыночных условиях. Поэтому надо сначала разобраться, рынок-ли это вообще? и какие здесь должны действовать законы ценообразования, а если нет закономерностей, то это беззаконие, на рынке должны действовать законы спроса и предложения, которых здесь нет. Поэтому предлагаю придумать новый форекс с признаками настоящего рынка, где будет интереснее торговать. Давайте вместе попробуем сформулировать основные правила нового рынка, максимально приближенного к настоящему рынку, законы формирования прибыли в котором недавно я сформулировал в зависимости от цены покупки и реализации товара, постоянных и переменных расходов и эта закономерность, справедливая для настоящего рынка, будет действовать и в рамках нового форекса. Я попробую завести такую ветку, чтобы основательно все взвесить и будущий рынок максимально приблизить к настоящему рынку.
на рынке должны действовать законы спроса и предложения, которых здесь нет
1. Разговор идет о любых финансовых инструментах, форекс бесспорно выделяется, но не так сильно.
2. Прокомментирую только одну вашу фразу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
Особенно внимательно читайте фразу
и вы читайте внимательно...вы что хотите увидеть ответ типа...я сис админ ХренFX мы делает такто, берем цену от туда ***** за 50 баксов в месяц, и траслируем её вам. с задержкой в 5 секунд, берем лучший аск и лучший бид...
Такой ответ вы ищите ? Вам его никто не даст. Ибо это комерческая тайна откуда ДЦ берет котировки и какие он использует фильтры. Я вам рекомендую найти настройки сервера МТ. и посмотреть что он может. Потом сеть и подумать, я владелец этого сервера...что я буду делать....а) с тем кто сливает....б) с тем кто зарабатывает (лезет ко мне в карман)....
Для тех кто зарабатывает (лезет ко мне в карман)- расшерение спреда (в определенных пределах ) + происходит определенное увелечение частоты прихода данных о цене(котировок ) и это до тех пор пока сумма заявок и их обьем будут больше суммы заявок и их обьема тех кто сливает, а дальше следующее.
Для тек кто сливает (делает дц прибыль) (это кухни=большинство дц которые не выводят сделки на общий рынок ) возможно и ничего не делают, а воозможно в некоторых случаях временно сужают спред + возможно сокрощают скорость прихода данных о цене ( котировок) .
Я прав или еще что то упустил ? (не имею ввиду отказ в выплате кровных из-за нерыночных котировок - это еще один минус но это другое)
Я прав или еще что то упустил ?
Вот такой вот основательно фундаментальный вопрос. Вообще-то с решения этого вопроса стоило бы начать все рассуждения о советниках скриптах торговых системах и т.д. Но мы не привыкли вдаваться в подробности и кушаем цену которую нам дает торговый терминал. А КТО посылает эту цифру и по каким принципам он ее забивает нас мало интересует. Без решения этого вопроса все торговые системы выглядят как здания построенные на песке.
Что же займемся фундаментом. Вопрос: "Что есть цена". Или "Откуда бегут циферки в терминале". Если говорить про ММВБ то там дается вполне себе четкое определение "Рыночная Цена - это цена последней совершенной сделки". Более того это определение выглядит правдоподобным. Есть биржевые стаканы. Видно как цифры бегут и действительно похоже (особенно на рынках с низким оборотом) что все именно так.
Возьмем FOREX. Тут вообще толку дать трудно. Во-первых колоссальный оборот. С другой стороны куча брокеров. С другой стороны крупные банки и государства которые силой воли влияют на цену. А то и возможно "хакеры" самого брокера засылающие в терминал "свою" цену (случаи были). Так как же формируется цена на форексе ?? Коллеги делитесь впечатлениями.
Совершенно верно, цена это последняя сделка, или last. Но, есть ещё предложения и спрос, bid\ask. Нужно понимать, что это совершенно разные типы цен. Более того, у bid\ask есть единовременно много разных значений, так называемый стакан.
Так вот, в МТ4 вам показывают bid\ask, который определяет дц, для вас это и есть цена. Имеет ли она какое то отношение к форексу, колоссальным объёмам, куче брокеров и т.д. - вам решать.
У меня появляются мысли о том, что Форекс - это вообще не рынок, поскольку рыночные законы здесь не действуют. В настоящем рынке когда товар продаете по низкой цене, продаете много, но прибыли будет меньше, т.е. есть имеет место первая точка безубыточности. Попытка увеличить цнену приводит к уменьшению объема продаж и полученной прибыли хватает только на покрытие расходов и эта вторая точка безубыточности. между этими двумя ценами существует оптимальная цена реализации, обеспечивающая получение максимальной прибыли. Какая либо из этих закономерностей соблюдаются на Форексе или других фондовых рынках? конечно нет. Здесь по любой цене можно продавать любое количество товара, что противоречит основному закону рынка. Форекс, как дитя эпохи монополизма не может не содержать отпечаток своего времени. Здесь реализована кажущаяся абсолютная ликвидность товара, которую не встретиш в рыночных условиях. Поэтому надо сначала разобраться, рынок-ли это вообще? и какие здесь должны действовать законы ценообразования, а если нет закономерностей, то это беззаконие, на рынке должны действовать законы спроса и предложения, которых здесь нет. Поэтому предлагаю придумать новый форекс с признаками настоящего рынка, где будет интереснее торговать. Давайте вместе попробуем сформулировать основные правила нового рынка, максимально приближенного к настоящему рынку, законы формирования прибыли в котором недавно я сформулировал в зависимости от цены покупки и реализации товара, постоянных и переменных расходов и эта закономерность, справедливая для настоящего рынка, будет действовать и в рамках нового форекса. Я попробую завести такую ветку, чтобы основательно все взвесить и будущий рынок максимально приблизить к настоящему рынку.
Совершенно верно, цена это последняя сделка, или last. Но, есть ещё предложения и спрос, bid\ask. Нужно понимать, что это совершенно разные типы цен. Более того, у bid\ask есть единовременно много разных значений, так называемый стакан.
Так вот, в МТ4 вам показывают bid\ask, который определяет дц, для вас это и есть цена. Имеет ли она какое то отношение к форексу, колоссальным объёмам, куче брокеров и т.д. - вам решать.
Возможно, сильно влияют опционы, дающие права без обязательств?:
Опционы – это контракты которые дают право, но не обязательство произвести куплю или продажу определенного актива по определенной цене в определенные сроки. ...
Можно-ли, вернее, пользуются-ли этим правом для дестабилизации рынка?
Возможно, сильно влияют опционы, дающие права без обязательств?:
Опционы – это контракты которые дают право, но не обязательство произвести куплю или продажу определенного актива по определенной цене в определенные сроки. ...
Можно-ли, вернее, пользуются-ли этим правом для дестабилизации рынка?