Вот такой вот основательно фундаментальный вопрос. Вообще-то с решения этого вопроса стоило бы начать все рассуждения о советниках скриптах торговых системах и т.д. Но мы не привыкли вдаваться в подробности и кушаем цену которую нам дает торговый терминал. А КТО посылает эту цифру и по каким принципам он ее забивает нас мало интересует. Без решения этого вопроса все торговые системы выглядят как здания построенные на песке.
"Рыночная Цена - это цена последней совершенной сделки"
Это верно только для высоколиквидных активов и не в момент открытия торгов.
Более правильно смотреть на стакан и из него делать выводы о цене на данный момент.
...
Всегда интересовал вопрос как ДЦ рассчитывают текущий bid и спред по инструменту, исходя из стакана? Например для CFD?
Возьмем FOREX. Тут вообще толку дать трудно. Во-первых колоссальный оборот. С другой стороны куча брокеров. С другой стороны крупные банки и государства которые силой воли влияют на цену. А то и возможно "хакеры" самого брокера засылающие в терминал "свою" цену (случаи были).
фильтры стоят в каждом дц...
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#19442
посты Renat
И смежный вопрос тоже очень интересен - как с помощью стакана отфильтровать рыночные сопли? Информационная система Блумберг фильтрует(-ал) через объемы сделок на ММВБ, если объем недостаточный, то сделка не учитывается.
И смежный вопрос тоже очень интересен - как с помощью стакана отфильтровать рыночные сопли? Информационная система Блумберг фильтрует(-ал) через объемы сделок на ММВБ, если объем недостаточный, то сделка не учитывается.
с начало расскажите где в стакане сопли ? и вообще, что вы вкладываете в это понятие ?
Например так: резкое расширение спреда стакана и совершается сделка (обычно минимальным объемом на экстремуме), а потом все мгновенно откатывается назад.
Любой ДЦ. может расширить спрэд как захочет. мгновенно. и никто ему не указ. любую цену может выставить...объемы если вы используете МТ не уведите...
в чем вопрос не понятно ?
А вот резкое расширение спрэда у брокера вы всегда можете проверить, есть история биржы и она неизменна, одна для всех...
Открывать ее по пятницам только после бокальчика пивка.
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот такой вот основательно фундаментальный вопрос. Вообще-то с решения этого вопроса стоило бы начать все рассуждения о советниках скриптах торговых системах и т.д. Но мы не привыкли вдаваться в подробности и кушаем цену которую нам дает торговый терминал. А КТО посылает эту цифру и по каким принципам он ее забивает нас мало интересует. Без решения этого вопроса все торговые системы выглядят как здания построенные на песке.
Что же займемся фундаментом. Вопрос: "Что есть цена". Или "Откуда бегут циферки в терминале". Если говорить про ММВБ то там дается вполне себе четкое определение "Рыночная Цена - это цена последней совершенной сделки". Более того это определение выглядит правдоподобным. Есть биржевые стаканы. Видно как цифры бегут и действительно похоже (особенно на рынках с низким оборотом) что все именно так.
Возьмем FOREX. Тут вообще толку дать трудно. Во-первых колоссальный оборот. С другой стороны куча брокеров. С другой стороны крупные банки и государства которые силой воли влияют на цену. А то и возможно "хакеры" самого брокера засылающие в терминал "свою" цену (случаи были). Так как же формируется цена на форексе ?? Коллеги делитесь впечатлениями.