Нужно внедрить Money Management в систему - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ОО! Они приходят в пятницу:)
Добрый день.. Я сделал новую систему.. в ней нет еще пока стопов..торгует по сигналу и выходит по этому же сигналу.. Как вы думаете какой наилучший алгоритм Money Management в нее поставить?
http://i.imgur.com/Tgkw1.gif
Экспериментируйте: https://www.mql5.com/en/code/8048 https://www.mql5.com/ru/code/7749
to Alsu
Первый раз прочитал. Захожу на второй круг...
Анализировать будем бинарный результат n предыдущих сделок (1 - прибыль, 0 - убыток), получая таким образом для каждой последовательности из нулей и единиц матожидание прибыли
Действительно "0 - убыток" - не -1? Во первых не логично, во вторых, для последовательностей из 0 и 1 МО всегда >0, что не соответствует реальности. Или используется смещённая оценка, дающая для безубытка МО=0.5?
Итак, мы получили эмпирическую таблицу распределения прибыльности торговли в зависимости от результатов предыдущих сделок {K(Xi)}.
Типа авторегрессии? Когда x[i+1]=a0*x[i]+a1*[xi-1]+...+an*x[i-n], т.е. пытаемся предсказывать знак ожидаемой транзакции на основе анализа только предыдущих транзакций.
Привет, Виктор.
....
Необходимо исследовать полученное выражение на экстремум, который максимизирует прирост депозита за единицу времени как функцию параметра f.
Так вот, всё это служит подготовкой тому, что для поиска оптимальной доли депозита f, необходимо знать закон распределения числа взяток для конкретной ТС (и желательно, в аналитическом виде). Зная его, мы подставляем полученное выражение для ФР в формулу для логарифма прибыли и ищем его максимум
Если есть возможность получить (не в тестере МТ) вид распределения взяток g(h), то можно записать общий вид выражения для оптимального ММ с уётом спреда, и величин стопордеров. Что даст возможность извлечь оптимальные значения StopLoss и TakeProfit для конкретной ТС...
какую дату Вам нужно дать чтобы получить вид распределения взяток g(h) ?
какую дату Вам нужно дать...
Не, не мне - Вам.
Вы рассортируйте все ваши взятки по "коробочкам" согласно их величине и скажите сколько штук в каждой коробочке получилось. Или, если не трудно, приведите сразу гистограму, где по оси абсцисс отложена величина взятки в пунктах, а по ординат - количество таких взяток, это и будет искомая g(x).
to Alsu
Продолжаю вникать в предложенный вами метод оптимизации ММ.
Складывается следущая картина.
1. Мы скользим по ряду взяток фиксированным окном длиной n отсчётов и ставим в соответствие двоичному n-разрядному числу (взятка в плюс это 1, в минус - 0) величину следующей взятки в пунктах.
2. Далее, переходим из двоичной системы в десятичную и строим распределение величины взятки от десятичного кода предыдущих n взяток. Домножаем каждый столбик на количество взяток в этой ячейкие.
3. Каждую ячейку умножаем на некий коэффициент, которые в сумме дадут 1 и соответствуют в Вашей схеме относительной величине депозита, которую следует вкладывать в открываемую позицию.
4. Стандартным методом ищем оптимальный набор весов максимизирующий сумму взяток на истории.
Alsu, я правильно смог дешифровать, то что вы хотели донести?
Вы рассортируйте все ваши взятки по "коробочкам" согласно их величине и скажите сколько штук в каждой коробочке получилось. Или, если не трудно, приведите сразу гистограму, где по оси абсцисс отложена величина взятки в пунктах, а по ординат - количество таких взяток, это и будет искомая g(x).
Neutron, можете привести небольшой пример как это делается?
barli , у вашей Торговой Стратегии (ТС) отрицательное Математическое Ожидание (МО) выигрышной транзакции:
Это факт. Теперь вспомним, на какие области можно разделить ТС.
1. Непосредственно торговый алгоритм, состоящий из набора правил, согласно которым происходит открытие\закрытие позиций. Цель этого блока - максимизировать число пунктов приходящееся в среднем на одну транзакцю. Другими словами, статистически достоверно верно предсказывать ожидаемое движение инструмента с целью получения положительного МО с учётом торговых издержек (спред, комиссия, проскальзование и т.д.).
2. Управление капиталом (ММ). Этот блок обеспечивает анализ успешности торговых операций и выдаёт рекомендации относительно оптимальной величины доли капитала, которую нужно поставить на следующую транзакцию с целью максимизировать совокупный доход ТС на продолжительном участке торговли (число транзакций должно быть велико). Понятно, что оптимальная доля не должна стремится к нулю (так не разбогатеешь), и не должна стремится к 1 (так с первой ошибкой разоришься). Истина где-то посередине! Вот ответ на вопрос "где именно" и даёт ММ.
Возможности ММ, как универсального максимизатора прибыли, ограничены. Именно, прибыль приносит торговый алгоритм, и если МО<=0 ни какой ММ не поможет извлечь (увеличить) прибыль из ошибочных действий. Это закон.
Теперь вернёмся к вашему случаю. У вас МО=0 или даже меньше... Зачем вам ММ?
P.S. Если не секрет, что привело вас с фьючерсных рынков нв Фрекс?
Эти рынки похожи.. Я новичок в Метарейдере... Я подобрал алгоритм входа получше вчера после оптимизации.. Мне не понятно почему сегодня нажав на Свойство Символов Я вижу спред в размере 100 для пары EURUSD... Обычно он пишет : 4 а сегодня 100, это связанно с тем что сегодня нет котировок?
http://i.imgur.com/OHgUj.gif
Да из-за выходных.
У вас МО должно быть больше нуля не только на оптимизационной выборке (то, что вы показываете), а на форвард-участке. Покажите его!