Каких машек пересечение наилучше? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а именно - фильтруете и ищите кроссы вялотекущей шизы с буйным помешательством, слегка сглаженном реланиумом...
спс за Ваше мнение, еще бы немного конкретики
Хотелось бы услышать хоть от кого-нибудь логическое обоснование того, почему именно пересечения индюкаторов такие сладкие...
Они сладкие потому как наиболее просто формализуемые и различимые визуально, а еще потому что так учат домохозяек в кухне )))
А если серьезно, думаю утверждение того что EMA лучше SMA например - ложно. Потому как с точки зрения пересечений EMA колбаснее в разы.
И вообще считаю SMA самым хорошим индикатором. Welcome в секту MA-шек.
Ну, как правильно отметил ZZZER0XXX, действительно, потому что легко формализуемо. Человек старается давать простые объяснения сложным явлениям (это хорошо и экономит время, но не всегда верно, как в случае с рынком).
Человек, будучи высшим существом на планете (по крайней мере он о себе так думает), имея очень развитый и многофункциональный орган - мозг, склонен искать простые решения чему бы то ни было (это связано, помимо других причин (таких, как экономия времени) с высоким энергопотреблением мозговой активности: так, у маленьких детей потребление составляет до 80% от общего потребления энергии организма, а у взрослых до 60%). Поэтому человек старается особо не напрягать мозг без острой на то необходимости. :)
"Абсолютный рынок" - цена изменяется непрерывно, "аналогово". Участники такого рынка, войдя в него, представляют собой подстроечные резисторы (при возникновении прибыли выделяется тепло в тело трейдера-может взять сколько угодно тепла, лишнее всегда может сбросить, а при убытке тепло забирается из него, но уже не без гранично - есть придел, при котором трейдер околевает, или, если угодно, склеивает ласты), которые так же плавно, вслед за ценой, изменяют объем своей торговой позиции. На таком рынке, очевидно, будет нелепо использовать пересечения индикаторов в качестве входа/выхода. :)
На реальном рынке, трейдер может только лишь стремится к "абсолютному поведению на абсолютном рынке". И следование пересечениям индикаторов - самое примитивное (из всех что вообще может быть) поведение на рынке.
PS Сказка ложь, да в ней намек...
Говоря о человеке как высокоразвитом существе, ведь он его и придумал - график цены - но при этом не способен разгадать его, только приблизится в основном к разгадке получается. Самообман ))). Разгадать в данном случае - продавать на хай покупать на лоу.
Да, пересечение - самое примитивное, но не значит что хуже других поведений. Есть и более наукоемкие методы, но от того не более эффективные чем машки. Еще у человека есть почемуто потребность все усложнять, видимо так он доказывает сам себе свое превосходство ;). Самих вариантов поведений на рынке не приводящих к сливу полагаю не много ;) Огласите весь список )))
Ну вот....Дошло до психоанализа, физиологии человека и сложности мыслительных процессов.
Да нет ничего страшного или примитивного в использовании пересечений.
Пересечение двух линии это всего лишь арифметическое условия А-В=0.
Кто не использует такие условия?Да сплошь и рядом и практически все.
Что смущает топикстартера в пересечениях?Пусть прояснит конкретно.
Пресловутый "дребезг"?Я уже говорил,что это явление преодолимо,ну с некоторыми издержками.Или что-то еще?
Ну так что?
Если перейти от языка чувств и образов на математический, то можно говорить о сходстве свойств пересечения двух МАшек и первой производной от одной из них. Можно строго показать, что в пределе, когда периоды используемых мувингов стремятся к одной величине, их пересечение пропорционально производной от мува.
Понятно, что таким извращённым, но наглядным способом мы пытаемся эксплуатировать основное свойство гладкой кривой - она скорее продолжит движение в выбранном направлении. Это позволяет объединить в целый класс тренд-следящих ТС всё разнообразие алгоритмов построенных на пересечении МАшек. Одна беда... это всё не работает! Почему? Да потому, что используя для анализа мувинги с заметно отличающимися параметрами, мы, по сути, отходим от идеальной производной в сторону и, одновременно, увеличиваем число подгоночных параметров. Сам уход в сторону приводит к снижению предельной эффективности системы (если она есть конечно), а увеличение степеней свободы (параметров подгонки) создаёт иллюзию профитности ТС на участке тестирования, стоит только такой схеме обратится к работе на участке ВР не принимавшего участия в обучении, как слив неизбежен. Отсюда все наши проблемы с попыткой профитной работы на пересечении МАшек.
Более того, выделенный класс ТС является трендследящими и совершенно бесполезен для рыночных инструментов. Можно дать множество определений трендовости ВР, но наиболее понятным, что ли, является следующее: сумма попарных произведений соседних приращений для трендового участка должна быть больше нуля. Проще говоря, должно быть преобладание одного цвета свечей. Для рыночных ВР на больших выборках, можно с уверенностью говорить об обратном, т.е. сумма, как правило, отрицательна и флет доминирует. Правда, доминирует очень незначительно, ровно на столько, на сколько это с запасом перекрывает спред:-)
Вывод тут один: Заработать на пересечении МАшек можно, но случайно.