Долгосрочная МТС, что скажите? - страница 3

 

ставь на микро, все нормально, однака прибыль катастрофически мала.

Вообще ценность вижу не в советнике, а в том, что он эксплатирует, алгоритм так сказать... разбери его по полкам, возможно ли его использовать с большей отдачей. Обоснуй ее (закономерность) существование, присутствует ли она на других инструментах, возможно ли ее найти другими средствами, что это, имеет ли название, поищи аналоги в инете, что люди пишут... может имеет смысл создать под нее индикатор.. и т.п

Спасибо за совет. По поводу прибыли не соглашусь, на истории показатель прибыли около 10% в месяц, а это около 200% в год. Другое дело что на форвард-тесте прибыли нет, хотя такие застои уже были на истории.

 
758:

Не понял, что значит в авторском варианте? ))

Это значит у Вас на графике в 1-ом посте. Там срезу после моего поста человек показал увеличенную картинку слива на форварде. Проще было бы глянуть там...

Что Вы гадаете - в любом случае на реал ставить по-меньшей мере рановато, ставьте на демо и отслеживайте развитие событий, если все нормуль на форварде (далее кривая изменения баланса уверенно

вверх в течение времени форварда), тогда проводите оптимизацию включая данный форвард, выбираете параметры эксперта по тем же критериям, какими пользовались для настоящего (пока сливного) форварда и вперед - на реал... рвать пену. :-)))

П.С. Уточните шаг оптимизируемых параметров - если он мал, то это не всегда хорошо :-))), повышается риск подгонки, но не настройки...

ППС. Считаю, чем более "свободны" вх параметры, тем лучше.

 

П.С. Уточните шаг оптимизируемых параметров - если он мал, то это не всегда хорошо :-))), повышается риск подгонки, но не настройки...

ППС. Считаю, чем более "свободны" вх параметры, тем лучше.

Шаг был минимально возможным, по поводу подгонки - согласен с вами, но там оптимизация проводилась отдельно по каждому году и в каждом году лучшими были одни и те же параметры(входили в тройку лучших)

 
758:

Шаг был минимально возможным, по поводу подгонки - согласен с вами, но там оптимизация проводилась отдельно по каждому году и в каждом году лучшими были одни и те же параметры(входили в тройку лучших)


При достаточной "свободе" вх параметров шансы выше в разы выбрать "работающие".

Если слишком "все тонко и точно", то это подгонка - смотрите правде в глаза, пересмотрите сам процесс оптимизации - возможно перемудрили... :-))) Определитесь с целью оптимизации.

Не исключено, что в том числе из-за "очень точной" настройки параметров - на форварде льет.

 
758:

Спасибо за совет. По поводу прибыли не соглашусь, на истории показатель прибыли около 10% в месяц, а это около 200% в год. Другое дело что на форвард-тесте прибыли нет, хотя такие застои уже были на истории.

Прибыль не в процентах меряют, а в пипсах. С указанием просадки, тоже в пипсах.
 

При достаточной "свободе" вх параметров шансы выше в разы выбрать "работающие".

Если слишком "все тонко и точно", то это подгонка - смотрите правде в глаза, пересмотрите сам процесс оптимизации - возможно перемудрили... :-))) Определитесь с целью оптимизации.

Не исключено, что в том числе из-за "очень точной" настройки параметров - на форварде льет.

Спасибо, попробуем.

Прибыль не в процентах меряют, а в пипсах. С указанием просадки, тоже в пипсах.

Я знаю. Вообще-то в первом моем посте я писал что вся эта кривая - в пипсах, и просадка там тоже в пипсах. В той моей цитате что вы привели я писал о применении ММ к истории.
 
758:

1. Оптимизация по МА и методу МА, затем выбираются лучшие параметры с которыми проходила оптимизация №2

3. Оптимизация по дням работы.


Оптимизация по дням, следовательно несколько десятков возможных вариантов.

Если используется МАшка или три МАшки как у Вильямса, то это уже тысячи комбинаций.

Сама постановка такой задачи чистый воды самообман.

Иными словами из множества случайных сделок, что сделал советник во время оптимизации, вы выбрали меньше процента сделок, которые в совокупности принесли прибыль.

Еще ни разу не слышал вразумительного объяснения использования конкретного периода МАшек. А от того какой период вы берете зависит момент сделки.

С тем же успехом вы могли бы рассуждать. Закуривая сигарету во время трейдинга, выкуривая по по 50 сигарет в день. Если открывать сделку предположим на 29 сигарете, то вы были бы в плюсе.

Будет ли повторяться эта закономерность в будущем, как сами думаете?

Можно кстати еще вспомнить, что все удачные сделки проходили при почесывании носа к примеру, а когда чещется ухо, они не идут.

Еще можно посмотреть на циклы планет и вспомнить свой гороскоп.

К принципам ценообразования это не имеет ни какого отношения.

 

Оптимизация по дням, следовательно несколько десятков возможных вариантов.

Если используется МАшка или три МАшки как у Вильямса, то это уже тысячи комбинаций.

Сама постановка такой задачи чистый воды самообман.

Иными словами из множества случайных сделок, что сделал советник во время оптимизации, вы выбрали меньше процента сделок, которые в совокупности принесли прибыль.

Еще ни разу не слышал вразумительного объяснения использования конкретного периода МАшек. А от того какой период вы берете зависит момент сделки.

С тем же успехом вы могли бы рассуждать. Закуривая сигарету во время трейдинга, выкуривая по по 50 сигарет в день. Если открывать сделку предположим на 29 сигарете, то вы были бы в плюсе.

Будет ли повторяться эта закономерность в будущем, как сами думаете?

Можно кстати еще вспомнить, что все удачные сделки проходили при почесывании носа к примеру, а когда чещется ухо, они не идут.

Еще можно посмотреть на циклы планет и вспомнить свой гороскоп.

К принципам ценообразования это не имеет ни какого отношения.

В любой торговле используются закономерности и часто встречаемые паттерны на основании которых и ведется дальнейшая торговля. Оптимизация по дням - это всего 32 варианта. Трех МА у нас нет. Если прочитаете ветку то поймете что результат после 1-й оптимизации и выданной после этого кривой схож с этой кривой очень сильно. То есть значительных изменений в кривую и в результат оптимизация №2 и №3 не дала. А в первой оптимизации участвовал лишь период МА и метод его применения, это всего 2 параметра, больше ничего.

Оптимизация №2 и №3 лично для меня лишь подтвердили что торговать тренды в ночное время - не разумно и что входить в позиции в среду по системе у которой средняя продолжительность профитных сделок 2-3 дня тоже не разумно из-за окончания в этот день банковской недели и неразберихи на рынке.

 
paukas: Прибыль не в процентах меряют, а в пипсах. С указанием просадки, тоже в пипсах.
+1
 
Sys15975382:

картинка красивая, 9 с половиной лет это много.

Где-то тут на форме была статья, статистически анализ основных валютных пар, вывод в том что одна и таже пара на разных годах ведет себя вообще по разному, что в принципе очевидно.


+1. Не возможно объять не объятное. Слишком разный рынок - не возможно сделать обобщение ))))