Долгосрочная МТС, что скажите? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ставь на микро, все нормально, однака прибыль катастрофически мала.
Вообще ценность вижу не в советнике, а в том, что он эксплатирует, алгоритм так сказать... разбери его по полкам, возможно ли его использовать с большей отдачей. Обоснуй ее (закономерность) существование, присутствует ли она на других инструментах, возможно ли ее найти другими средствами, что это, имеет ли название, поищи аналоги в инете, что люди пишут... может имеет смысл создать под нее индикатор.. и т.п
Спасибо за совет. По поводу прибыли не соглашусь, на истории показатель прибыли около 10% в месяц, а это около 200% в год. Другое дело что на форвард-тесте прибыли нет, хотя такие застои уже были на истории.
Не понял, что значит в авторском варианте? ))
Это значит у Вас на графике в 1-ом посте. Там срезу после моего поста человек показал увеличенную картинку слива на форварде. Проще было бы глянуть там...
Что Вы гадаете - в любом случае на реал ставить по-меньшей мере рановато, ставьте на демо и отслеживайте развитие событий, если все нормуль на форварде (далее кривая изменения баланса уверенно
вверх в течение времени форварда), тогда проводите оптимизацию включая данный форвард, выбираете параметры эксперта по тем же критериям, какими пользовались для настоящего (пока сливного) форварда и вперед - на реал... рвать пену. :-)))
П.С. Уточните шаг оптимизируемых параметров - если он мал, то это не всегда хорошо :-))), повышается риск подгонки, но не настройки...
ППС. Считаю, чем более "свободны" вх параметры, тем лучше.
П.С. Уточните шаг оптимизируемых параметров - если он мал, то это не всегда хорошо :-))), повышается риск подгонки, но не настройки...
ППС. Считаю, чем более "свободны" вх параметры, тем лучше.
Шаг был минимально возможным, по поводу подгонки - согласен с вами, но там оптимизация проводилась отдельно по каждому году и в каждом году лучшими были одни и те же параметры(входили в тройку лучших)
Шаг был минимально возможным, по поводу подгонки - согласен с вами, но там оптимизация проводилась отдельно по каждому году и в каждом году лучшими были одни и те же параметры(входили в тройку лучших)
При достаточной "свободе" вх параметров шансы выше в разы выбрать "работающие".
Если слишком "все тонко и точно", то это подгонка - смотрите правде в глаза, пересмотрите сам процесс оптимизации - возможно перемудрили... :-))) Определитесь с целью оптимизации.
Не исключено, что в том числе из-за "очень точной" настройки параметров - на форварде льет.
Спасибо за совет. По поводу прибыли не соглашусь, на истории показатель прибыли около 10% в месяц, а это около 200% в год. Другое дело что на форвард-тесте прибыли нет, хотя такие застои уже были на истории.
При достаточной "свободе" вх параметров шансы выше в разы выбрать "работающие".
Если слишком "все тонко и точно", то это подгонка - смотрите правде в глаза, пересмотрите сам процесс оптимизации - возможно перемудрили... :-))) Определитесь с целью оптимизации.
Не исключено, что в том числе из-за "очень точной" настройки параметров - на форварде льет.
Спасибо, попробуем.
Прибыль не в процентах меряют, а в пипсах. С указанием просадки, тоже в пипсах.
1. Оптимизация по МА и методу МА, затем выбираются лучшие параметры с которыми проходила оптимизация №2
3. Оптимизация по дням работы.
Оптимизация по дням, следовательно несколько десятков возможных вариантов.
Если используется МАшка или три МАшки как у Вильямса, то это уже тысячи комбинаций.
Сама постановка такой задачи чистый воды самообман.
Иными словами из множества случайных сделок, что сделал советник во время оптимизации, вы выбрали меньше процента сделок, которые в совокупности принесли прибыль.
Еще ни разу не слышал вразумительного объяснения использования конкретного периода МАшек. А от того какой период вы берете зависит момент сделки.
С тем же успехом вы могли бы рассуждать. Закуривая сигарету во время трейдинга, выкуривая по по 50 сигарет в день. Если открывать сделку предположим на 29 сигарете, то вы были бы в плюсе.
Будет ли повторяться эта закономерность в будущем, как сами думаете?
Можно кстати еще вспомнить, что все удачные сделки проходили при почесывании носа к примеру, а когда чещется ухо, они не идут.
Еще можно посмотреть на циклы планет и вспомнить свой гороскоп.
К принципам ценообразования это не имеет ни какого отношения.
Оптимизация по дням, следовательно несколько десятков возможных вариантов.
Если используется МАшка или три МАшки как у Вильямса, то это уже тысячи комбинаций.
Сама постановка такой задачи чистый воды самообман.
Иными словами из множества случайных сделок, что сделал советник во время оптимизации, вы выбрали меньше процента сделок, которые в совокупности принесли прибыль.
Еще ни разу не слышал вразумительного объяснения использования конкретного периода МАшек. А от того какой период вы берете зависит момент сделки.
С тем же успехом вы могли бы рассуждать. Закуривая сигарету во время трейдинга, выкуривая по по 50 сигарет в день. Если открывать сделку предположим на 29 сигарете, то вы были бы в плюсе.
Будет ли повторяться эта закономерность в будущем, как сами думаете?
Можно кстати еще вспомнить, что все удачные сделки проходили при почесывании носа к примеру, а когда чещется ухо, они не идут.
Еще можно посмотреть на циклы планет и вспомнить свой гороскоп.
К принципам ценообразования это не имеет ни какого отношения.
В любой торговле используются закономерности и часто встречаемые паттерны на основании которых и ведется дальнейшая торговля. Оптимизация по дням - это всего 32 варианта. Трех МА у нас нет. Если прочитаете ветку то поймете что результат после 1-й оптимизации и выданной после этого кривой схож с этой кривой очень сильно. То есть значительных изменений в кривую и в результат оптимизация №2 и №3 не дала. А в первой оптимизации участвовал лишь период МА и метод его применения, это всего 2 параметра, больше ничего.
Оптимизация №2 и №3 лично для меня лишь подтвердили что торговать тренды в ночное время - не разумно и что входить в позиции в среду по системе у которой средняя продолжительность профитных сделок 2-3 дня тоже не разумно из-за окончания в этот день банковской недели и неразберихи на рынке.
картинка красивая, 9 с половиной лет это много.
Где-то тут на форме была статья, статистически анализ основных валютных пар, вывод в том что одна и таже пара на разных годах ведет себя вообще по разному, что в принципе очевидно.
+1. Не возможно объять не объятное. Слишком разный рынок - не возможно сделать обобщение ))))