Прошу прощения если получилось так как будто я выделываюсь. Этого не хотел.
Прошу конструктивной критики. Говорите что это говно, только пожалуйста обоснуйте почему.
Это результаты теста без реинвестирования. Вход стандартным лотом 0.1. Старт депо - 10 000. Грубо говоря - кривая в пипсах. С реинвестированием - получается много миллионов.
Да какая нафиг разница если на форварде в лучшем случае топтание на месте, хотя больше похоже на тихий слив?)
Посмотрел повнимательнее, "контрольные точки"... Вы знаете что это такое? Да еще для эксперта где:
Стопы ставятся всегда
Посмотрел повнимательнее, "контрольные точки"... Вы знаете что это такое? Да еще для эксперта где:
А вы знаете что есть эксперты у которых результаты на контр. точках и на всех тиках схожи на 99.99 %
А вы знаете что есть эксперты у которых результаты на контр. точках и на всех тиках схожи на 99.99 %
Но не те у которых есть стопы) Но да у этого советника проблема совсем в другом, прибыли-то нет.... А так может он просто супер, красивый код, хорошая идея, и программист золото самоварное. Но толку то?
Картинко красивая. Но вам же сказали что от нее толку мало.
Вы ведь машину например покупаете, тоже только по картинке ? или пробуете прокатится хотябы, потом к автослесарю., а потом уже приобретаете.
Так что Уважаемый топикстартер, повторюсь, картинко красивая.
А если хотите больше услышать, дайте прокатится и под капот заглянуть.
Почему же, многое можно сказать и не заглядывая в систему, а только по результатам. Хотя, конечно - не все.
Такая "хорошая" кривая - результат того, что у вас есть зависимости в оптимизации (а именно - оптимизация по предшествующей оптимизации). А на практике, чуть сдвигается нижний элемент(первоначально оптимизируемый параметр) - все дальнейшее дерево рушится. И так далее. Есть понятие зоны устойчивости параметров. Т.е. при совместной оптимизации, параметры должны не влиять на результат сильно, если отклоняются от лучших значений. Вот эта зона устойчивости должна быть, и не неприлично маленькой. Вот это надо бы проверить.
Еще критика - убыточных сделок гораздо больше - не хорошо. Должно быть больше прибыльных сделок, и средний профит больше среднего убытка, и зона устойчивости. Обеспечить такое трудно, но возможно.
И три параметра - многовато, желательно меньше.
Это в самых общих чертах, но важное.
Но не те у которых есть стопы)
фуууух... уверяю разница в прогоне в этом советнике на всех тиках и контр. точках не значительна! Максимум 0.1%
Но да у этого советника проблема совсем в другом, прибыли-то нет....
с ММ среднемесячная доходность на истории около 10% в месяц, при этом допускается MDD около 45%
А так может он просто супер, красивый код, хорошая идея, и программист золото самоварное. Но толку то?
код - обычный. Идея - вроде самая простая. Программист - ну так, средней фиговости, хотя впринципе нормальный.
Такая "хорошая" кривая - результат того, что у вас есть зависимости в оптимизации (а именно - оптимизация по предшествующей оптимизации). А на практике, чуть сдвигается нижний элемент(первоначально оптимизируемый параметр) - все дальнейшее дерево рушится. И так далее. Есть понятие зоны устойчивости параметров. Т.е. при совместной оптимизации, параметры должны не влиять на результат сильно, если отклоняются от лучших значений. Вот эта зона устойчивости должна быть, и не неприлично маленькой. Вот это надо бы проверить.
Зону устойчивости параметров - я считаю удовлетворительной. Тем более что под 7 лет и 1500 сделок очень сложно как-то заоптимизировать 2 парамтетра что бы они показывали довольно ровную кривую, или я не прав? Вторая и Третья оптимизация не сильно повлияла на кривую. Даже после первой оптимизации всего 2-х параметров кривая была почти такой же. Разница крайне не значительна.
Еще критика - убыточных сделок гораздо больше - не хорошо. Должно быть больше прибыльных сделок, и средний профит больше среднего убытка, и зона устойчивости. Обеспечить такое трудно, но возможно.
Ну, есть же такие системы что убытков много и они мелкие, а профитов мало но они больше. Например средняя прибыльная сделка в этой системе - 104 пипса, а средняя убыточная - 44 пипса.
И три параметра - многовато, желательно меньше
Согласен. Всего 2 параметра в этом советнике обеспечивают ему кривую похожую на эту на 95%. Остальные параметры это обычное ограничение по времени и дням. Все же знают что ночью - чаще бывает флет, а днем - на рынке происходят какие-то движения. И без оптимизации можно догадаться что флет скальпировать лучше ночью а тренды брать - днем.
Есть ли у кого-либо из присутствующих опыт работы с МТС которые были также заоптимизированны по малому кол-ву параметров за большой период времени ? Как часто бывает что система 7 лет работала на одних и тех же параметрах, а потом взяла и сломалась ?
Интересуют мнения такого плана:
Был советник, оптимизировали по 2 параметрам за 10 лет. Кривая круче этой и в 2 раза ровнее. Поставил на реал, слил за 3 месяца почти все. Потом понял что ошибка была в том-то и том-то, не учел то-то и то-то, советую сделать то-то и то-то.
Кто еще не понял, я тут не выделываюсь а прошу совета у более опытных трейдеров и кодеров.
Всем большое спасибо за помощь и ответы, готов помочь чем смогу :-)
картинка красивая, 9 с половиной лет это много.
Где-то тут на форме была статья, статистически анализ основных валютных пар, вывод в том что одна и таже пара на разных годах ведет себя вообще по разному, что в принципе очевидно. попробуй делать оптимизацию периодами, 9 оптим+ 3 проверяем + 3 смотрим. Но так чтоб не мение 30 сделок за 9 месяцев (правило выборки). Если на истории такой подход даст результат, делай за последний год 9+3 и не смотри что он за прошлый год сливает, прошлый год это совсем другой рынок. Использую такой подход на многих совах, позволяет хорошо и вовремя словить изменяющийся рынок за яйца =))
С текущими настройками на рынок ставить нельзя не в коем случае. По статистике что дал тестер, мат. ожидание какое-то крохотное ИМХО, и пугает соотношение прибыльных позиций к убыточным 4 к 6 О_О
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всех приветствую, очень интересно ваше мнение о этом BlackBox.
Советник трендовый, работает на пробой фракталов. Таймфрейм - Н1. Пара - GBP\USD
Оптимизация была за период с 2004.01.01 по 2010.08.01
Форвард тест - 2010.08.01 по 2011.01.31
Оптимизация проходила так:
1. Оптимизация по МА и методу МА, затем выбираются лучшие параметры с которыми проходила оптимизация №2
2. Оптимизация по времени работы, затем выбирались лучшие параметры для оптимизации №3.
3. Оптимизация по дням работы.
Сразу хочу заметить что оптимизация пункта №2 и №3 особо не повлияла на плавность кривой и лишь помогла не много сократить MDD.
Спред при тестировании - 33 пипса на пятизначных котировках.
Что думаете по поводу советника? Есть ли у него шанс зарабатывать дальше? Сразу замечу что по форвард тесту MDD не было, и MTDD( максимальная просадка по временному периоду) также еще не была достигнута.
Это не реклама. Хотел бы продать - вставил бы принт покрасивее.
Интересует мнение опытных программистов и тех людей которые не раз попадали в ловушки оптимизации. Заранее большое спасибо)
Это результаты теста без реинвестирования. Вход стандартным лотом 0.1. Старт депо - 10 000. Грубо говоря - кривая в пипсах. С реинвестированием - получается много миллионов.
Вот кривая. Кликаем и увеличиваем.