Создание торгового робота - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С ходу у меня есть несколько вопросов по поводу переменных:
1. Как я понимаю, значение Q0 вы берёте из прошлого? В любом случае, каким способом оно вычисляется?
2. Три разных значения индикатора s1, s2, s3 зависят от параметров распределения n; m (обычно это альфа, бета)?
3. Можете ли вы дать представление о значениях переменных для каждого из трёх индикаторов, в целом?
..можно на примере.
1. Как только вводите в алгоритм 3 фактических значения курса, получаете первый, оценочный прогноз значения Q0, которое с последующими вводами будет уточняться в результате прогнозирования по вышеприведенной формуле, содержащей Гамма-распределение, поэтому можно считать, что часть его мы берем действительно из прошлого и уточняем в будущем. Причем, один из индикаторов - четвертый, назовем его количественным, будет ориентироваться на его значение и даст разрешение на вход если будет возможность хотя-бы двукратно окупить спрэд, согласитесь, зачем нужен бесполезный вход. Вы правильно заметили, что здесь не обойтись без истории, более того мною выявлены все три функции, безупречно распредеделяющие единое Q0 по всем трем периодам-прошедем, настоящем и будущим, складывая которых всегда получаем аналитически точное значение Q0, что расширяет наше представление о происходящем в смысли философии происхождения событий, проще говоря, алгоритм сразу выясняет на сколько изменилась цена в прошлом, на сегодняшний день, если рассматриваете суточные таймфреймы, и на сколько еще может измениться в будущем, прежде, чем достигнет стабильного значения.
2. Линеаризованное уравнение тренда, (мне удалось аналитически безупречно линеаризовать вышеприведенное уравнение, содержащее Гамма-распределение), позволяет качественно сформулировать s1, s2 и s3, которые выносят свой вердикт относительно возможного нашего присутствия на рынке в виде +1 и -1, ориентируясь, соответственно: s1- на тангенс угла наклона этого уравнения прямой, s2- на факт и момент возможного пересечения им линии абсциссы, указывающее на смену тренда и s3- отношения долей этой прямой в положительной (BAU) и отрицательной (SELL) областям, оценивающий рассматриваемый трэнд в целом с учетом истори и будущее процесса дестабилизации, поэтому все 3 индикатора являются качественными и несомненно, как Вы правильно заметили, зависят от параметров Гамма-распределения, да, это обычно альфа и бета, но я выбрал другое обозначение, чтобы впредь придать им физическую сущность, например, у меня n- количество "ячеек" в многоячеечной модели "черного ящика", а тау (так теперь будет обозначаться один из параметров) - зто не что иное, как постоянное времени рассматриваемого переходного процесса.
3. Значения этих индикаторов могут быть только +1 или -1, поэтому, например, если в результате их сложения алгоритм выдаст результат +3-можем входить в рынок с BAU, минус 3- с SELL, в других случаях- AUT-вне рынка.
Кстати, анализ исторических фактических данных показал страшную вещь - не всегда рынок дает нам возможность приблизиться к нему, даже в тех случаях, когда нам кажется, что наступил истинный момент входа, рынок немедленно накажет такого оптимиста! Здесь справедлива поговорка-не всё золото, что блестит. Рынок живет по своим, независимым от нас страшным законам и только иногда и очень малую долю от общей доли позволяет нам хозяйничать там и обратно забирает все в свои руки. А человек, алчный по своей природе, уверенный в своих способностях, не хочет верить в эту объективную реальность, отчасти не по своей воле, потому, что рыночные процессы идут в дифференциальной области и наш ум не приспособлен к тому, чтобы их воспринимать адекватно, поэтому мы делаем ставку на "бесчувственного" робота, лишенного этих недостатков.
1. Как только вводите в алгоритм 3 фактических значения курса, получаете первый, оценочный прогноз значения Q0, которое с последующими вводами будет уточняться в результате прогнозирования по вышеприведенной формуле, содержащей Гамма-распределение, поэтому можно считать, что часть его мы берем действительно из прошлого и уточняем в будущем. Причем, один из индикаторов - четвертый, назовем его количественным, будет ориентироваться на его значение и даст разрешение на вход если будет возможность хотя-бы двукратно окупить спрэд, согласитесь, зачем нужен бесполезный вход. Вы правильно заметили, что здесь не обойтись без истории, более того мною выявлены все три функции, безупречно распредеделяющие единое Q0 по всем трем периодам-прошедем, настоящем и будущим, складывая которых всегда получаем аналитически точное значение Q0, что расширяет наше представление о происходящем в смысли философии происхождения событий, проще говоря, алгоритм сразу выясняет на сколько изменилась цена в прошлом, на сегодняшний день, если рассматриваете суточные таймфреймы, и на сколько еще может измениться в будущем, прежде, чем достигнет стабильного значения.
2. Линеаризованное уравнение тренда, (мне удалось аналитически безупречно линеаризовать вышеприведенное уравнение, содержащее Гамма-распределение), позволяет качественно сформулировать s1, s2 и s3, которые выносят свой вердикт относительно возможного нашего присутствия на рынке в виде +1 и -1, ориентируясь, соответственно: s1- на тангенс угла наклона этого уравнения прямой, s2- на факт и момент возможного пересечения им линии абсциссы, указывающее на смену тренда и s3- отношения долей этой прямой в положительной (BAU) и отрицательной (SELL) областям, оценивающий рассматриваемый трэнд в целом с учетом истори и будущее процесса дестабилизации, поэтому все 3 индикатора являются качественными и несомненно, как Вы правильно заметили, зависят от параметров Гамма-распределения, да, это обычно альфа и бета, но я выбрал другое обозначение, чтобы впредь придать им физическую сущность, например, у меня n- количество "ячеек" в многоячеечной модели "черного ящика", а тау (так теперь будет обозначаться один из параметров) - зто не что иное, как постоянное времени рассматриваемого переходного процесса.
3. Значения этих индикаторов могут быть только +1 или -1, поэтому, например, если в результате их сложения алгоритм выдаст результат +3-можем входить в рынок с BAU, минус 3- с SELL, в других случаях- AUT-вне рынка.
Кстати, анализ исторических фактических данных показал страшную вещь - не всегда рынок дает нам возможность приблизиться к нему, даже в тех случаях, когда нам кажется, что наступил истинный момент входа, рынок немедленно накажет такого оптимиста! Здесь справедлива поговорка-не всё золото, что блестит. Рынок живет по своим, независимым от нас страшным законам и только иногда и очень малую долю от общей доли позволяет нам хозяйничать там и обратно забирает все в свои руки. А человек, алчный по своей природе, уверенный в своих способностях, не хочет верить в эту объективную реальность, отчасти не по своей воле, потому, что рыночные процессы идут в дифференциальной области и наш ум не приспособлен к тому, чтобы их воспринимать адекватно, поэтому мы делаем ставку на "бесчувственного" робота, лишенного этих недостатков.
Хм.. в ваших рассуждениях всё намного глубинней, чем казалось на первый взгляд. Это хорошо с одной стороны, а с другой - нужно будет попотеть, что бы всё это перевести в MQL4. :)
На счёт рынка - однозначно соглашусь. Неоднократно писал, что для повышения положительных результатов торговли нам нужен спокойный рынок, без спонтанных (не поддающихся вычислению/предсказанию) влияний.
П.с. и ещё, yosuf, думаю, всем было бы интересно посмотреть на результаты (подчёркиваю - результаты) ваших вычислений графически. Т.е. для таких случаев я обычно делаю скриншоты из excell'я, чтобы "на пальцах" показать причинно-следственную связь между своими вычислениями и движениями цен(ы). Если вас не затруднит.
Дальше, я думаю, разговор лучше продолжать здесь. Кто возьмется создать рабочую группу по созданию роботрейдера, с привличением программистов, разработчиков, трейдеров, спонсоров и, возможно, меня?
yosuf:
Вкратце идея такая: по мере ввода (импорта) данных через каждую минуту (если работаем на минутках), программа анализирует (закономерности я дам) рынок на предмет возможного входа по BUY (все три индикатора указывают на 1) или на SELL (все три индикатора указывают на -1) или бесполезности входа, т.е. фэтт-вне рынка (хотя-бы один из индикаторов имеет другой знак). Выход из также ориентируется на знаки этих индикаторов (при нарушении согласованности в знаках всех трех индикаторов-немедленно закрываем позицию и покидаем рынок) Прошу подключиться всех разработчиков, идейную поддержку я обспечу- от Вас программное обеспечение. Ни от кого я не делаю секретов, выложу все теоретические разрабоки, поверьте, они уникальны. В честь того, что Россия мне дала образование, я попытаюсь помочь всем россиянам. Рынка Форекс хватит всем. Покажем иностранцам высокие технологии, чем они нас иногда удивляют
и добавлю, выделю жирным и подчеркну из другой ветки цитату yosuf'а: (прим. Vita)
Я категорически не согласен! Мы должны уважать его величество время и относиться к нему с должным вниманием, тем более время в этих процессах первично, а цена продукт действия времени. как бы нам сложно не было, мы должны учитывать истинное время, единственное отступление-брать равные промежутки времени, что не противоречит законам статистики.
Я хочу возразить по сути выделенного и у меня есть для этого серьезная причина. На мой взгляд, конечно. ;)
На форуме часто вспоминают, как трудно искать черную кошку в темной комнате. Я хотел бы всунуть свои пять копеек и затронуть тему того, где же исследователи рынка ищут черную кошку. И начал бы я с рассмотрения вопроса - в каком пространстве ищут кошку. Очевидная для нас данность - это пространство цена-время. Мы привыкли к тому, что время является размерностью пространства, в котором мы живем, цена также изменяется во времени, в котором мы живем, поэтому, не задумываясь, цену также поместили в пространство цена-время. Мой вопрос - правомерно ли? Живет ли кошка под названием "цена" в пространстве, одна из координат которого является временем? Если быть точнее - существует ли "законная" зависимость развития цены от времени?
Прежде, чем ответить на этот детский вопрос, я попробую показать вам его как бы правомерность, а именно, приведу вам аналогию про положение планет на небесном склоне. Представьте себе, что я взял телефонный справочник мегаполиса, начиная с n-ой страницы взял 1000 фамилий и как-то разведал их даты рождения. Далее по этим датам я вычислил положения планет и в последовательности фамилий в справочнике выложил положения планет на астрономическом форуме с вопросом - какое будет следующим в этом ряду? Ведь, никто не предскажет. И тот факт, что положение планет меняется от одного бара к другому никак не подтверждает того, что существует зависимость от номера бара или предыдущих положений. Чтобы предсказать, необходимо знать "законную" зависимость - последовательность дат рождения людей из телефонного справочника.
Теперь я попробую обозначить свои сомнения по поводу самой зависимости.
К сожалению, без философского подхода здесь не обойтись. Но нам повезло: время - это показания часов. Вот и весь философский смысл времени, данный нам самой последней широко принятой физической теорией. Этого определения достаточно физикам, чтобы объяснять нам как устроена Вселенная. Подвох, который не позволяет при помощи времени объяснять как устроен мир цен, заключается в различии законов, по которым идут часы физиков и трейдеров. Часы физиков, будь то обороты Земли вокруг оси, колебания маятника или атома цезия, все они основаны на и функционируют внутри законов одной и той же системы - Вселенной, и базируются всего на 4-х видах физических взаимодействий. Счастье физиков в том, что их часы уже нормированы на темп (дление) этих 4-х взаимодействий. Поэтому так относительно просто найти, например, зависимость движения небесных тел от времени - дление одного процесса измеряют длением другого процесса, при том, что оба процесса не выходят за рамки одних и тех же законов развития. На языке трейдера - Земля, бегущая вокруг Солнца, торгует бег по тем же законам, что и маятник часов, показывающий время бега, т.е. Земля фактически торгует "время".
Торгуют ли время трейдеры? Это не очень строгий вопрос, но дух сомнений он должен передавать. До тех пор, пока мы рассматриваем простую физическую систему типа Солнце-Земля, мы легко меряем темп её развития развитием такой же простой системы как Земля-маятник. По мере усложнения физической системы, становлении её открытости и пр. усложняются и законы её развития. Хотя даже темп развития живых систем, хоть и не линеен, но все ещё выражается через время. Что естественно - растение или животное в рамках физиологических процессов все ещё находится в прямой зависимости от 4-х видов взаимодействий, а поэтому, хоть и через экспоненты, но дление живого процесса, основанного на физике-химии, можно выразить через дление неживого процесса - колебание маятника. Качественный прорыв, на мой взгляд происходит, когда процесс начинает отрываться от физической реальности, абстрагируется от законов Вселенной и переходит в психическое пространство, объекты которого нереальны во многих смыслах, в т.ч. и подчинения физическими законам. Не я первый, кто говорит, что законы, по которым происходит развитие процессов в ноосфере, слабо зависят от законов физики. Я смело могу утверждать, что развитие цены практически не имеет зависимости от физических законов Вселенной, а значит нормировать её пространство развития при помощи колебания маятника - это тот самый поиск черной кошки в темной комнате. Даже хуже, если быть точнее, кошка есть (цена), а пространства комнаты нет.
Время - это неправильная размерность пространства, в котором развивается цена. Любая попытка найти зависимость цены от времени заведомо обречена на провал.
Я хочу возразить по сути выделенного и у меня есть для этого серьезная причина. На мой взгляд, конечно. ;)
На форуме часто вспоминают, как трудно искать черную кошку в темной комнате. Я хотел бы всунуть свои пять копеек и затронуть тему того, где же исследователи рынка ищут черную кошку. И начал бы я с рассмотрения вопроса - в каком пространстве ищут кошку. Очевидная для нас данность - это пространство цена-время. Мы привыкли к тому, что время является размерностью пространства, в котором мы живем, цена также изменяется во времени, в котором мы живем, поэтому, не задумываясь, цену также поместили в пространство цена-время. Мой вопрос - правомерно ли? Живет ли кошка под названием "цена" в пространстве, одна из координат которого является временем? Если быть точнее - существует ли "законная" зависимость развития цены от времени?
Прежде, чем ответить на этот детский вопрос, я попробую показать вам его как бы правомерность, а именно, приведу вам аналогию про положение планет на небесном склоне. Представьте себе, что я взял телефонный справочник мегаполиса, начиная с n-ой страницы взял 1000 фамилий и как-то разведал их даты рождения. Далее по этим датам я вычислил положения планет и в последовательности фамилий в справочнике выложил положения планет на астрономическом форуме с вопросом - какое будет следующим в этом ряду? Ведь, никто не предскажет. И тот факт, что положение планет меняется от одного бара к другому никак не подтверждает того, что существует зависимость от номера бара или предыдущих положений. Чтобы предсказать, необходимо знать "законную" зависимость - последовательность дат рождения людей из телефонного справочника.
Теперь я попробую обозначить свои сомнения по поводу самой зависимости.
К сожалению, без философского подхода здесь не обойтись. Но нам повезло: время - это показания часов. Вот и весь философский смысл времени, данный нам самой последней широко принятой физической теорией. Этого определения достаточно физикам, чтобы объяснять нам как устроена Вселенная. Подвох, который не позволяет при помощи времени объяснять как устроен мир цен, заключается в различии законов, по которым идут часы физиков и трейдеров. Часы физиков, будь то обороты Земли вокруг оси, колебания маятника или атома цезия, все они основаны на и функционируют внутри законов одной и той же системы - Вселенной, и базируются всего на 4-х видах физических взаимодействий. Счастье физиков в том, что их часы уже нормированы на темп (дление) этих 4-х взаимодействий. Поэтому так относительно просто найти, например, зависимость движения небесных тел от времени - дление одного процесса измеряют длением другого процесса, при том, что оба процесса не выходят за рамки одних и тех же законов развития. На языке трейдера - Земля, бегущая вокруг Солнца, торгует бег по тем же законам, что и маятник часов, показывающий время бега, т.е. Земля фактически торгует "время".
Торгуют ли время трейдеры? Это не очень строгий вопрос, но дух сомнений он должен передавать. До тех пор, пока мы рассматриваем простую физическую систему типа Солнце-Земля, мы легко меряем темп её развития развитием такой же простой системы как Земля-маятник. По мере усложнения физической системы, становлении её открытости и пр. усложняются и законы её развития. Хотя даже темп развития живых систем, хоть и не линеен, но все ещё выражается через время. Что естественно - растение или животное в рамках физиологических процессов все ещё находится в прямой зависимости от 4-х видов взаимодействий, а поэтому, хоть и через экспоненты, но дление живого процесса, основанного на физике-химии, можно выразить через дление неживого процесса - колебание маятника. Качественный прорыв, на мой взгляд происходит, когда процесс начинает отрываться от физической реальности, абстрагируется от законов Вселенной и переходит в психическое пространство, объекты которого нереальны во многих смыслах, в т.ч. и подчинения физическими законам. Не я первый, кто говорит, что законы, по которым происходит развитие процессов в ноосфере, слабо зависят от законов физики. Я смело могу утверждать, что развитие цены практически не имеет зависимости от физических законов Вселенной, а значит нормировать её пространство развития при помощи колебания маятника - это тот самый поиск черной кошки в темной комнате. Даже хуже, если быть точнее, кошка есть (цена), а пространства комнаты нет.
Время - это неправильная размерность пространства, в котором развивается цена. Любая попытка найти зависимость цены от времени заведомо обречена на провал.
Как только ознакомитесь со статьей, которая подгатавливается на mql5 продолжим дискуссию.
Как только ознакомитесь со статьей, которая подгатавливается на mql5 продолжим дискуссию.
Администрация взяла статью на mql5 без образцов кода на этом языке?
Что то новое в правилах...
;)
Дальше, я думаю, разговор лучше продолжать здесь. Кто возьмется создать рабочую группу по созданию роботрейдера, с привличением программистов, разработчиков, трейдеров, спонсоров и, возможно, меня?
Да я один могу сделать, если что. Всё что нужно для этого - формулы для вычислений, код на Excel'e-VBA и немного объяснений.
Время написания смогу оценить при знакомстве с формулами и кодом на VBA (зависит от сложности вычислений).
Пишите в личку, разберёмся.
Да я один могу сделать, если что. Всё что нужно для этого - формулы для вычислений, код на Excel'e-VBA и немного объяснений.
Время написания смогу оценить при знакомстве с формулами и кодом на VBA (зависит от сложности вычислений).
Пишите в личку, разберёмся.
что такое код на Excele-VBA ?
что такое код на Excele-VBA ?
На чём написана Ваша программа на экселе (как Вы назвали - экзель) ?
Там есть два способа кодирования (1) на языке Visual Basic for Application (VBA) и (2) на встроенных функциях самого ексела.
В любом случае мне желательно иметь готовый-работающий образец программы, чтоб проще было воспроизвести алгоритм расчётов.
Если написана на VBA, то получится быстро, если на встроенных функциях - несколько дольше, так как придётся разбираться с их кодированием.
На чём написана Ваша программа на экселе (как Вы назвали - экзель) ?
Там есть два способа кодирования (1) на языке Visual Basic for Application (VBA) и (2) на встроенных функциях самого ексела.
В любом случае мне желательно иметь готовый-работающий образец программы, чтоб проще было воспроизвести алгоритм расчётов.
Если написана на VBA, то получится быстро, если на встроенных функциях - несколько дольше, так как придётся разбираться с их кодированием.
Я так понял - нету там "программы". цепочка формул и всё...
;)