Провекрка временного ряда на стационарность

Новый комментарий
 
Как проверить временной ряд на стационарность и в чем конкретно заключается это понятие?
 
Это экзамен?
 

Временной ряд может быть стационарен. Финансовый никогда )))

 
а финансово-временной? :D
 
Jeandarm:
Как проверить временной ряд на стационарность и в чем конкретно заключается это понятие?
Стационарность бывает в широком и в узком смысле (за разъяснениями - в учебники), а проверить со 100% достоверностью - никак, такая уж она статистика...
 

Jingo: а финансово-временной? :D


Финансовый - это разновидность временного )))
 
Jeandarm:
Как проверить временной ряд на стационарность и в чем конкретно заключается это понятие?

Накинуть на ВР конверты Боллинджера и посмотреть. Если центр и сами конверты практически не смещаются, т.е. их значения после незначительных смещений возвращаются к неким уровням, то ВР - стационарен.

Стационарность - стабильность значений матожидания (центр Боллинджера, т.е. простая МА) и дисперсии (расстояние конвертов Боллинджера от центра).

 
Reshetov:

Стационарность - стабильность значений матожидания (центр Боллинджера, т.е. простая МА) и дисперсии (расстояние конвертов Боллинджера от центра).

Только надо учесть, что МА и выборочное стандартное отклонение в случае финансового ряда - уж слишком грубые оценки матожидания и СКО. Как минимум, они смещенные, да и в эффективности и состоятельности я тоже сильно сомневаюсь.
 
alsu:
Только надо учесть, что МА и выборочное стандартное отклонение в случае финансового ряда - уж слишком грубые оценки матожидания и СКО. Как минимум, они смещенные, да и в эффективности и состоятельности я тоже сильно сомневаюсь.

Речь не идет о тонких подстройках, а всего лишь о факте наличия или отсутствия стационарности. Если мы ее не наблюдаем даже в грубом приближении, то нефиг искать черную кошку там, где ее нет - при более точных оценках результат будет тот же самый - отрицательный. Какой смысл дополнительно уточнять значения и оценки матожидания и дисперсии, если они абсолютно нестабильны и в будущем могут измениться в любую сторону?

 
Reshetov:

Речь не идет о тонких подстройках, а всего лишь о факте наличия или отсутствия стационарности. Если мы ее не наблюдаем даже в грубом приближении, то нефиг искать черную кошку там, где ее нет - при более точных оценках результат будет тот же самый - отрицательный. Какой смысл дополнительно уточнять значения и оценки матожидания и дисперсии, если они абсолютно нестабильны и в будущем могут измениться в любую сторону?

Ну, если говорить строго, то с практической точки зрения нет смысла и вообще рассматривать сами котировки как случайный процесс - мы в любом случае торгуем их разности с различными лагами, а значит и характеристики стоит измерять для разностей. А там уже далеко не все так очевидно.
 
топикстартер, исправь очепятку в названии темы, глаз мозолит))
12
Новый комментарий