автоподстройка индикатора, с помощю StdDev
Для примера берём StdDev100, переводим ево показания через 1000, и получаем настройку периода для МА.
Играл в подобные игры, тут многие играли, но один момент:
А Вы уверены что зависимость должна быть прямой?) Скорее уж наоборот. Резкое движение - период МА меньше. Но да дело Ваше.... Быстренько набросал в силу того что понял, у меня рисует. Код там совсем простой разберетесь и не надо так много циклов)
Играл в подобные игры, тут многие играли, но один момент:
А Вы уверены что зависимость должна быть прямой?) Скорее уж наоборот. Резкое движение - период МА меньше. Но да дело Ваше.... Быстренько набросал в силу того что понял, у меня рисует. Код там совсем простой разберетесь и не надо так много циклов)
ну да вы правы, зависемость наоборот!
Спасиба за помощь!!!!!!!
Спасиба!, но ето пока не мой уровень, написание индикаторов до конца неосвоил)
Играл в подобные игры, тут многие играли, но один момент:
что вы имеете ввиду, разьве такой подход недолжен поднимать полезное кпд индикатора? - или вопще нестоит возитса с етой темой?
что вы имеете ввиду, разьве такой подход недолжен поднимать полезное кпд индикатора? - или вопще нестоит возитса с етой темой?
КПД любого индикатора зависит от интерпретации его показаний.
Возиться стоит. Одна из игр в которую мы на эту тему играли выглядела так: сделка открывалась в сторону куда направлена машка, никаких внешних параметров и переменных. Замена машки с константным периодом, на машку с периодом в зависимости от условно размаха (ваш же iStdDev) увеличивала прибыльность в разы. Значит ли это что-то? Вполне может быть...
Будите играться с кодом что я набросал, учтите там нет проверки на период машки меньше 1. Код схематический. Удачи.
З.Ы. Нашел еще одну из игр на эту же примерно тему.
перечитал игру, поже и я присоединюсь) нашол одну интересную формулу:
double dHL = High[1] - Low[1];
double X1 = 2 * (dHL) / 0.05 - 1;
double Y1 = -0.61 + 0.69 * X1 * X1;
Per = (Y1 + 1) / 2 * 36 + 2;
- что она в итоге делает?
перечитал игру, поже и я присоединюсь) нашол одну интересную формулу:
double dHL = High[1] - Low[1];
double X1 = 2 * (dHL) / 0.05 - 1;
double Y1 = -0.61 + 0.69 * X1 * X1;
Per = (Y1 + 1) / 2 * 36 + 2;
- что она в итоге делает?
Дык кто ж вспомнит, похоже тоже расчитывает период индикатора, наверно машки, отправной точкой является вчерашняя разница максимума и минимума. Плюс непонятно как выведеные коэффициенты. Не цепляйтесь к частностям. Это видимо просто одна из реализаций чего-то, может самая худшая - кто знает?)
а как правильно матеметически задать шкалу периода индикатора перевёрнуто пропорционально показаниям iStdDev, тоесть он растёт а период падает?
зарание спасиба!
Да масса вариантов. Вот самый простой:
extern double k = 20.0; int MA_Period = MathMax(MathRound(k/iStdDev),1);
Зависимостей можно придумать кучу).
На сайте https://www.mql5.com/go?link=http://www.wolframalpha.com// (просто поисковик с некоторыми матспособностями, не реклама) можно поэксперементировать, построить графики зависимостей.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
как правильно описать код, для автоподстройки?
идея состоит в том, чтобы индикатор менял период анализа(чуствительность) с помощю показаний индикатора стандартного отклонения.
Для примера берём StdDev100, переводим ево показания через 1000, и получаем настройку периода для МА.
Получитса простая и уникальная система для торговли.
-может есть у кого сылки на подобную роботу, пожалуста скиньте!
Я тут набросал какуюто абракадабру, роботать естественно нехочет!