Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 32

 
MetaDriver:
В рамочке - Великое Правило Рынка.  Кто его знает - вооружён до зубов.


И кстати : Поскольку это правило теперь известно,  следовательно его можно (как любую важную общедоступную информацию) использовать против глупой толпы.

А теперь внимание, КОАН:  как уберечь глупую толпу от последствий публикации данного правила?

;)

Все, кто видел Правило , будут отлучены от Церкви Рынка
 
MetaDriver:

CHFJPY M1,   RoboForex ECN

Разброс дельты(LoBid+spred - LoAsk) за 18 минут - от +13 пипс до -28

Большое спасибо! На MQL5 ни строчки не написал сам. А на MQL4 делать - возникли бы ненужные возражения, почему не на супер-MT5? 

Осталось самое сложное - объяснить очевидную важность этих расхождений.

 
hrenfx:

Большое спасибо! На MQL5 ни строчки не написал сам. А на MQL4 делать - возникли бы ненужные возражения, почему не на супер-MT5? 

Осталось самое сложное - объяснить очевидную важность этих расхождений.

Пжалста.

Как попроще объяснить - я подумаю. Сам, вроде как, понимаю.

Вот ещё гистограммы:

EURUSD M1:


GBPUSD M1:


 
MetaDriver:

Как попроще объяснить - я подумаю. Сам, вроде как, понимаю.

Обратите внимание на подавляющее количество зеленых столбцов. Это значит, что реальный Low_Ask располагался ниже, чем тестерный. Т.е. реальный Low_Ask ВЫГОДНЕЕ, чем тестерный. Таким образом выходит, что на BUY-операциях в тестере происходит ЗАНИЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

Не просто неточный результат, а заниженный! Благодаря этому огромное количество исследовательских ТС уходят в топку, т.к. метатестеры показывют, будто прибыли нет, когда она вполне может быть. По этой же причине прибыльную ТС не удается оптимально настроить.

Хорошо, что взяли RoboForex ECN, а не совсем тормозной ДЦ (пусть и с именем и с "ECN"). На сильных ECN/STP-площадках расхождения были бы еще больше. Т.е. через метатестер воспользоваться великолепными торговыми условиями (наилучшие цены в индустрии), как минимум, проблематично.

Заметьте опять же, что никакой тиковой истории для точности не требуется. А нужны только High_Bid и Low_Ask. Скажу даже больше: Open и Close-цены для выявления рыночных закономерностей практически не нужны. Это просто случайные цены, почти не характеризующие особенности цВР.

Жаль (в данном контексте), что пока у грамотных ECN/STP-площадок нет MT5. Иначе бы можно было наглядно показать манипуляции через лимитники над High_Ask и Low_Bid. На MT4 это сделать легко, но могут начать возражать, что это опять же не супер-MT5.

Да, и тиковый объем Volume тоже никакой инфы не несет. На ECN/STP любой может его увеличивать, как ему заблагорассудится.

Вскрыл? 

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
 

Сори я ошибся в формулировке, спред сохраняется не при открытии а динамичен на протяжении бара и в историю пишеться максимальный спред на баре.

На историю красной линии не смотрите, важны лишь динамичные измерения построенные после запуска.

Файлы:
 
hrenfx:

Обратите внимание на подавляющее количество зеленых столбцов. Это значит, что реальный Low_Ask располагался ниже, чем тестерный. Т.е. реальный Low_Ask ВЫГОДНЕЕ, чем тестерный. Таким образом выходит, что на BUY-операциях в тестере происходит ЗАНИЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

А на сколько выгодее ?

На мой взгляд, ошибкой будет ориентироваться на цифры значения прибыли в тестере. Тестер служит для ОЦЕНКИ прибыльности ТС, а никак не для ее расчета. То есть тестер отвечает (и то, лишь с некоторой долей вероятности) на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?". Поэтому, как мне кажется, заморочки с тиковыми спредами особого смысла не имеют. 

 Не просто неточный результат, а заниженный! Благодаря этому огромное количество исследовательских ТС уходят в топку, т.к. метатестеры показывют, будто прибыли нет, когда она вполне может быть. По этой же причине прибыльную ТС не удается оптимально настроить.

Вот вы говорите "огромное количество ТС". А можно привести пример такой вот ТС, которая именно из-за отсутствия тикового Ask'a становилась бы убыточной ? Мне кажется, что если ТС выгода со спредом - то она и без спреда не будет убыточной и наоборот. Или я не прав ?

 
Laryx:

Вот вы говорите "огромное количество ТС". А можно привести пример такой вот ТС, которая именно из-за отсутствия тикового Ask'a становилась бы убыточной ? Мне кажется, что если ТС выгода со спредом - то она и без спреда не будет убыточной и наоборот. Или я не прав ?

Если сама система основана на спреде то будет, но реализовывать из-за спредовых стратегий другую архитектуру MT5). К тому же система позволяет получать эту информацию, проблемы только с тестированием на истории, но надо в будущее смотреть, нужен тестер именно для будущих котировок, а не прошлых).
 
Urain:

Сори я ошибся в формулировке, спред сохраняется не при открытии а динамичен на протяжении бара и в историю пишеться максимальный спред на баре.

Сверх важное уточнение - по-моему следует внести эти данные в справку! (почему там до сих пор этого нет???)
Laryx:

... То есть тестер отвечает (и то, лишь с некоторой долей вероятности) на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".

Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос  "приносит ли данная ТС прибыль ?".

 
zfs:
Если сама система основана на спреде то будет, но реализовывать из-за спредовых стратегий другую архитектуру MT5). К тому же система позволяет получать эту информацию, проблемы только с тестированием на истории, но надо в будущее смотреть, нужен тестер именно для будущих котировок, а не прошлых).

На тиковом спреде ??? Ну, в теории - да, наверно, можно придумать такую СТАБИЛЬНУЮ и ПРИБЫЛЬНУЮ ТС. Хотя, я как-то насчет стабильности тиковых систем сильно сомневаюсь - проскальзывания и реквоты сделают свое черное дело.  Я вобще склоняюсь к тому, чтобы не использовать информацию с таймфреймов ниже H1? именно из-за ее крайней нестабильности.

Ну а минутный и выше спред - вроде как есть.  Используй его, как тебе надо.

То есть, я-то не против, что "хорошо бы иметь информацию... ", но особого смысла я в этом не вижу. И, думаю, разработчики не будут заморачиваться.

 

MigVRN:
 Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос  "приносит ли данная ТС прибыль ?".

Да нет. Все как раз наоборот. Если без Аска ТС приносит прибыль - то вероятность, что и в дальнейшем ТС будет прибыльной - будет выше, чем если с Аском - прибыль есть, а без Аска - нет. По крайней мере, о стабильности и устойчивости такой ТС вобще речи не будет...