Прогноз устойчивости системы в будущем, улучшение
Уже некоторое время на форуме был в качестве наблюдателя, и вот решился тему поднять.
Что-то похожее уже поднимались на форуме, но хочу немного в другом ключе взглянуть и услышать мнение опытных.
Суть такая, кручу своего советника, построенного на паре стандартных индюков. Провел оптимизацию за период с 2007.01.01 по 2010.01.01, получается вот такой результат:
Или другой сет и на динамичном лоте с 2008.01.01 по 2010.01.01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В любом случае линия баланса на самая плохая какая может быть.Далее тест на незнаком периоде:
Или самом лучшем так..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внимание, а теперь вопросы :)
1. Первый из них банальный, за период было открыто достаточно сделок (>300), период оптимизации вроде не маленький (c 2007 и с 2008), за это время на рынке был и флэт, и тренды, и выходы важных новостей и прочее условия. На оптимизированном показывает приемлемый результат. Почему система не дает похожей картинки на OOS периоде? (что система слабенькая это понятно, просто за 3 года прибыль а потом раз и слив, может за 10 лет оптимизировать?)
2. Какие есть «приемы» улучшения системы? И как определить какие их них можно использовать. (пример: доливка по тренду, или увеличение лота после убытка и т.п). В общем, какими приемами можно улучшить профитность системы?
1. Возможно, проведена слишком "плотная" оптимизация (читай, подгонка именно под историю...) сделайте шаг оптимизируемых параметров шире (свободнее), в результатах ищите именно "плоскогорный" набор параметров и вперед на аут оф сампле (форвард)... посмотрите книжку Роберта Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера" - все подробно по шагам и примерами расписано, кроме этого гляньте здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
2. Здесь уже необходимо индивидуально смотреть по базовым принципам работы советника (тренд, канал, откат, противотрендовая система и т.д.)
Общие "приемы", читай, фильтры - https://www.mql5.com/ru/articles/1573/page5#comments, посмотрите статью - "магия фильтрации" (ограничение работы советника по времени) - все подробно расписано, если сделок много, тем более 5-ти минутка - рассмотрите возможность подключить нейрофильтр - https://www.mql5.com/ru/articles/1565, если ошиблись со входом попробуйте подключить "грамотный мартин" - это, что касается увеличения лота после убытка - :-))) - ветка "Лавина" форума, особенно первый пост на этой страничке :-))) - https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page431, что касается доливки - она тоже разная бывает - наберите в поиске на форуме - "доливка позиции", "построение пирамиды", также посмотри прикрепленный файл - инфа в т.ч и с форума...
В любом случае, когда цепляете очередной фильтр (если есть такая возможность - отобразите его в виде индюка, группы индюков, либо же так - визуально) отследите
его работы на истории того либо иного инструмента, на сколько он подходит, на сколько "лучше" получается вход и выход - сами сначала визуально по истории понаблюдайте...при положительном эффекте - прописывайте условия фильтра в код.
Кроме этого в кодебазе есть целая библиотека трейлинг - стопов Юрия Дзюбана (сопровождения) позиции - подключайте различные варианты, проверяйте.
В конечном результате сами придете к соответствующим выводам и решениям по улучшению работы именно "этого" советника.
П.С. Не забывайте о том, что дополнительное любое условие (фильтр) будет отсекать как убыточные, так и профитные сделки и еще не известно, что лучше -то ли не потерять 100$, то ли не получить - 1000$ - это к вопросу о "крайней необходимости" сокращения макс просадки...:-)))
П.П.С. Самое главное - торгуйте в строгом соответствии с Вашими правилами ММ ("не грубите", особенно при доливке).
По - моему у А.Элдера звучало что-то типа - "...торговля с использованием кредитного плеча непростое занятие, но если Вы будете придерживаться жестких правил управления капиталом, то МНОГИЕ системы игры принесут Вам прибыль..." - это к вопросу "НЕОБХОДИМОСТИ УЛУЧШАТЬ" рабочую систему фильтрами и т.д. :-)))
П.П.П.С. Ну, их эти фильтры - монетка, мартин... и вопросов нет. :-)))
1. Первый из них банальный, за период было открыто достаточно сделок (>300), период оптимизации вроде не маленький (c 2007 и с 2008), за это время на рынке был и флэт, и тренды, и выходы важных новостей и прочее условия. На оптимизированном показывает приемлемый результат. Почему система не дает похожей картинки на OOS периоде? (что система слабенькая это понятно, просто за 3 года прибыль а потом раз и слив, может за 10 лет оптимизировать?)
Потому что это подгонка. оптимизация всегда дает такие результаты если есть достаточное количество параметров.
Первый результат форвард теста - наиболее правдоподобный, а "самый лучший" - опять подгонка, в реальности "система" не прибыльна.
Что подгонка это я понимаю. Интересно, почему за 3 года нашлись профитные параметры а на OOS они перестают работать, ведь 3 года не такой уж и маленький срок, рынок поменялся, или фаза венеры относительно марса? :) Статью "магия фильтрации" читал. Да тест на 5 минутах, индюки работает с разными ТФ в настройках. Вообще стратегию для примера привел, что бы попытаться нагляднее вопрос сформулировать.
У меня была такая история, видел стратегию на двух простых стандартных индюках, я по этой стратегии писал советника но он резы не дал и я его в корзину выкинул. Чуть позже в сети видел по этой системе советника, который зарабатывает. Алгоритм похож был, но добавлено было RecoveryMode проверяющего последний закрытый ордер на профит или убыток, после чего лот умножается на кофф. Это вывело систему в профит. Поэтому и стало интересно мнение кто как выводит систему в профит, и на что опирается в выборе.
в таких случаях надо говорить не повезло....
С другой стороны - смотрим: самая большая убыточная сделка -92 доллара, на форварде первая убыточная -700.
Вывод: слишком рискованный ММ + возможное отсутствие стопов.
для настройки ММ выберите убыточный период и оптимимзируйте только ММ, чтоб депозит все таки вылез в профитную зону.
Если прикрутить стоплосс, и подобрать оптимимзируемые параметры, то думаю, система имеет право на жисть !!!
По мере роста депозита можно и ММ более агрессивный сделать, но всегда имейте в виду, что после серии убытков должно остаться хотя бы 70% от депо.
Roman. Да спасибо за материал, часть читал но не все, будет полезно!
Что подгонка это я понимаю. Интересно, почему за 3 года нашлись профитные параметры а на OOS они перестают работать, ведь 3 года не такой уж и маленький срок, рынок поменялся, или фаза венеры относительно марса? :) Статью "магия фильтрации" читал. Да тест на 5 минутах, индюки работает с разными ТФ в настройках. Вообще стратегию для примера привел, что бы попытаться нагляднее вопрос сформулировать.
У меня была такая история, видел стратегию на двух простых стандартных индюках, я по этой стратегии писал советника но он резы не дал и я его в корзину выкинул. Чуть позже в сети видел по этой системе советника, который зарабатывает. Алгоритм похож был, но добавлено было RecoveryMode проверяющего последний закрытый ордер на профит или убыток, после чего лот умножается на кофф. Это вывело систему в профит. Поэтому и стало интересно мнение кто как выводит систему в профит, и на что опирается в выборе.
Вы почитайте Р. Пардо... Возможно, помимо "плотной" подгонки, слив на OOS идет за счет изначально слабенькой системы, т.е. на истории при оптимизации кажет более - менее, на OOS - льет (даже при условии "3 года не такой уж и маленький срок").
Что касается остальных вопросов - я Вам свое видение ситуации привел выше... (т.к. данные вопросы - основополагающие - сам интересуюсь...)
П.С. Рад, что Вам "будет полезно!". Еще у кого-то из Гуру что-то типа: "Если хотите "улучшить" "нормально" работающую систему - оставьте ее в покое, создайте лучше новую по Вашим новым правилам" (По его мнению ввод новых торговых условий в работающую систему скорее развалят ее, чем сделают более прибыльной...)
Roman. Да спасибо за материал, часть читал но не все, будет полезно!
Что подгонка это я понимаю. Интересно, почему за 3 года нашлись профитные параметры а на OOS они перестают работать, ведь 3 года не такой уж и маленький срок, рынок поменялся, или фаза венеры относительно марса? :) Статью "магия фильтрации" читал. Да тест на 5 минутах, индюки работает с разными ТФ в настройках. Вообще стратегию для примера привел, что бы попытаться нагляднее вопрос сформулировать.
У меня была такая история, видел стратегию на двух простых стандартных индюках, я по этой стратегии писал советника но он резы не дал и я его в корзину выкинул. Чуть позже в сети видел по этой системе советника, который зарабатывает. Алгоритм похож был, но добавлено было RecoveryMode проверяющего последний закрытый ордер на профит или убыток, после чего лот умножается на кофф. Это вывело систему в профит. Поэтому и стало интересно мнение кто как выводит систему в профит, и на что опирается в выборе.
Совет следующий - поизучайте математику и теорию вероятностей. Потому что у вас 2 классические ошибки людей далеких от математики.
1) Не понимаете смысла подгонки. При подгонке вы не находите никаких закономерностей - вы просто торгуете по удачным сделкам которые "запомнил" советник.
2) Считаете, что мартингейл - имеет отношение к системе или торговой идее и теоретически может быть успешен. Мартингейл популярен в основном среди форекс сообщества по одной простой причине - метатрейдер не позволяет увидеть эквити, а показывает лишь линию баланса, при этом инвестор и новичок-трейдер ошибочно принимает рост кривой за наличие торговой идеи. Не видно какой риск был. Мартингейл не дает преимуществ, он даже вреден, если у вас есть реально работающая система.
2 MonArX: Что касается Вашего конкретного советника - отследите визуально по графику (после теста в режиме визуализации, раз принцип работы "на паре стандартных индюков") за счет чего получаются такие просадки по последнему Вашему графику - с 38 по 66 и со 185 по 213 сделки, а там уже, конкретно, смотрите какой "фильтр" из вышеописанных наиболее лучше подойдет.
П.С. Есть еще фильтры (ими не пользовался) - поиском посмотрите - исходя из истории сделок... что-то типа - открытие позиции только при наличии последней прибыльной сделки, если последняя - убыточная то очередную не открываем, ждем прибыльную - естественно, для этого необходимо вести виртуальный учет сделок, а также прибылей и убытков по ним и с ними сравниваем условия открытия, после чего открываем либо же нет позицию. Один из "подобных" статистических фильтров - где сравниваются не исходы сделок, но
показания индикатора по истории - в прикрепленном файле - стр. 75.
Roman. Спасибо за идеи и материал, уже сел за чтение Пардо. а Вы какими чаще всего способами добиваетесь устойчивости системы?
Roman. Спасибо за идеи и материал, уже сел за чтение Пардо. а Вы какими чаще всего способами добиваетесь устойчивости системы?
Все что написано в этом топике и вообще на этом форуме - это уровень чукчи, едущего по тундре и поющего песню "что вижу, то и пою".
Вся литература, связанная с ТА - это для лохов: почитал - уверенность получил - слил, снова почитал (Пардо к примеру) - уверенность получил - слил, и пока не кончатся деньги.
Есть такая наука - эконометрика. Читайте ее. Основной вопрос, на который она пытается ответить - это доверие к полученным результатам: доверие к формуле (индикатору), среднему, дисперсии - это на исторических данных. Затем прогноз - и опять доверие это основной вопрос. Имея эти цифры можно предметно обсуждать ТС.
Ограничения на файл не позволяют скинуть Вам инфу, но никаких проблем в гугле.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Что-то похожее уже поднимались на форуме, но хочу немного в другом ключе взглянуть и услышать мнение опытных.
Суть такая, кручу своего советника, построенного на паре стандартных индюков. Провел оптимизацию за период с 2007.01.01 по 2010.01.01, получается вот такой результат:
Или другой сет и на динамичном лоте с 2008.01.01 по 2010.01.01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В любом случае линия баланса на самая плохая какая может быть.Далее тест на незнаком периоде:
Или самом лучшем так..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внимание, а теперь вопросы :)
1. Первый из них банальный, за период было открыто достаточно сделок (>300), период оптимизации вроде не маленький (c 2007 и с 2008), за это время на рынке был и флэт, и тренды, и выходы важных новостей и прочее условия. На оптимизированном показывает приемлемый результат. Почему система не дает похожей картинки на OOS периоде? (что система слабенькая это понятно, просто за 3 года прибыль а потом раз и слив, может за 10 лет оптимизировать?)
2. Какие есть «приемы» улучшения системы? И как определить какие их них можно использовать. (пример: доливка по тренду, или увеличение лота после убытка и т.п). В общем, какими приемами можно улучшить профитность системы?