О использовании опережающего нейроиндикатора

Новый комментарий
 
Хотелось бы порассуждать о таком вопросе. Имеется опережающий индикатор с периодом 100, созданный с помощью NeuroShell2 и NSDTP. Этот индикатор прогнозирует значение на 2 бара вперёд со следующими параметрами:

Тип сети: НСОР, с генетическим поиском
Параметр сглаживания: 0.02552941
Выход: C1
R квадрат: 0.9999
r квадрат: 0.9999
Средний квадрат ошибки: 0
Ср. квадратичная ошибка (СКО): 0
Относительная СКО, %: 0.187
Средняя абсолютная ошибка: 0
Мин. абсолютная ошибка: 0
Макс. абсолютная ошибка: 0
Коэффициент корреляции r: 1.0000
Доля с ошибкой менее 5%: 86.471
Доля с ошибкой от 5% до 10%: 6.317
Доля с ошибкой от 10% до 20%: 3.811
Доля с ошибкой от 20% до 30%: 1.074
Доля с ошибкой свыше 30%: 2.327

В принципе я добивался результата, когда R квадрат и r квадрат были равны 1, но вопрос не в этом.
Вопрос в том, как это можно использовать на практике?

Возможно создать и другой индикатор, с другим периодом и прогнозировать на 1, 3 или 4 бара вперёд (и чем дальше, тем сложнее).

Пробовал использовать пересечение с точно таким же индикатором, но показывающим состояние на данный момент, т.е. на нулевом баре. Не получается т.к. опережающий индикатор хоть и хорошо прогнозирует, но всё-таки не идеально.

Для наглядности вот картинка. Красным цветом изображено то, что прогнозирует нейросеть, а синим то, что должно быть в идеале (т.е. индикатор, сдвинутый на 2 бара вперёд в будущее).

http://savepic.ru/2081484.jpg

В общем, давайте подискутируем.

 

2 бара какого ТФ?

если это два бара D1 или W1 - зачем дискуссия?

если это два бара М1, тогда пипсуйте с Мартингейлом

если Ваша НС дает конкретные Take Profit - зачем дискуссия?

если Ваша НС дает конкретные Stop Loss - рассчитайте ММ

 
ТФ может быть M15 M30 или H1. Система переворотная, т.е. выход из лонга это вход в шорт.
 
Neelan:
ТФ может быть M15 M30 или H1. Система переворотная, т.е. выход из лонга это вход в шорт.


Н1 возможно маловат будет. Хотя "Грааль" у вас в кармане.Только на Н1 надо отказываться т переворотной системы. Ждать нужного времени, открываться,

 
Vinin:


Н1 возможно маловат будет. Хотя "Грааль" у вас в кармане.Только на Н1 надо отказываться т переворотной системы. Ждать нужного времени, открываться,


да нет, Н1 уже достаточно, ведь у топикстартера есть OHLC, и весьма неплохо по всем мажорам стартовать от High к Low на два бара H1, тем более можно и по мультивалютным зависимостям работать
 

Это не "грааль". "Грааля" не существует.

Собственно вся проблема в том, что предсказываемый индикатор, в отличии от своего идеала, получается резким, негладким. Возможно это можно решить сгладив его тем же JMA, но тогда ведь появится запаздывание.

 
Neelan:

Это не "грааль". "Грааля" не существует.

значит и индикатора который прогнозирует значение на 2 бара вперёд тоже не существует

ЗЫ: зачем гладить OHLC? вставайте в SELL от High[0] до Low[-2] или наоборот

Новый комментарий