Есть ли смысл делать робота на индикаторах Метатрейдера 4???
1. "Будет ли работать робот", зависит от его конструкции. Автомобиль будет ездить, как думаете?
2. Брокер не имеет отношения к ни к тестеру, ни к встроенным индикаторам МТ4, на их работу может повлиять только история и условия брокера.
3. Если у Вас разница между тестером и реалом, то надо начать с себя, а не искать глюки в проверенном софте. Десятки причин найдете поиском.
4. Сторонние индикаторы отличаются от встроенных большим количеством возможных ошибок и меньшим быстродействием.
Приведите сначала мысли в порядок, прежде чем задавать глобальные вопросы.
1. "Будет ли работать робот", зависит от его конструкции. Автомобиль будет ездить, как думаете?
2. Брокер не имеет отношения к ни к тестеру, ни к встроенным индикаторам МТ4, на их работу может повлиять только история и условия брокера.
3. Если у Вас разница между тестером и реалом, то надо начать с себя, а не искать глюки в проверенном софте. Десятки причин найдете поиском.
4. Сторонние индикаторы отличаются от встроенных большим количеством возможных ошибок и меньшим быстродействием.
Робот уже работает, и на истории при торговле фиксированным лотом показывает не плохие результаты, а вот с реалом расхождение
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 30 Минут (M30) 2009.11.04 22:30 - 2010.12.31 19:30 | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=2; UseStopLoss=true; StopLoss=161; UseTakeProfit=true; TakeProfit=396; UseTrailingStop=true; TrailingStop=95; | ||||
| Баров в истории | 14327 | Смоделировано тиков | 3475116 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 4059 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 4771.08 | Общая прибыль | 6743.20 | Общий убыток | -1972.12 |
| Прибыльность | 3.42 | Матожидание выигрыша | 62.78 | ||
| Абсолютная просадка | 392.72 | Максимальная просадка | 426.72 (4.25%) | Относительная просадка | 4.25% (426.72) |
| Всего сделок | 76 | Короткие позиции (% выигравших) | 47 (80.85%) | Длинные позиции (% выигравших) | 29 (86.21%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 63 (82.89%) | Убыточные сделки (% от всех) | 13 (17.11%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 395.86 | убыточная сделка | -165.82 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 107.03 | убыточная сделка | -151.70 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 14 (1089.64) | непрерывных проигрышей (убыток) | 2 (-165.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1142.62 (13) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -165.82 (1) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 5 | непрерывный проигрыш | 1 | |
Второе. Ваш график не говорит ни о чем, если неизвестны периоды оптимизации и контрольного тестирования. Обычно оптимизируют на участке, а затем прогоняют на форварде, то есть на промежутке, начинающемся с конца участка оптимизации. В этом случае можно поставить советник на демо, а чуть позже прогнать тот же участок в тестере. Только тогда можно говорить о каком-то несовпадении, если оно случилось.
Подробно тонкости тестирования описаны в статьях.
ocwaldos: В чём подвох?
Подвох в подгонке или перерисовке(заглядывании в будущее) вашей стратегии(советника) на исторических данных.
как раз расхождение с реалом доказывает это
Если есть заглядывание в будущее или пересчет прошлых значений при приходе новых данных - торговля по сформировавшимся барам не спасёт ))))
Предполагаю переоптимизацию, да и количество параметров такое, что сделать это легко.
Ну как обыкновенный юзер может заглянуть в будущее со встроенными индикаторами?
Уоррен Баффет говорит следующее:
«Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат».
Питер Линч дал еще более резкую оценку:
«Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое».
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Задаю не ради любопытства, а потому как берут меня сомнения, не закладывает ли брокер умышленные ошибки в работу этих индикаторов и тестера при расчёте входа\выхода?
Я сейчас тестирую именно такого робота, он как раз работает на стандартных индикаторах. И самое интересное, на истории одни результаты, а на реале совсем другое.В чём подвох? Глюки тестера или косяки индикаторов или то и другое?
В роботе использованы следующие индикаторы: AO, AC, AD, BB, RSI со стандартными параметрами.
Господа знающие и опытные подскажите, есть ли смысл работать в этом направление?
Или надо разрабатывать систему, которая была бы основа на сторонних индикаторах.