Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кидайте исходник. Чего бояться-то?
Все идеи по корреляции раскрыл выше. Это будет полезный индикатор
Вы, видимо, слабо представляете аудиторию.
P.S. На самом деле рассмотрение только КК для двух фин. инструментов - это ОФФТОП для данной ветки (смотрим на неравенство в названии).
P.P.S. Вам лишь могу еще раз порекомендовать сравнить показания своего индикатора с результатами КК в мат. пакетах.
Вы, видимо, слабо представляете аудиторию.
P.S. На самом деле рассмотрение только КК для двух фин. инструментов - это ОФФТОП для данной ветки (смотрим на неравенство в названии).
P.P.S. Вам лишь могу еще раз порекомендовать сравнить показания своего индикатора с результатами КК в мат. пакетах.
Не нужно обижаться. Где два, там и три и т.д.
Человек размышляя логически, сделает правильные выводы - что и как применить к необходимому количеству пар.
Таблицу умножения никто ещё не учил с конца...
Случай > 2-х можете поискать в инете. Это не КК совсем.
Прочтите самое первое сообщение данной ветки. Оно, к сожалению, до сих пор актуально.
Максимум, что было сделано оппонентами (не в упрек) именно по теме - это применение многомерной линейной регрессии.
Неверно.
Теоретическая коинтеграция будет тогда, когда вектор объемов EURUSD, GBPUSD, EURGBP соответственно равен (1, -EURGBP_0, -1) (или пропорционален ему). Ты не учитываешь перевод курса на валюту счета (скажем, USD). "Коинтегрировать" надо эквити счета, а не просто циферки курсов.
Вторая компонента вектора - курс EURGBP в момент открытия всех троих. Я проверял на скрипте Xupypr'a.
Может, та же ошибка есть и в Recycle?
P.S. Могу предоставить расчет, он простенький.
P.P.S. Я не работаю с произведениями. Я работаю с суммами, т.е. с тем, что мы можем реально торговать. Только сейчас заметил, что у тебя произведение, т.е. что-то типа индекса :)
Если вы точно подобрали коэффициенты весов, то результирующая у вас константа, т.е. счёт не меняется, чтобы
получить нечто вроде бокового тренда вы добавляете к открытым позициям дисбалланс, это, к примеру, 0.1 лота
от какой-либо пары. Ну и чего вы добьётесь? 3 раза выплатили спред(и 4-й раз 0.1 спреда). Вы бы потеряли
гораздо меньше, если сразу торговали этой 0.1. Логично?
Это я разбил вашу хрустальную мечту. Нечего зря время терять на бесперспективу.
https://www.mql5.com/ru/forum/130430/page24#416807
Что Вы сделали для проекта? Я вот, например, уже 6-й год круглосуточно работаю над ним...Что-то долго, я эту задачку за пару дней решил, дольше было писать програмки для анализа.
Столько людей толкутся на одном месте, а выгода от решения я вам скажу -мизерная.
Да вот, например, чем плох такой синтетик:
Ну, допустим, соорудят люди какой-нибудь суперсинтетик, все равно вопрос остается прежним - как долго продержится этот синтетический канал ...
Около 1 года, до 2-х лет
Около 1 года, до 2-х лет
Всё зависит от рекламы. Ежели его к примеру активно продвигать в средствах массовой информации, снабдить красивым-солидным названием, замутить под него пару-тройку логичных теорий, статеек тиснуть пяток-другой для начала, выложить на продажу за серьёзные и смешные бабки дюжину советников-граалей для торговли на Суперсинтетике, организовать парочку шумных судебных скандалов, распустить полтора десяточка слухов......... .....
...... ну в обчем если серьёзно потрудиться, то можно и лет на сорок-стошестьдесят увековечить.
Чем, скажем, тот же Доу-Джонс лучче??
;)
красным- когда продаёшь EURGBP на $333 то да EUR покапаешь продаёшь на $333, но GBP продал купил поменьше, и лок не получается
синим - всё зависит куда пойдёт цена коэффициенты не равны.
Возможно, здесь это уже разжовано, но:
Когда продаешь EURGPB на $333, то продаешь EUR на $333 и покупаешь GBP на те же $333.
Что-то долго, я эту задачку за пару дней решил, дольше было писать програмки для анализа.
Столько людей толкутся на одном месте, а выгода от решения я вам скажу -мизерная.
Что Вы делате на Форексе? Вы же великий организатор! Сорганизовать пару сотен негров кодописателей и объяснить, им что писать!!! Это талант! Если учесть, что за пару дней надо ещё провести все иследования, а потом все тесты.
Правда, для меня непосильная задача написать 100000 строк осмысленного текста за пару суток. Вы ГЕНИЙ!!!
======================
На всякий случай справка. Проекты серьёзные пишуться от 8 месяцев до 5 лет. Хотя, верхней границы не существует. Всегда есть, что улучшать.