Совмещение трендовых и флетовых стратегий в одну ТС= грааль? - страница 2

 
alsu:
тогда нет смысла их совмещать. Каждая из частей и есть грааль. А поскольку у нас их теперь два, один - на выбор - можно выгодно загнать лохам)))
Поручик ...
 
Сначала надо найти взаимосвязи среди стратегий. Затем торговать их через весовые коэффициенты для каждой стратегии.
 
hrenfx:
Сначала надо найти взаимосвязи среди стратегий. Затем торговать их через весовые коэффициенты для каждой стратегии.
Просто imho. Сначала надо понять суть.
 
tara:
Просто imho. Сначала надо понять суть.
да нет, можно и через весовые коэффициенты, причем и подбирать их в автоматическом режиме. Только все равно не факт, что максимум целевой ф-ции будет выше нуля.
 
sever30:

1. а если уйти от задачи "распознавания" тренда от флета или флета от тренда?

2. хотя бы даже так работать: если тренд, то трендовая "часть" ТС зарабатывает, флетовая работает в 0 и наоборот при флете, флетовая- зарабатывает, а трендовая- 0.


1. Для ухода (полного и гармоничного) от задачи распознавания как раз и нужно определение флета-совмещенного-с-трендом.

2. Проще всего (и надёжнее) это всё же через переключение организовывать. К тому же при этом ослабляется требование не-сливочности обеих систем. Что критически важно. Иначе - к пункту 1.

По первому пункту: Больше всего на энтом путю мне импонирует отказ от понятия флета. Путём замены его на "сбалансированное чередование которких трендов".

 
hrenfx:
1. Сначала надо найти взаимосвязи среди стратегий. 2. Затем торговать их через весовые коэффициенты для каждой стратегии.

1. Если можно пример взаимосвязи.

2. Согласен. Как Вы считаете :

- при нейтральной ситуации, в какую сторону должен быть смещен центр тяжести, в трендовую или флетовую стратегию работы?

- констатируем флет, так пользователь определил для себя текущее положение дел, в какую сторону должен быть смещен центр тяжести, в трендовую или флетовую стратегию работы?

- тренд, в какую сторону должен быть смещен центр тяжести, в трендовую или флетовую стратегию работы?

 
sever30:
Кто что думает по этому поводу? Без конкретики, кто-нибудь реализовывал "совмещение несовместимого" в единую ТС? Не чередование одного с другим, а именно полное и органичное совмещение флетовой стратегии и трендовой в единую ТС... Каковы принципы и признаки подобного "гибрида"?
началось в колхозе утро )
 
alsu:
да нет, можно и через весовые коэффициенты, причем и подбирать их в автоматическом режиме. Только все равно не факт, что максимум целевой ф-ции будет выше нуля.

От реализации зависит. У Решетова где-то в кодебейзе пример валяется. На трёх решетронах: один флетовый, один трендовый, и один переключательный.

Работает худо-бедно. // Со всеми обычными ограничениями на out of sample, разумеется

Что любопытно в такой схеме (ТрТС+ФлТС+Триггер), что все три части можно независимо дорабатывать-совершенствовать. Что есть явный плюс.

 
MetaDriver:

1. Для ухода (полного и гармоничного) от задачи распознавания как раз и нужно определение флета-совмещенного-с-трендом.

2. Проще всего (и надёжнее) это всё же через переключение организовывать. К тому же при этом ослабляется требование не-сливочности обеих систем. Что критически важно. Иначе - к пункту 1.

По первому пункту: Больше всего на энтом путю мне импонирует отказ от понятия флета. Путём замены его на "сбалансированное чередование которких трендов".

по моему мнению, на "улице" всегда флет, а за тренд принимают тот же флет, но с отличной характеристикой большинства флетов.
 
MetaDriver:

От реализации зависит. У Решетова где-то в кодебейзе пример валяется. На трёх решетронах: один флетовый, один трендовый, и один переключательный.

Работает худо-бедно. // Со всеми обычными ограничениями на out of sample, разумеется

Что любопытно в такой схеме (ТрТС+ФлТС+Триггер), что все три части можно независимо дорабатывать-совершенствовать. Что есть явный плюс.

Эммм... а в чем функция триггера?