Случайность ценовых значений - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ни фига, там другой
был момент в ветке, когда автара в пылу спора с кем-то выложил стейт со своей торговлей, типа посмотри как я... а там нейм- пробегал.
п.с. прости меня господи, иногда люблю посплетничать
был момент в ветке, когда автара в пулу спора с кем-то выложил стейт со своей торговлей, типа посмотри как я... а там нейм- пробегал.
Ну не знаю, этот "пробегал" постоянно на следующий день удалял свои посты, потом писАл мне в личку и просил, что бы я удалил свои в которых есть его цитаты, задолбал, однажды через несколько недель попросил .
Не, это очень разные алкоголики, "пробегал" начинающий, а этот уже на подходе
А) Тему окончательно слили - я думаю серьёзного разговора уже не получится
Б) Сплетничать зазорно
Tantrik, не могу с вами до конца согласиться. Именно крупные игроки имеют право двигать цену на FOREX - вот они её и двигают. Каждый день двигают по многу раз - вот и оборот в триллионы долларов. Про "купят весной, а на новый год продадут" и "работают внутри дня для обслуживания клиентов" - да в Мире нет столько денег! чтобы все крупные игроки на FOREX работали по такой схеме. Весь мировой ВВП не более $70 трлн., а наличных денег не более $35 трлн.
А) Тему окончательно слили - я думаю серьёзного разговора уже не получится
Б) Сплетничать зазорно
А что у вас с головой на аватаре случилось ?
А) Тему окончательно слили - я думаю серьёзного разговора уже не получится
Б) Сплетничать зазорно
больше не буду, извини, тему ты интересную поднял.
Общался с разработчиками стратегий американских хэдж-фондов...
Серверные стойки стоят на бирже "за стенкой". Полностью свой софт, который пишется на C++ под CentOS. Скорость - все.
Свой тестер стратегий не на просто истории тиковых данных, а на истории изменения Level2-стакана по тысячам фин. инструментов.
Торгуется весь NYSE+NASDAQ. Портфель > $1 млрд. По возможности рыночно-нейтральный, т.е. без разницы, как ведет себя рынок.
Комиссия отрицательная. Т.е. если они лимитником открылись и лимитником закрылись по одной и той же цене, они в плюсе - биржа им доплачивает. Т.к. они создают большую ликвидность.
Все стратегии (много) внутри дня. Позиции не переносятся на следующий день. Стратегии полностью автоматы. Некоторые стратегии основываются на анализе изменения заявок ближайших ценовых уровней стакана. Большая доля стратегий относится к высокочастотному типу - High-Frequency Trading.
Никакого анализа квантованных по времени ценовых ВР. Например, таймфрэймовые ВР. Никаких индикаторов.
Среди разработчиков никаких людей с финансовым образованием. Исключительно отличные математики (кандидаты и доктора) с великолепным опытом программирования.
Полная убежденность, что цена ведет себя случайно. И нет никакой возможности предсказать ее на промежуток больше дня. Иные примеры рассматриваются, как везение и случайность.
Работа без использования инсайда. Но используются неразглашаемые особенности ценообразования на биржах.
Ежедневные абсолютно закрытые внутрикулуарные обсуждения новых идей для стратегий.
Иногда искренние сожаления насчет заблуждений трейдеров на форумах, и их полное непонимание того, с чем они имеют дело.
Присутствует мнение, что стратегии не должны содержать очень сложной математики. Максимум сложности на уровне ковариационных матриц. Скептическое, как практиков, отношение к результатам теории вероятности и близким к ней.
Адекватно и с интересом относятся к свежим и интересным на их взгляд идеям. Готовы на сотрудничество.