АТС-2010: наблюдения - страница 4

 

https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Rich

это победитель 2006?  ну и почему так неудачно сейчас?

есть мысли по этому поводу?

 
А какие могут быть гарантии? Rich сам же и писал, что своего эксперта-победителя 2006 он не поставит на реал. Значит, думать надо и придумывать что-то новое.
 
Mathemat:
А какие могут быть гарантии? Rich сам же и писал, что своего эксперта-победителя 2006 он не поставит на реал. Значит, думать надо и придумывать что-то новое.


значит сама ТС была слабой в основном ММ дал профит,  интересно - насколько "пустышки" в части торговой стратегии советники на чемпионате? "перевернуться" с мартином не самая лучшая ТС - можно конечно и не так грубо - с мартином, можно и помягче - доливаться в сторону профита - но суть одна, систем торгующих фиксированным лотом, да еще и с тейками чет не увидел пока

ЗЫ: интересно, что пиковые значения фактически у всех советников (кто на главной странице)  - пришлись на 30 окт

 
IgorM:

ЗЫ: интересно, что пиковые значения фактически у всех советников (кто на главной странице) - пришлись на 30 окт

Хэлоуэн?
 

Необходимо отделить мух от котлет. Нам, участникам Automated Trading Championship 2010, были даны ясные указания от Предводителей Дворянства -  сдохните, либо удесятерите счет. Исходя из этого мы закладываем феноменальные риски в свои системы. Лично я не вижу смысла гонять демо с плечом 1:1. Чемпионат для того и создан, что бы выжать максимум из своих систем в максимально короткие сроки, ведь мы все равно ни чем не рискуем.

Другое дело реал, там я использую эти же тактики с плечом 1:1 и иной системой капитализации (это кстати к вопросу о том, используют ли участники своих роботов в реальной жизни). В общем реал и чемпионское демо - это разные вещи и не стоит завышенные риски на демо принимать как какое-то зло.

 
IgorM:

https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Rich

это победитель 2006? ну и почему так неудачно сейчас?

есть мысли по этому поводу?

1. Потому что на ход - 25% депозита: а как же иначе. ;)

2. Потому что в тестере есть предельное количество параметров и их значений для оптимизации. А узнал об этом поздно, чтобы успеть перекинуть код в С и там прооптимизировать.

 
Mathemat:

А вообще давно бы пора показывать баланс (точнее, историю эквити) в виде свечного чарта, было бы намного нагляднее. Альпари так вроде и делает на ПАММах. Таймфрейм чарта - скажем, Н4 или D1. Почему бы и нет?

А то ведь смотришь на такую кривую баланса, как у Manov'a, - и не веришь, особенно если смотреть на профит-фактор (424.11)...


Поддерживаю. Очень хорошо это реализовано, например, в Onix'e. Тогда бы сразу было видно за счёт чего такой баланс -- пересиживаний, мартингейла. Были бы видны и максимальные просадки по эквити. А ещё можно добавить график доходности в пунктах и сравнивать стратегии не учитывая ММ.
 

Дык вот про наблюдения...

Если глянуть на изгибы кривых баланса текущих победителей, то поневоле задумываешься, что где-то "внутре" они все - близнец братья, только слегка отличающиеся настройками. Ы?

Я вот специально посмотрел сейчас картинки с предыдущих конкурсов - этот эффект заметен и раньше, только не так явно выражен. И ещё - такое ощущение, что он всё более "нарастает" из года в год.

Впрочем, конечно, надо будет ещё посмотреть ближе к концу чемпионата...

 

Вполне естественно. После этого забега много людей попытается повторить стратегии лидеров. На следующий год все они будут торговать синхронно.

 
gip:

Вполне естественно. После этого забега много людей попытается повторить стратегии лидеров. На следующий год все они будут торговать синхронно.

Да - но тогда, если принять это как гипотезу, следует логический вывод: со временем все будут торговать одинаково. А этого, имхо, не наблюдается. :) Кто там на прошлом чемпионате чемпионил? Если не изменяет склероз - ночные скальперы. А до того - ещё что-то. Что сейчас... ну тут как в анекдоте: "как помрёт - узнаем". :)