Как количественно оценить волатильность? (можно ли посчитать "среднюю волатильность" за период) - страница 2

 
В этом комментарии исследовалась волатильность фин. инструментов. Самым волатильным оказался SILVER. Из валютных пар - NZDJPY и AUDJPY (AUD и NZD близки из-за высокой корреляции)
 
Morzh09:

Не совсем с вами согласен...

Допустим, за один и тот же период времени Т1 две валютные пары изменились одинаково (достигли, в соизмеримом формате, одной и той же цены Р1)

но, мы видим, что "красная валюта" волатильнее, чем "черная валюта" - и стандартная формула "максимум минус минимум за этот период" - не сработает.

Либо я заблуждаюсь?

Смотря что мы считаем волатильностью, а что шумом. Например, на вашем рисунке неясно, считать ли красную кривую более волатильной или же просто зашумленной. С другой стороны, можно полагать, что черная кривая вследствие гладкости обладает нулевой волатильностью, а красная - нет.

Так что способ вычисления волатильности - это субъективная вещь, т.к. общепринятого ее определения не существует. Все зависит от того, какие именно характеристики временного ряда вы хотите оценить.

 
hrenfx: Такой способ тоже имеет большой минус - зависит от количества измерений.
Конечно, а как же. Это особенность всех распределений с жирными хвостами.
 
alsu:

Так что способ вычисления волатильности - это субъективная вещь, т.к. общепринятого ее определения не существует. Все зависит от того, какие именно характеристики временного ряда вы хотите оценить.

Однако, субъектиные методы оценки могут совпадать, и давать объективные выводы. Например, что SILVER волатильнее любой валютной пары.
 
alsu:

Смотря что мы считаем волатильностью, а что шумом. Например, на вашем рисунке неясно, считать ли красную кривую более волатильной или же просто зашумленной. С другой стороны, можно полагать, что черная кривая вследствие гладкости обладает нулевой волатильностью, а красная - нет.

Так что способ вычисления волатильности - это субъективная вещь, т.к. общепринятого ее определения не существует. Все зависит от того, какие именно характеристики временного ряда вы хотите оценить.


Дело в том, что в модели, которую я пытаюсь реализовать, волатильность рассматривается как "мера риска".

То есть, чем больше изменчивость, "зазубренность" котировки валютной пары, тем рискованнее в нее вкладываться.

(утверждение, мягко говоря, не без субъективизма, но, в данном случае, я говорю без оценки)

\\================================================

несколько постов назад hrenfx выдвинул тезис о среднем арифметическом значений колен ЗигЗага на логарифмическом временном ряде.

с идеей использовать ЗигЗаги я полностью согласен - с помощью его вершин мы, как бы, группируем участки временного ряда - что очень правильно.

Только я не знаю, что такое "логарифмический временной ряд"...

как его получить и как использовать в индикаторе/скрипте?


 
Morzh09:

несколько постов назад hrenfx выдвинул тезис о среднем арифметическом значений колен ЗигЗага на логарифмическом временном ряде.

с идеей использовать ЗигЗаги я полностью согласен - с помощью его вершин мы, как бы, группируем участки временного ряда - что очень правильно.

Только я не знаю, что такое "логарифмический временной ряд"...

как его получить и как использовать в индикаторе/скрипте?

В корне не верно. Не среднее арифметическое. А просто сумма абсолютных значений колен.

MQL4-код можете посмотреть по ссылке выше. 

 
hrenfx:

В корне не верно. Не среднее арифметическое. А просто сумма абсолютных значений колен.

MQL4-код можете посмотреть по ссылке выше.


Ок, я тогда уточню, просто на понимание:

фактически, запуская скрипт (указывая конкретную валюту и "шаг" колена ЗигЗага) мы получаем сумму абсолютных значений колен???

не совсем уловил, как это характеризует волатильность - если мы не производим никакого сравнения со "средним значением"?

\\******************************************************************

Может быть, в таком случае, целесообразно:

1) находить модуль разницы между коленом ЗигЗага и скользящей средней;

2) суммировать все эти модули;

3) находить среднее арифметическое по ним.

\\******************************************************************

Как считают уважаемые эксперты?

 

Вы скрипт смотрели? Результаты моего запуска скрипта смотрели?

Никакого сравнения со средним и не должно быть. 

 

Для меня волатильность - это, скорее всего, изменчивость пары. Чтоб понятнее - сколько пунктов суммарные хода за единицу времени, например, за сутки. При этом уровень цены может почти не измениться, а пара прогуляет несколько процентов.

Хотя, если вдуматься, высота бара (в младших ТФ-х) тоже составляющая волатильности.