Как количественно оценить волатильность? (можно ли посчитать "среднюю волатильность" за период) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите, пожалуйста, как можно количественно измерить волатильность?
Если волатильность использовать как меру риска:
берете закрытие предыдущего бара или открытие текущего бара (на усмотрение, т.к. это другой вопрос) на ТФ равном времени удержания позиции (неделя, день, час, 15 мин., и т.д.) и находите разницу с high и low текущего бара. По совокупности полученных результатов по всем барам строите нормальное распределение - и с точностью 95% или 99% получаете размер возможной просадки..... (Я так понимаю, топикстартера это интересует....)
Логика такова: выбирая закрытие, мы получаем более-менее точный отсчет времени измерения волатильности (предлагаемый зиг-заг использовать некорректно, т.к. время на образование фракталов будет разным). Экстремумы дают максимум возможной просадки за выбранный период ("правильность" открытия позиции в данном случае игнорируется, поэтому и берем high и low - интересует возможная просадка в любых направлениях).
(предлагаемый зиг-заг использовать некорректно, т.к. время на образование фракталов будет разным).
- Нас орда.
- А нас рать.