Оценка вероятности - чисто математика - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
«Типа как торговать, используя АКФ?» АКФ это инструмент анализа рынка, и по нему торговать нельзя (точнее я даже не представляю, как это сделать). АКФ позволяет визуально увидеть и рассчитать параметры процессов происходящих в данный момент на рынке, но для этого нужно понимать, что такое АКФ и с чем её едят. Попробуйте без компа, листок бумаги и ручка построить АКФ станет многое понятно…
зря Вы так.
Торговать можно.
Только нужно определится - какой горизонт торговли предпочтительней.
Для среднесрочной торговли - самое то. Ну а на долгострок здесь ни кто не смотрит.
Вы с периодами 40 и 20 разобрались?
Или продолжаете упорствовать, что у исходного и укороченного путём удаления каждого второго наблюдения надо ждать "чудес"?
"Чудеса" я вообще не обсуждаю. Я уже писал по этому поводу. Еще раз: я считаю, что приведенные мною картики доказывают, что один и тот же ВР (EURUSD в моем случае) на разных таймфреймах (М30 и Н1 в моем случае) имеет разную статистику. Если Вам интересно именно это утвержддение, то я готов его обсуждать, Крылова не хочу обсуждать.
"Чудеса" я вообще не обсуждаю. Я уже писал по этому поводу. Еще раз: я считаю, что приведенные мною картики доказывают, что один и тот же ВР (EURUSD в моем случае) на разных таймфреймах (М30 и Н1 в моем случае) имеет разную статистику. Если Вам интересно именно это утвержддение, то я готов его обсуждать, Крылова не хочу обсуждать.
1. .. Что такое АРПСС я знаю, и давно отказался от них, и регрессионных моделей тоже (вроде у вас тот же вывод).
У меня нет такого вывода, а есть идея как-то использовать этот пакет. На этом форуме как-то был человек, который утверждал, что ему удалось использовать пакет для построения прибыльной стратегии на реале.
По отзывам на пакет, при внешней простоте он требует высокой квалификации и внимания от пользователя. Главное, является очень трудоемким для получения значимых результатов.
2. Странные у вас графики.
В отношении последнего графика пока ничего сказать не могу.
По определению АКФ в точке 0, равна 1 (для любых данных) и постепенно снижается до 0 (когда смещение полностью выходить за выборку). Ни на одном вашем графике я такого не увидел.
В отношении первых двух графиков АКФ хотелось бы сделать принципиальное замечание для данного форума.
Казалось бы, АКФ первой свечи должно быть равно 1. Но разработчики пакета никогда не забывали о том, что они имеют дело со случайной величиной. Поэтому любые статистики в обязательном порядке необходимо сопровождать, как минимум двумя величинами: отклонением и доверием к этому отклонению, что и сделано на графиках: дана величина АКФ и слева СКО.
3. Вот эти фразы ставят в тупик "...Посмотрим на график Close без АКФ. Внешне, более похож на шум. А мы ведь пытаемся избавиться от регулярной составляющей..."
да еще, под трендом я понимаю уравнение прямой y=a*x+b. именно его вычитаю из Close перед построением АКФ. И после этого рассчитываю АКФ - и её вид четко показывает, что в рынке, кроме тренда (уравнение прямой) постоянно присутствует колебательный процесс.
Не знаю у же как объяснять.
1. Берем Close.
2. Вычитаем из клоуз тренд (y=a*x+b).
3. Строим АКФ
На каждом графике Close указано, что вычиталось из этой величины для детрендирования. Может быть я неудачно назвал график, но на самом графике аналитически указано, что вычиталось. Это исключает двоякость толкования, которую я допустил.
Из всего, что я узнал про пакет, принципиальным в успешности его использования является предварительная подготовка данных, которая предваряет этап идентификации модели. Вы берете простейшее уравнение для тренда. На каком основании? Я привел два разных уравнения для детрендирования (регрессия более сложная, полученная пакетом) и посчитал (на глазок), что лучше, если вычитается АКФ из Closе. Значительная часть пакета содержит инструменты для детрендирования и удаления циклической составляющей. Мне кажется, сложность его использования именно в этом моменте (кроме ограничений, заложенных в идее пакета - стационарности ВР). Что приготовил, то и получил.
4. получаем вот такую картинку https://www.mql5.com/ru/code/8295 красным это то - что получается. В тот конкретный момент времени – это колебательное звено 2-го порядка. Там же приведен график АКФ полученный по модели с соответственно рассчитанными коэффициентами (синий график), практически полное совпадение... но это не всегда, сегодня эта АКФ может выглядеть подругому, соответсвенно в рынке действует другая модель...
Пока не готов это обсуждать.
неужели вам не очевидно, что период 40 станет 20 на укороченном ряду?
Господи, причем здесь период, если я привожу анализатор спектра, использующий алгоритм Паркса-МакГлеллана для построения фильтров.
неужели вам не очевидно, что период 40 станет 20 на укороченном ряду?
мне кажеться уже достаточно заниматься ликбезом. Человек достаточно грамотный. пусть сам разбирается. Жаль только что он верит в пакеты и программы, что они все за него сделают. А нужно понимать суть этих преобразований.
faa1947 13.09.2010 19:01
Вы что не допускаете мысль о том что на этом форуме собрались достаточно грамотные трейдеры ? и не раз эти все построения тут пережовывались...вы бы хоть внимательно прочитали то что приложили ввиде архива к посту. там в конце ссылка есть и именно на этот форум.
Вы что не допускаете мысль о том что на этом форуме собрались достаточно грамотные трейдеры ? и не раз эти все построения тут пережовывались...вы бы хоть внимательно прочитали то что приложили ввиде архива к посту. там в конце ссылка есть и именно на этот форум.
Судить о качестве трейдеров не берусь - у меня нет их финансовых отчетов.
Уверяю Вас, что я давно слежу за форумом, некоторое время принимаю участие. О форуме я низкого мнения. Кроме очевидного недостатка - широкое участие невежд и изобрение маленьких велосипедов, основной недостаток - это в подавляющем числе случаев фрагментарность обсуждаемых тем, включая топик по Вашей ссылке.
Я не рекламирую СТАТИСТИКУ, кроме нее имеется большое число пакетов зачастую с большими возможностями, например, Матлаб. Я ратую за использование любого пакета вместо изобретения велосипеда. Взяв быть может самый примитивный - СТАТИСТИКА, можно избежать многих мелких ошибок и всегда решать проблему целиком от анализа до прогноза. Будут другие проблемы, порожденные самим пакетом, но это меньшее зло, чем рассуждения по основам статистики и теорвера.
Думаю, что это интересная мысль и ее реализую (попытаюсь), но в другое время и в другой ветке.
Спасибо, Вам, Привал, за Ваше мнение по моим постам.
...
постараюсь помочь FreeLance он своими постами хотел донести до вас простую истину, если на вход анализатора спектра подать разные данные, то и спектры будут разные. Это же очень просто и понятно. И это не является доказательством
ваша цитата
"Не первый раз вижу ваше мнение о тиках. По моим представлениям статистика тиков не имеет отношения к статистике таймфреймов, а каждый таймфрей обладает своей собственной статистикой, причем одна из другой не выводима. Выводима на уровне аналитических индикаторов, а не статистики.
В качестве доказательства предлагаю две картинки. На одной EURUSD30 - 7200 баров. На другой URUSD60 - 3600 баров. Мы имеем разные разложения Фурье!"
Вы подали на вход разные данные, вот у вас и получились разные картинки. Причем оказывается что это у вас не преобразование Фурье, а что то другое (выяснилось это только через несколько страниц).
А по поводу тиков, используя свечи (бары) вы делаете выборку из тикового потока, в статистике это называется цензурированием. Причем самое плохое этим цензурированием при анализе Вы не управляете. Из тиков нарезать можно любые бары, именно этим тики и ценны, а вот из баров получить тики не получиться, можно попытаться смоделировать, но очень иного информации теряется, теряется именно структура тикового потока, его интенсивность, плотность, временная растановка тиков ... вот можете почитать мою очередную битву с разработчиками https://www.mql5.com/ru/forum/1031
З.Ы. пока остаюсь при своем мнении, история представленная в виде тикового потока, лучше, чем история представленная ввиде баров, лучше именно с точки зрения проведения анализа (исследований) рынка.
Да забыл, это так для вас, для образования. Подайте на вход этого алгоритма БГШ, не EURUSD30 - 7200 баров, а 7200 отсчетов БГШ и посмотрите что получиться. Я думаю результаты вас удивят...
постараюсь помочь FreeLance он своими постами хотел донести до вас простую истину, если на вход анализатора спектра подать разные данные, то и спектры будут разные. Это же очень просто и понятно.
Именно это я и пытаюсь сказать. Котиры на разных таймфреймах статистически разные.
А по поводу тиков, используя свечи (бары) вы делаете выборку из тикового потока, в статистике это называется цензурированием. Причем самое плохое этим цензурированием при анализе Вы не управляете.
Зачем управлять? Сам котир соответствующего таймфрейма представляет самодостаточную ценность.
... вот можете почитать мою очередную битву с разработчиками https://www.mql5.com/ru/forum/1031
Читал внимательно, но вопросы остались.
Из тиков нарезать можно любые бары, именно этим тики и ценны, а вот из баров получить тики не получиться, можно попытаться смоделировать, но очень иного информации теряется, теряется именно структура тикового потока, его интенсивность, плотность, временная растановка тиков
Когда мы меряем температуру тела, то много, быть может, ценной информации о броуновском движении потеряно. Ну и что? Нас интересует температура, а не молекуляный механизм ее образования.
Каждый таймфрейм выявляет какую-то новую информацию о рынкете. При этом из котира младшего таймфрейма мне не удается получить даже весьма важную информацию: то, что на младшем котире можно расценить как тренд, на старшем моожет выглядеть как коррекция или разворот (тогда тренд на младшем).
Когда Вы пишете о потере информации при уходе с тиков, остается неясным, а зачем эта информация? Как ее можно использовать для прогноза котира и на каком временном горизонте? Можно ли прогнозировать по тикам следующую свечу М5, М30, Н1 и т.д.? А можно ли вообще?
У меня сомнения, что можно получить ответ на эти практически важные вопросы по следующей причине.
Анализируя тики игнорируются весьма важное обстоятельство - все тики разные: один тик имеет объем 0.1 лота, другой тик - несколько сотен лотов. Один тик от пипсовщика, другой тик от инвестора, а третий тик от хеджера. Каждый из них работает на своем временнОм горизонте. Если на фондовом рынке известны объемы поз, то у нас объемов нет. Но всех типов финансовых рынков нет сведений о сроке, на который возникла поза. Сейчас вспомнил, что существует торговая стратегия: отслеживаются объемы покупок крупных фондов и покупают также.
Не могу полностью согласиться, что построение старшего таймфрейма получается путем цензурирования. Обычно, цензурированию подвергаются ВР, в которых имеются некоторые некоторые измерения соответствуют важным событиям: принимал лекарства, а потом умер. Все промежуточне измерения можно пропустить. Конечно, был бы очень интересен цензурированный котир, построенный на тиках с объемом больше (меньше) некоторой величины. Но это не так важно.
Если судить по литературе, укрупнение таймфрема позволяет очистить котир от шумов (пипсовщиков) и сосредоточиться на более крупных игроках, которые и определяют движение рынкета.
Неисчислимое количество наловившихся один на другой факторов, толкающих что-либо в этом мире, стабилизирует и упрощает это что-либо до безобразия. ............
Сомневаюсь, что вы строили модель с "неисчислимым количеством факторов" или типа того. Скорее всего вы доверились интуиции. Но представьте, что существуют модели, которые объясняют поведение цены. И к примеру, чтобы утверждать, что в рамках приведенной выше модели цена случайна абсолютно, вам необходимо будет показать, что абсолютно случайна разница в настроениях, что вчерашнее преобладающее желание покупать никак не влияет на сегодняшнее. Для этого, немного потрудившись и синхронизировав модель с реальным рынком, вы получите ответ-подтверждение - настроения абсолютно случайны. Или не получите.
Не все так просто, как кажется. Элиотчики или скользящая средняя - это всего лишь надстройка над ценой. Их легко обвинить в самообмане, т.к. они жонглируют следствием. Попробуйте обратиться к причине, заглянуть, так сказать, под цену.
Заглянем под цену .......
Модель объясняющая поведение цены, - это Вы Vita именно иодель, достаточно примитивная и склонная к сомнениям модель, или даже шаблон, принимающий за тендеции общепринятые стереотипы, объяснению и природе которых Вы подставляете те значения которые в данный момент Вам удалось в них рассмотреть! Вам так удобно, это Вам понятно и это нормально! Для Вас! (пожалуйста извините за модель)
Завтра (будущее) наступит вне зависимости от Ваших желаний и гораздо быстрее чем Вы можите себе представить. И это неизбежно. Весь вопрос в том, что никто из нас незнает, как это будущее будет выглядеть. И в этот момент стереотипы перестают работать, рынок делает все что угодно, но не то что вы ожидали и в этот момент условная стабильность превращается в армагеддон.
Ничтожность тех инструментов и уловок, при помощи которых Вы планируете извлечь профит из понятных Вам тенденций, которые перерастают в тренды, основываются на вчерашних настроениях и имеют понятные закономерности и следствия, не более чем моделирование ситуации. Причем ситуации никоим образом не имеющей никакого отношения к тому, что происходит на рынке на самом деле! Открою Вам сикрет, - этого незнает никто! Но все делают прогнозы, которые с вероятностью 50/50 превращаются то в легеды (о 5% успешных трейдеров), то в апокалептические кошмары и долговые расписки.
Условная стабильность, которую Вы отследили на основании данных истории, порождает желание действовать в соответствии с текущей тенденцией и так поступает подавляющее большинство. Тем самым создавая так называемую память рынка. Стереотипы порождают стереотипы и это так. Но на этом нельзя заработать. Это не то что Вам нужно, если только Вы не пишете очередной шедевр на тему, как я постиг хитрости форы.
Я предложил модель поведения в рынке совершенно лишенную условностей и предрассудков, поскольку просто исключил из поля зрения причины и следствия, те, при помощи которых вы так легко манипулируете ситуацией создавая фиктивные закономерности рынка.
Нет смысла объяснять то, что лишено практического применения. Нет смысла выдавать желаемое за действительное. Нет смысла тратить время на то, что неподдается никаким правилам и стереотипам.
Я говорю про то, что случится завтра или через 10 минут.