Оценка вероятности - чисто математика - страница 14

 
Candid:

Вставлю свою копейку. Общих доказательств приводить не буду, продемонстрирую простой опыт. Берём произвольный момент времени и строим распределение приращений к примеру за 10 минут(мы на М1). Оно не совсем симметричную, это влияние глобального тренда за анализируемый период.

Там в верхнем левом уголке приведены интегралы по положительной и отрицательной половинкам распределения, они равны 0.503 и 0.497.

Теперь усложняем условие, будем брать приращения только при условии, что в предыдущие 10 мин. ход цены был не менее минус 5 пунктов. Оказывается это условие вполне ощутимо деформирует распределение. Картинки я уже не буду приводить, а интегралы становятся равны 0.5135 и 0.4865. То есть вероятность положительного хода несколько подросла.

Если же мы зададим не -5 а +5, то получим 0.4439 и 0.5561, теперь возросла (причём гораздо существеннее) вероятность отрицательного хода.

То есть мы совершенно чётко видим эффект, называемый возвратностью рынка.

Увы, нехитрый подсчёт показывает, что спред даже в 1 старый пункт полностью убивает этот эффект, то есть делает его непригодным для извлечения прибыли.



А зачем эти упражнения? какова цель? Мутить воду в тазике можно долго, а зачем?
 
faa1947:

На стационарном рынке - да. На стационарном участке нестационарного рынка - да.

То есть выдвигается требование к рынку оставаться в рамках вашей гипотезы... :)

Не могли бы Вы познакомить нас с процедурой выявления границ стационарных участков рынка и оценки вероятности их стационарности в будущем?

 
faa1947:

А зачем эти упражнения? какова цель? Мутить воду в тазике можно долго, а зачем?
Ваш вопрос поставил меня в тупик :). Вспоминаются Простоквашино, дядя Фёдор, кот Матроскин и пр. Конечно же, если нужны деньги тут и думать нечего - нужно просто пойти и откопать клад. :)
 
FreeLance:

То есть выдвигается требование к рынку оставаться в рамках вашей гипотезы... :)

Не могли бы Вы познакомить нас с процедурой выявления границ стационарных участков рынка и оценки вероятности их стационарности в будущем?


Не будем юродствовать. До тех пор, пока не составлена хотя бы плохая модель рынка, вообще невозможно поставить вопросы прогноза и доверия к этому прогнозу. Имея модель, можно ее улучшать, что и происходит. А моожно толочь воду в ступе, то ли вычисляя какие-то статистики, то ли демонстрируя свою образованность или наоборот.
 
Candid:
Ваш вопрос поставил меня в тупик :). Вспоминаются Простоквашино, дядя Фёдор, кот Матроскин и пр. Конечно же, если нужны деньги тут и думать нечего - нужно просто пойти и откопать клад. :)

Могу повторить ответ FreeLance
 
FreeLance:

То есть выдвигается требование к рынку оставаться в рамках вашей гипотезы...


Других способов познания нет. выдвигается гипотеза, а затем проверяется. Эвклид, предположил, что параллельные не пересекаются и до сих пор живем в рамках этой неверной гипотезы и будем всегда ею пользоваться на своих огородах.

Портфелисты до сих верят в нормальность рынка и не плохо управляют рисками. Правда до разворота рынка.

 
faa1947:

Не будем юродствовать. До тех пор, пока не составлена хотя бы плохая модель рынка, вообще невозможно поставить вопросы прогноза и доверия к этому прогнозу. Имея модель, можно ее улучшать, что и происходит. А моожно толочь воду в ступе, то ли вычисляя какие-то статистики, то ли демонстрируя свою образованность или наоборот.

Эти слова очень точно отражают уровень вашей подготовки к дискуссии.

В соседней ветке Вы поражаете меня желанием обнаружить одинаковые частоты при спектральном анализе "исходного" и "вдвое укороченого" ряда, и здесь продолжаете хамовитую профанацию ...

(:

 
faa1947:


Других способов познания нет. выдвигается гипотеза, а затем проверяется. Эвклид, предположил, что параллельные не пересекаются и до сих пор живем в рамках этой неверной гипотезы и будем всегда ею пользоваться на своих огородах.

Портфелисты до сих верят в нормальность рынка и не плохо управляют рисками. Правда до разворота рынка.

Вы улавливаете разницу между аксиомой, постулатом и гипотезой?

А непринятие пятого постулата Эвклида - это выход за пределы ощущаемой реальности, и на своем огороде вряд ли нам под силу. :)

 
FreeLance:

Эти слова очень точно отражают уровень вашей подготовки к дискуссии.

В соседней ветке Вы поражаете меня желанием обнаружить одинаковые частоты при спектральном анализе "исходного" и "вдвое укороченого" ряда, и здесь продолжаете хамовитую профанацию ...

(:


Ответ там. Я как раз утвердаю обратное, а это Вы мне приписывете.
 
FreeLance:

Эти слова очень точно отражают уровень вашей подготовки к дискуссии.

В соседней ветке Вы поражаете меня желанием обнаружить одинаковые частоты при спектральном анализе "исходного" и "вдвое укороченого" ряда, и здесь продолжаете хамовитую профанацию ...

(:


Если можно, то по существу поста.