Оценка вероятности - чисто математика - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
5 баллов
офтоп
поделитесь рабочей ссылкой на маткад или Ваш дистр.
офтоп
поделитесь рабочей ссылкой на маткад или Ваш дистр.
рутрекер точка орг:)))
только не забудьте приобрести у производителя полную версию!!!
я к сожалению поставил Win7 -64, на неё никак не могу поставить маткад. вышла уже 15 версия, а у меня не становиться ((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Приобрести?:) а без приобрести?
насчет наличия/отсутствия зависимостей согласен. А вот о дифференцировании поспорил бы: каждая операция дифференцирования обнуляет один порядок зависимости, если представить ее полиномиально. Поэтому даже если мы получаем, что в дифференцированном ряде зависимостей нет, это не значит, что ее не было в исходном ряде.
Я не предлагаю дифференцировать N раз, а предлагаю всего один раз (т.е. нужно анализировать приращения). В целом - я согласен с вами.
АКФ приращений будет _похожа_ на дельта-функцию. Однако коэффициенты корреляции, лежащие в интервале [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (которые обычно признаются незначимыми) вполне могут быть значимыми для приращений рядов с долгосрочной памятью.
Приобрести?:) а без приобрести?
а без приобрести - пишите себе маткад сами:))) или качайте с трекера и сдавайтесь в милицию:)))
пасибо тебе добрый человек:)
Я не предлагаю дифференцировать N раз, а предлагаю всего один раз (т.е. я нужно анализировать приращения). В целом - я согласен с вами.
АКФ приращений будет _похожа_ на дельта-функцию. Однако коэффициенты корреляции, лежащие в интервале [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (которые обычно признаются незначимыми) вполне могут быть значимыми для приращений рядов с долгосрочной памятью.
...Однако коэффициенты корреляции, лежащие в интервале [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (которые обычно признаются незначимыми) вполне могут быть значимыми для приращений рядов с долгосрочной памятью.
По поводу приращений, это конечно мое мнение, но многие тут говорят про приращение цены, подменная это понятие приращением Close бара. Что с моей точки зрения не совсем корректно. Скорее всего, нужно анализировать приращение вот этой точки (аск+бид)/2, эта точка ближе к понятию цена, по крайней мере, плавающий спред уже будет оказывать меньшее влияние.
Это можно сделать, только анализируя тики, бары не прокатывают. Но это так просто моё мнение…
З.Ы. подскажи откуда взята вот эта формула,
интервал [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]
просто интересно, мне кажется я как-то по другому вычислял, если нужно могу порыться и найти.