Оценка вероятности - чисто математика - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Неслучаен - всегда? Вот это интересует.
по крайней мере я уже приводил на форуме доказательства того, что соседние приращения не просто скореллированы, а еще и зависимы
ОК, почитаю, если найду :)
по крайней мере я уже приводил на форуме доказательства того, что соседние приращения не просто скореллированы, а еще и зависимы
Гуд. Но, Алексей, видимо сейчас не модно доказывать неслучайность рыночных явлений. Поэтому и попросил доказать: цена случайна - слишком многие так тут говорят.
Abzasc:
Неслучаен - всегда? Вот это интересует.
Так, по крайней мере, было до сих пор.
Приращение не входит в поведение цены?
Почему же, входит. Но берут приращения, приращения приращений. чтобы получить случайную величину по нормальному закону.
по крайней мере я уже приводил на форуме доказательства того, что соседние приращения не просто скореллированы, а еще и зависимы
Нелльзя ли ссылку. В АРПСС имется другое мнение: по автокорреляции можно судить о модели ряда.
Сможете это доказать? Не то что бы я любитель вопрошать доказательства, но доказательство обратного у меня есть.
Но, как говорится, я первый спросил. :)
PS. Прокатит и нестрогое доказательство.
Если Вы принимаете текущее движение цены, как производное от макроэкономических новостей или спекулятивных тенденций, то я предлагаю просто пересчитать (1,2,3, ....) то количество факторов и сложных (ужасно сложных) хитросплетений в виде постоянного наложения одних новостей на другие, отголосков с одного рынка на третий и прочего, идиотически неисчислимого количества событий, которые влияют на текущее положение цены. В случае если Вам доставляет удавольствие "консервировать" статистику и выстраивать на этом фоне (в прямом смысле) доказательство закономерности долгосрочных тенденций рынка? То здесь все ложится в стандартный подход статиста, принимающего желаемое за ожидаемое.
Как можно рассматривать неисчислимое количество наложившихся один на другой факторов, якобы толкающих рынок, и еще строить на этом всем перспективные планы ........... КАК? О каких доказательствах Вы говорите ???
это я уже здесь писал, но повторюсь ........
Фантомы, которые мы создаем:
да простит меня армия "элиотчиков", но приверженность к технике определения волн, отскоков от уровней и принципиальное ожидание прохода через психологические уровни с .0000 (нулями) после запятой, есть ничто иное, как массовое поклонение одиозной идее. Но засчет массовости этого поклонения, технически эта модель имеет место. И это здорово. Но чем отличается все это от гадания на кофейной гуще? И как может помочь в этом случае уверенно отстающий индикатор, или наскальная живопись по историческим следам катировок?
Я оцениваю все что происходит, как примитивное движение цены ВВЕРХ и ВНИЗ. И мне этого достаточно, тем более что это абсолютно повторяющееся явление. Расчет вероятности получения результатов (ссылка к топикстартеру) при одинаковых стартовых условиях будет неуклонно стремиться в периоде к значению 50/50. И эта тенденция так же является абсолютно системной.
События (движение цены) в прошлом, не более чем статистические данные имеющие визуальное отображение, я несклонен рассматривать привязанные скользящие средние значения по истории к изменению цены в настоящем. Хотя бы потому, что извлечение драгоценных закономерностей из такой практики похоже на самообман.
Приращение цены, процесс совершенно случайный и все попытки прилепиль характеризующие особенности к тому или другому движению, - не более чем торговля надеждой на успех!
Вот по этой причине я не люблю forex. Не знаю как другим, но мне абсолютно не понятно ценообразование валюты. А тут их еще и 2... Какие фундаментальные факторы складывают цену ? В акциях все точно и ясно, вы покупаете часть акционерного капитала который имеет реальную стоимость. С расчетом этого я понимаю, во-первых, что покупаю часть компании, во-вторых, я могу понять какую цену я плачу, дорого или дешево. В некоторых (в очень редких) случаях я могу с гарантией сказать что я заплатил за компанию меньше чем она стоит и даже если она завтра банкрот - я получу профит. А если она работает и приносит профит, она принесет и профит мне. Это выгодно всем.
С forex не понятно. Мы гоняемся за ценами, но понять их можно лишь тогда, когда мы поймем за что платим. Некоторые считают, что на forex нет цен, да есть... просто представлено в виде отношения этих цен. За что я плачу(меняю свою валюту) и чем я владею после оплаты и кому это вообще выгодно ?
По-моему валютный трейдинг нужен только во времена репрессий. Когда вы спасаете свои бабки в валюте другой, более сильной страны.
Считается инфляция определяет цену валюты, но это по большей части определяет скорость обесценения валюты. Валюта с мат. ожиданием < 0. Конечно бывает и положительная инфляция, но не у нас и не во многих других странах. Отсюда сама торговля на форексе не является разумным.
Блин, такие задачи уже давно имеют бородатые решения, а Вы их все еще обсасываете. Пусть вероятность того, что первый снайпер убьет равна p(a) = 0.6, пусть вероятность убийства вторым снайпером равна p(b) = 0.3. В этом случае необходимо и достаточно, чтобы смертельным был хотя бы один выстрел любого из снайперов. Хотя и обоих сразу тоже сойдет. Тогда вероятность смертельного исхода в результате одновременной стрельбы обоих снайперов равна:
p(насмерть) = p(a) + p(b) - p(a)*p(b) = 0.72
Хорошо, а что Вы скажете о случайном событии: Локис и белка на ветке... "разом"
Тут высказывалась необходимость изучить сопромат. Типа - если знаем, что если одна белка=0,3,один Мишаня =0,6 то для события "вместе" сведений "малувато"...
Но мы то знаем, что размер веток и сухостоя распределены в лесу нормально.
;)
PS. Мишка и белка, персонажи сказочные - влажность и объем неизменен!
Если Вы принимаете текущее движение цены, как производное от макроэкономических новостей или спекулятивных тенденций, то я предлагаю просто пересчитать (1,2,3, ....) то количество факторов и сложных (ужасно сложных) хитросплетений в виде постоянного наложения одних новостей на другие, отголосков с одного рынка на третий и прочего, идиотически неисчислимого количества событий, которые влияют на текущее положение цены. В случае если Вам доставляет удавольствие "консервировать" статистику и выстраивать на этом фоне (в прямом смысле) доказательство закономерности долгосрочных тенденций рынка? То здесь все ложится в стандартный подход статиста, принимающего желаемое за ожидаемое.
Как можно рассматривать неисчислимое количество наложившихся один на другой факторов, якобы толкающих рынок, и еще строить на этом всем перспективные планы ........... КАК? О каких доказательствах Вы говорите ???
это я уже здесь писал, но повторюсь ........
Фантомы, которые мы создаем:
да простит меня армия "элиотчиков", но приверженность к технике определения волн, отскоков от уровней и принципиальное ожидание прохода через психологические уровни с .0000 (нулями) после запятой, есть ничто иное, как массовое поклонение одиозной идее. Но засчет массовости этого поклонения, технически эта модель имеет место. И это здорово. Но чем отличается все это от гадания на кофейной гуще? И как может помочь в этом случае уверенно отстающий индикатор, или наскальная живопись по историческим следам катировок?
Это не только не доказательство, но отдалено не тянет на доказательство. Ваши суждения типа: "Факторов, влияющих на ценообразование настолько много, что цену проще считать случайной".
Я оцениваю все что происходит, как примитивное движение цены ВВЕРХ и ВНИЗ. И мне этого достаточно, тем более что это абсолютно повторяющееся явление. Расчет вероятности получения результатов (ссылка к топикстартеру) при одинаковых стартовых условиях будет неуклонно стремиться в периоде к значению 50/50. И эта тенденция так же является абсолютно системной.
События (движение цены) в прошлом, не более чем статистические данные имеющие визуальное отображение, я несклонен рассматривать привязанные скользящие средние значения по истории к изменению цены в настоящем. Хотя бы потому, что извлечение драгоценных закономерностей из такой практики похоже на самообман.
Вынужден огорчить. Вероятность прибыльной сделки при подходе "Случайная Цена" не 0,5, а меньше из за неизбежного как смерть и налоги спреда. А в случае небольших целей - значительно меньше 0,5, стремящейся к 0 с уменьшением целей. Кроме того, некоторые особенности ЦР (такие как толстые хвосты в распределении и нестационарность) ещё больше снижают вероятность успеха при таком пассивном подходе.
Не от того ли 90% трейдеров сливают?, что не только не пытаются учитывать закономерности, но явно заявляют о случайной природе ценообразования?
Выявление и эксплуатация закономерностей позволяют не только "поднять" вероятность успеха до 0,5, но превысить этот адский порог. Даже 0,5001 даёт огромное преимущество.
Доказательство неслучайной природы ЦР приводить не буду, оно Вам ни к чему, судя по всему.
PS Эксплуатируя закономерности можно использовать с пользой даже такие "недостатки", как толстые хвосты в распределении и нестационарность.
PPS От всей души желаю адептам "Случайной Цены" удачи. Она им очень пригодится. А сам, в свою очередь постараюсь на эту тему не возвращаться, порядком надоело потому что.
Нелльзя ли ссылку. В АРПСС имется другое мнение: по автокорреляции можно судить о модели ряда.
https://www.mql5.com/ru/code/8295 да можно и любой кто думает может скачать этот индикатор - установить и увидеть что на форексе есть закономерности