Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Под откатом я понимаю любой обратный ход в процессе формирования сегмента ЗЗ, не приводящий к переключению его направления. Это ограничение сверху. Снизу я правда тоже ограничил, чтобы совсем уж в мусоре не возиться. В общем это распределение оценочное, на самом деле статистику по откатам видимо немного не так нужно собирать. Но вот нужно ли? :)
3. Не, не строил. А можешь назвать причину, по которой его следует построить? Построить то недолго, но какие торговые идеи можно глядя на него проверить?
1. Так, понятно, это совсем не то, что я думал. Тогда объясни следующее. В процессе формирования сегмента цена может откатывать не раз. Который из них ты берешь для статистики ? Или все ? На графике откат представлен в %%. По отношению к чему ? Ты ведь работаешь с простым, нормальным ЗЗ с одним параметром - минимальное значение сегмента. А проценты меряешь по отношению к нему, или к уже сформировавшейся части сегмента ? Или еще как ?
3. Не знаю. Этим соотношением озадачил меня ты. Я как-то в ту сторону не смотрел. Может быть оценка TP/SL. А может быть и оценка волатильности, вместо Херста. Ведь, как мы теперь знаем, эта величина стремится к 0.5. Мне кажется, что вполне уместно предположить, что если она устойчиво меньше 0.5, то рынок возвратный. А если больше, то трендовый. Если исходить из предельных значений 0 и 1, то так и получается.
Дело в том, что есть два пути поиска локальных мер. Один - такое преобразование методики счета Херста, при котором он становится достаточно локален. Второй - формирование новой величины, индикатора, обладающего необходимым свойством отражения характера рынка.
2. Если предположить, что истинная величина любого отката 23%, то только так мы с 90% уверенностью сможем найти уровень, дальше которого откат не пойдёт. Насколько серьёзно такое предположение - решай сам :)
1. Так, понятно, это совсем не то, что я думал. Тогда объясни следующее. В процессе формирования сегмента цена может откатывать не раз. Который из них ты берешь для статистики ? Или все ? На графике откат представлен в %%. По отношению к чему ? Ты ведь работаешь с простым, нормальным ЗЗ с одним параметром - минимальное значение сегмента. А проценты меряешь по отношению к гнему, или к уже сформировавшейся части сегмента ? Или еще как ?
3. Не знаю. Этим соотношением озадачил меня ты. Я как-то в ту сторону не смотрел. Может быть оценка TP/SL. А может быть и оценка волатильности, вместо Херста. Ведь, как мы теперь знаем, эта величина стремится к 0.5. Мне кажется, что вполне уместно предположить, что если она устойчиво меньше 0.5, то рынок возвратный. А если больше, то трендовый. Если исходить из предельных значений 0 и 1, то так и получается.
Дело в том, что есть два пути поиска локальных мер. Один - такое преобразование методики счета Херста, при котором он становится достаточно локален. Второй - формирование новой величины, индиукатора, обладающего необходимым свойством отражения характера рынка.
1. Беру все. Поскольку откат интересует нас с точки зрения продолжения движения, нас устроит любой, а не только последний.
Процент - к уже сформировавшейся части сегмента естественно, какой смысл в будущее подсматривать.
2. Для TP/SL - ты по барам предполагаешь работать? Или динамические предполагаешь? По барам мне всегда казалось грубовато.
Для оценки характера рынка? Ну распределение ещё менее локальная мера, чем показатель Хёрста, имхо. Да и зачем оно, средней величины достаточно.
Но я правда проблем с построением не понимаю, просто пиши значения в файл, потом импортируй в эксель/маткад/матлаб/... и посмотри. Ну то есть я точно только за матлаб знаю, но не может же в других пакетах не быть нужной функции.
Не думаю, что оно серьезно. Любой откат, в любой момент может превратиться в изменение направления ЗЗ. И что тогда ? Тогда он просто не попадает в твою статистику. С этой точки зрения трудно о чем-то судить на основе такой статистики.
Конечно в любой, только с разной вероятностью. Поэтому и нужно распределение. Практический смысл я выше указал - войти в расчёте на продолжение движения.
1. Спасибо, понял. Как вариант я думал не о будущем, а о значении параметра ЗЗ. По отношении к параметру это тоже может быть интересно: может нарисоваться граница, при достижении которой разворот с заданной вероятностью произойдет. То есть может получиться более ранняя идентификация разворота, ессно с заданной вероятностью. А облать определения такого распределения все равно будет [0,1].
2. Это был лишь "смелый набросок овсом". :-) Я же говорю, я в ту сторону даже не смотрел. Так, идеи навскидку. И распределение для работы не нужно, нужно только считать отношение. А распределение нужно чтобы понять какое будет СКО. Если слишком большое, то никакого выигрыша, и доверия к этим цифрам, не будет. Если помнишь, я считал СКО R, D и DD по-моему именно для этих целей.
Проблем с построением никаких. Я такое делал уж не помню сколько раз, но для других величин. Но этим отношением не занимался. А ты вроде занимался, поэтому и спросил, из любопытства. :-)
Конечно в любой, только с разной вероятностью. Поэтому и нужно распределение. Практический смысл я выше указал - войти в расчёте на продолжение движения.
Аааа, теперь понял о какой вероятности речь. Вероятность отката = вероятность продолжения движения. Да, в этом смысле 0.6 не утешает. Но согласись - это ж Фиба ! Если, конечно, не сформируется разворот. :-)
Ты говоришь здесь о буквальном подобии, фактически о паттернах.
Реально видимо можно говорить о подобии не для локальных характеристик, а для их средних величин (для примера см. в этой ветке на стр. 14 данные по High-Low/|Open-Close|). Однако опыт работы со статистикой вселил в меня определённый скепсис в отношении возможности извлечь из неё (статистики) торговую систему. Доверительные интервалы, понимаешь, всегда не те оказываются и я начинаю подозревать в этом фундаментальный закон.
Я говорю о важной характеристики фрактального анализа (ФА) - самоподобии. ФА не вводит понятие "паттерны", а коэффициент, например, 0.9 никак не говорит о какой то определенной форме сигнала. ФА по сути изучает модели, которые приводят к самоподобию. Конечно, модель может включать в себя элементы стохастики и тогда нужно как то статистически оценивать.
Но как уже писал, сами ряды котировок практически не несут никакого подобия и что бы до этого подобия добраться - нужно преобразовываться исходный сигнал. В общем думаю, какое то время это займет.
PS: Паттерны так же могут пригодиться, не исключено, что по ним можно будет идентифицировать модель, хотя бы в первом приближении.
Я говорю о важной характеристике фрактального анализа (ФА) - самоподобии.
Какое совпадение - и я о ней же :)
Аааа, теперь понял о какой вероятности речь. Вероятность отката = вероятность продолжения движения. Да, в этом смысле 0.6 не утешает. Но согласись - это ж Фиба ! Если, конечно, не сформируется разворот. :-)
Не обязательно. Ты входишь по тренду на 23% отката. Где тебе ставить SL? Вот тут-то и задумываешься о таком распределении.
А когда откат уже 0.6, там понятно 50/50.
Какое совпадение - и я о ней же :)
да, но я не говорю о паттернах, о которых говоришь ты :о)
Ты говоришь здесь о буквальном подобии, фактически о паттернах.
Давай определимся, что такое паттерн? Если понимать его как некую устойчивую структуру, которая имеет еще и вероятную оценку появления, - это одно или что то другое?
Устойчивость - это характеристика, требующая доказательства. Одними из первых кандидатов на устойчивые структуры (то есть на паттерны) являются повторяющиеся структуры. Участки рада с высокой степенью корреляции, о которых говорил ты, это и есть повторяющиеся структуры. Во всяком случае паттерны точно будут иметь высокую степень корреляции и, тем самым, подпадут под твоё определение подобия.
ФА, по моим понятиям, трактует самоподобие гораздо шире.