Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Yurixx
Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
Не хочется тебя вот так сразу огорчать, но если считать правильно (например, использовать алгоритм Ширяева и другие, более точные алгоритмы), то так оно в среднем и получается – для больших рядов котировок (процесс как целое) – 0.5 - 0.6 Разумнее было бы бросить это дело… :о(
И когда я говорю тренд/флет, то к этому тоже надо относиться с пониманием. Вроде мы ж не первый год тусуемся тут вместе. Давно уже все понимаем, что это понятия относительные. Вот и воспринимай их как термины нечеткой логики.
Я понимаю, но пытаюсь склонить тебя к большей четкости (настает такой момент) :о) И уже получилось:
Я бы выделил полосу вокруг отметки 0.5 в которой курим бамбук. Выше - условно тренд. В зависимости от величины Херста прогнозируем продолжительность и/или величину тренда. Ниже - условно флет. В зависимости от величины Херста прогнозируем размах колебаний. Это все, ессно, на основе исследований, которые покажут соответствующие корреляции. Если их найти не удастся, то прогнозирование вряд ли будет возможно.
Разумно, но достаточно ли? Может для классификации имеет смысл разработать альтернативный критерий, например – «геометрический», который однозначно классифицировал бы состояние. Ведь Hu=0.99 однозначно ничего не говорит о том, что следующая реализация процесса очень сильно удалиться от своего среднего (его еще найти надо) – он вообще никуда может не «уйти». Торговать то будем по «геометрии».
(На всякий случай) давай уточним толкование Hu, (этакое первое приближение к модели) предлагаю:
Zone – некая граница, характеризует в том числе ошибку расчета
(*) надо помнить, что интерес представляет будущее, настоящее и так видно
(**) надо определить, что такое среднее, а может «начальные условия»
Сергей, он нам тоже нужен. Куда это ты собрался его пристроить ?
В добрые руки :о)
to Lea
Добрый вечер)
Я бы с радостью, но совсем нет времени на исследования (с учебой завал).
Да, со временем у нас у всех проблемы :о(
to Prival
у меня так и не получилось его куда то пристроить. дурной он какойто https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page12
он не дурной, просто в его использовании необходимо проводить R/S анализ это ж целая методика (а не как таковой показатель), главным объектом исследования является сама зависимость – ее форма и на автомат ее не поставить. Если подходить серьезно, вообще говоря – нет полноценной степенной зависимости, она соблюдается только на узком участке и ее еще понять надо. Переходя к log-log координатам и пытаясь определить степень, никто чаще всего даже не смотрит, а на сколько, она линейна, т.е. адекватна ли модель, даже простой коэффициент детерминации никто не считает. Кстати, Юрий – это надо так же не забыть.
to Yurixx
Есть у меня «физический» вопрос. Херст ведь в 1951 году опубликовал найденный им феномен в поведении суммарного годового стока (обозначим Q). Он предполагал, что процесс образования стока (видимо, как явления в целом) Нила случаен, ожидал такую закономерность
Q~k*(n)^0.5
Но оказалось, что:
Q~k*(n)^0.7
в этом весь эффект. На картинке этот самый сток Нила, за пару десятков лет, а в 67 году ввели в эксплуатацию Асуанский каскад, и структура стока вообще изменилась:
Так вот, я, если честно, не очень понимаю такую зависимость для природного явления вообще. Любое природное явления, даже самое страшное – всегда имеет ограничение энергии. Не может этот сток стремиться к бесконечности на больших n, не может даже для агрегированного процесса. Он может быть не прогнозируемым, могут быть большие скачки, колебания этой энергии и соответственно стока, но не может быть бесконечность в его отклонениях, даже если сравнивать с ранними наблюдениями. Чего то тут не так.
И давай еще раз определимся, показатель чего именно мы исследуем? Какой зависимости и какого процесса: приращений, отношения R/S, … Но мне кажется, лучше перейти к структурной функции.
учитывая, что на сток влияло два фактора (дожди и жара), в этих данных не Херст, а гармоники видны. Даже один фактор достаточен -цикл солнечной активности.
Он определяет цикличность осадков (правда со сдвигом) и температуру...
Кольца на срезе секвои нуно анализировать. Вот где тики.
:)
учитывая, что на сток влияло два фактора (дожди и жара), в этих данных не Херст, а гармоники видны. Даже один фактор достаточен -цикл солнечной активности.
Он определяет цикличность осадков (правда со сдвигом) и температуру...
Кольца на срезе секвои нуно анализировать. Вот где тики.
:)
Думаю, факторов было до … в смысле много. Нил имеет большую протяженность (почти по всей Африке течет), например, в Египте дожди вообще редкость, раз в пять лет случаются и то не факт. Но почему Херст, глядя на этот график, предполагал, что их поведение случайно – для меня загадка. Нужно искать его работу, читать и вникать.
PS: Ага, тики везде.
Разумно, но достаточно ли? Может для классификации имеет смысл разработать альтернативный критерий, например – «геометрический», который однозначно классифицировал бы состояние. Ведь Hu=0.99 однозначно ничего не говорит о том, что следующая реализация процесса очень сильно удалиться от своего среднего (его еще найти надо) – он вообще никуда может не «уйти». Торговать то будем по «геометрии».
(На всякий случай) давай уточним толкование Hu, (этакое первое приближение к модели) предлагаю:
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
Поэтому значение 0.99 однозначно говорит о том, процесс стремится к продолжению движения в текущем направлении. Другое дело если Херст, которого мы имеем, локальный. Тогда он сам может измениться в любой момент. Соответственно изменятся тогда и прогнозы.
Думаю, факторов было до … в смысле много. Нил имеет большую протяженность (почти по всей Африке течет), например, в Египте дожди вообще редкость, раз в пять лет случаются и то не факт. Но почему Херст, глядя на этот график, предполагал, что их поведение случайно – для меня загадка. Нужно искать его работу, читать и вникать.
PS: Ага, тики везде.
Считаете, что водопой животных и народов Африки - тоже фактор?
А кольца фильтровались/нарастали естественно и пропорционально..
У всех секвой. Прав Привал.
Со стаканом виднее.
;)
Еще пару слов собственно по поводу Херста.
Из этой темы может возникнуть впечатление, что я считаю этот показатель ерундой, глупостью, неправильной мерой, или что-то в этом роде. На самом деле это не так. Херст - вполне объективный показатель, связанный с другими строго математическими мерами. Одно это уже говорит о том, что он принят математикой и является объективной характеристикой.
Однако, все-таки следует внимательно относиться к его содержанию.
Показатель Херста является предельной мерой. И определяется как предел, ассимптота к которой стремится h в известной формуле для нормированного размаха при устремлении числа отсчетов в интервале к бесконечности.
Полная аналогия с Законом Больших Чисел. В пределе ЗБЧ доказаны многие теоремы теории вероятностей и мат.статистики. В этом пределе даже все распределения стремятся к нормальному. Так почему же нормальное распределение больше не устраивает нас на рынке. Да и в любой области народ хочет знать распределение которому подчиняется процесс сейчас, а не в пределе отдаленного будущего.
Поэтому на передний план выдвигается вопрос о сходимости процесса. Если он сходится быстро, то предельными теоремами и нормальным распределением можно воспользоваться с хорошей степенью приближения уже на раннем этапе сбора статистики. Если же нет, то, имхо, все результаты применения ЗБЧ можно взять в рамочку, повесить на стену и любоваться ими за чаем. А для практики нужно искать что-то более адекватное.
Исторические ряды котировок коротки. Рынок меняется постоянно, как в результате изменения финансово-экономической ситуации и формирующих ее процессов, так и в результате изменения рыночной технологии, ее технического обеспечения (например, переход с 4 знаков на 5). А ТС должна быть все время адекватна рынку, а не в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе мы все умрем - так ответил какой-то известный трейдер на вопрос о рыночной ситуации. Трудно не согласиться и опасно не учитавать это.
Вот поэтому я считаю, что Херст, в его классическом виде плохо приспособлен для использования в трейдинге. Нужно либо локализовать его как-то, либо найти другие, более практичные меры для оценки характера рынка.
1. Кому будет интересно - вот ссылка на работу, которая рассчитывает максимальную просадку, кроме того рассчитывает максимальный размах, который пропорционален корню из Т. Также прилагаю ссылку на работу Феллера, который также не поленился и рассчитал для нас максимальный размах для СБ и показал, что он пропорционален корню из Т.
2. В свете п.1. мое утверждение о том, что расчет Юрикса подтверждает гипотезу, что средний пробег пропорционален среднему размаху, считается устаревшим и некорректным. Что тут подтверждать, когда "оказывается" уже давно получен точный аналитический результат. Теперь я могу утверждать, что расчет Юрикса ничего не подтверждает, разве, что правильность работы ГСЧ, которым он пользуется.
3. Представление от том, что H - это асимптота, как указано Юриксом выше, не отражает ни сути показателя Херста, ни способа его определения. R/S анализ не вычисляет никаких асимптот и приближений к ним. R/S анализ не пользуется только 2-мя точками (как это делает Юрикс в своей последней формуле, к сожалению, до сих пор неизвестно, как он делает это в своей программе), а сотнями и тысячами точек для того, чтобы оценить показатель Херста. Если предположить, что Херст, Мальдеброт и автор книги Петерс знают как вычислять асимптоты или наклон прямой по двум точкам, то сразу возникает вопрос - зачем для оценки Херста они изобрели или пользуются таким сложным способом как R/S анализ? Зачем они снова и снова режут ряд различными кусками, перемасштабируют их, пересчитывают и взвешивают, после чего десятками и сотнями выкладывают на плоскость и все это ради того, чтобы определить наклон прямой? Не догадались определить наклон прямой по двум точкам? Идиоты, самые настоящие. Не то, что некоторые гении.
4. Показатель Херста - это не предел из формулы R/S = c * n^H. Иначе он бы так и считался, или даже по формуле, которую предлагает Юрикс. R/S = c * n^H - это всего лишь верная формула, за которой лежит суть показателя Херста, эта суть подтверждается многократной проверкой равенства в этой формуле для различных масштабов изучаемого ряда, а не схождением ряда к асимптоте. Забывая о сути, низводя Херста до асимптоты в аналитической формуле, мы приходим к тому, к чему пришел Юрикс - h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - неверной оценке показателя Херста.
5. К сожалению, неверная оценка показателя Херста по иронии хорошо легла на СБ. СБ - это уже до нас хорошо исследованный сферический конь в вакууме, с которым теперь можно делать все, что угодно. Поделить лог среднего размаха на лог времени и получить 1/2, к примеру. И назвать это Херстом. Проще сразу сказать, у меня есть формула Херста для СБ: H = 1/2. Проходит любой "мой" контрольный пример на любом "моем" ряде, так что не приставайте. Тем не менее, пристану снова и прошу выложить код, по которому вы, Yurixx, считали показатель Херста. До сих пор вы не подтвердили, что считали именно Херста. Очевидно, что вы боитесь, что вас в этом уличу не только я, но и любой другой, кто попытается воспользоваться вашей программой.
to Yurixx
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
- =0.5 - СБ
- <0.5 - СКО растет медленнее, чем для СБ. Любой тренд стремится к развороту.
- >0.5 - СКО растет быстрее, чем для СБ . Любой тренд стремится к продолжению.
Поэтому значение 0.99 однозначно говорит о том, процесс стремится к продолжению движения в текущем направлении. Другое дело если Херст, которого мы имеем, локальный. Тогда он сам может измениться в любой момент. Соответственно изменятся тогда и прогнозы.Тут какая хитрость есть – если моделировать весь процесс с показателем Херста, скажем 0.9 (сама модель не так важна), с удивлением можно увидеть 30-40% ряда вовсе не трендовым. А где грань на однозначность?
Другое дело если Херст, которого мы имеем, локальный
Тогда нужно вводить зависимость от времени и это правильно.
PS: Так как с моим вопросом?
to FreeLance
Считаете, что водопой животных и народов Африки - тоже фактор?
А кольца фильтровались/нарастали естественно и пропорционально..
У всех секвой. Прав Привал.
Со стаканом виднее.
Статистически, Привал бывает прав, скажем так, не очень часто.
Должна была быть причина, почему Херст считал поведение стоков случайным, может он просто больше знал в этой области, не только «дожди и жара». И вообще, выращиваете свой секвой спокойно, а если хотите чего сказать – скажите внятно, а то ведь не понятно, к чему претензии, к флоре и фауне Африки, к Нилу или к качеству секвои.
Farnsworth:
Тут какая хитрость есть – если моделировать весь процесс с показателем Херста, скажем 0.9 (сама модель не так важна), с удивлением можно увидеть 30-40% ряда вовсе не трендовым. А где грань на однозначность?
Я вот только не пойму отождествления персистентности с трендом. Мне всегда казалось, что под персистентностью следует понимать скорее предсказуемость (или ту же стационарность). В этом смысле добропорядочный флет ничем не хуже тренда.
Я только за то, что бы определиться терминами и понятиями. Судя по резкому снижению интенсивности общения, Юрий уже, что то начал обсчитывать – и опять появиться страниц 10 текста, приближающего коллег к «пониманию понимания» :о)