Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Господа Учёные!
Я конечно "дико извиняюсь", но объясните мне "неучу" причины "парадокса/эффекта" Слуцкого-Юла.
Иначе сложение случайных величин мне не понять.
Тем более Ваших рассуждений по теме самоподобий.
Vita:
H = (Log(R2) – Log(R1))/ (Log(N2) – Log(N1))
Итак, где здесь среднеквадратичное отклонение в этой формуле? R2 и R1 - это по прежнему средние размахи для N2 и N1. Замысловатость алгоритма вычисления Юрикса не меняет расклад. Алгоритм по прежнему делит лог размаха пропорционального корню из N на лог самого N. Снова подстановка High - Low = k * sqrt(N) работает.
Ага, подстановка High - Low = k * sqrt(N) у вас опять работает - на подгонку. Но на этот раз подгонка и впрямь совсем кривая.
Нет такой формулы, есть High - Low = k * (N^h) и h в ней - показатель Хёрста.
Никакого среднеквадратичного отклонения в этой формуле быть не должно. Разве что только в виде зависимости размаха от СКО.
Кстати, последний ваш пост, я полагаю, закрывает вопрос. Итак, цитирую
Последний член величина постоянная в теории при n стремящемся к бесконечности, тогда k1 = k2, и следовательно последний член равен нулю. При численных же расчетах k1 не равен k2, поэтому у вас в последней колонке 0,5 + погрешность. Все очень просто и понятно.
Для реальных инструментов отношение High-Low/|Open-Close|
Грубо говоря, у среднестатистической свечи каждая тень равна половине тела. Для СБ похоже так же сходится к двум при увеличении длины серии (исходя из таблицы 2а Yurixx R/M). Хотя на низких TF отклонение у реальных данных существенное. Можно было бы объяснить это небольшим кол-вом тиков (как на СБ при небольших N), но например на h1 их должно быть уже достаточно. И на СБ наоборот, отношение приближается к двойке снизу вверх:
До кучи повторю здесь мой более ранний пост
22.08.2010 13:09
Я посчитал простейшим скриптом отношения (High-Low)/(Close-Open) на 1.5 млн. минутных баров.
Для AUDUSD на интервале от 2005.11.02 07:49 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.65539495
Для USDJPY на интервале от 2006.04.11 20:21 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.72965927
Для USDCHF на интервале от 2006.01.24 04:23 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.69927897
Для USDCAD на интервале от 2005.05.19 13:31 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.62680742
Для GBPUSD на интервале от 2006.02.21 23:31 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.65294349
Для EURUSD на интервале от 2006.03.08 13:41 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.69371256
Нет такой формулы, есть High - Low = k * (N^h) и h в ней - показатель Хёрста.
Объективности ради – написанное, нужно еще доказать. Она может и верна и может котировочный процесс подчиняется такой степенной зависимости, но h в данной формуле точно Херст? Хотя, я мог чего то пропустить и вы уже это доказали. Аот не помню точно, но кажется, исходное предположение о модели было тако:
Математическое ожидание квадрата разности приращений процесса приблизительно стремиться к модулю из «количества отсчетов» в какой то степени. Или как то так. Но в этом есть какая то «физика». А написанное как то не очень согласуется с этим, но возможно я все напутал, так что не обращай внимание. «экстремумы» появились кажется уже позже, как инструмент анализа и вроде они исследуются как накопленная сумма. Ну черт его знает – не помню с хода.
Ага, подстановка High - Low = k * sqrt(N) у вас опять работает - на подгонку. Но на этот раз подгонка и впрямь совсем кривая.
Нет такой формулы - High - Low = k * sqrt(N) - это верная формула для среднего размаха, все остальное, что вы написали к моему выводу не имеет отношения. есть High - Low = k * (N^h) и h в ней - показатель Хёрста. - эта формула мне не нужна.
Никакого среднеквадратичного отклонения в этой формуле быть не должно. Разве что только в виде зависимости размаха от СКО.
Кстати, последний ваш пост, я полагаю, закрывает вопрос. Итак, цитирую - ???
Итак, здесь вашей собственной рукой написано, что в формуле High - Low = k * sqrt(N) k зависит от N. - Нет, этого не написано. k не зависит от N функционально. Это вы мне приписываете . То есть эта замечательная формула приобретает, наконец, реальный вид: High - Low = k(N) * sqrt(N). - снова, это ваша формула. То есть никакой чистой 1/2 для размаха нет. - Там чистая 1/2, на что указывает любой учебник по СБ. На что вам и указывали с самого начала. - еще раз, я считаю, что H igh - Low = k * sqrt(N) - это верная формула, согласуется с учебником и даже с расчетами Юрикса, чего не наблюдается у вас. Где ваш расчет, согласующийся с теорией?Все, что я показал, так это что формула Юрикса "находит топор под лавкой", а именно теорверовскую зависмиость среднего пробега от корня из шагов пробега. Логарифмирование такого среднего пробега обеспечивает 1/2 стопудово. Но только для СБ. Рассчитайте Херста по Юриксовской формуле, для любого другого ряда. Я предлагаю выложить здесь расчет для ряда 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. Что вы получите? Ересь, а не Херста. Среднеее этого ряда, увы и ах, никак не пропорционально корню из N. Формула Юрикса трещит по швам для любого ряда, где средний размах зависит от степени N>1, а значит она считает все что угодно, но не Херста. Просто приведите наконец расчет для контрольного примера, а не для СБ.
Я считаю, что уже достаточно подробно объяснил суть 1/2 в формуле Юрикса для СБ. Это не Херст. Вы по второму кругу пошли придираться к тому, чего я даже не писал. Я представляю, почему проще придираться, чем привести расчет Херста по Юриксу. Давайте оставим писанину в стороне. Рассчитайте Херста для контрольного примера N в кубе. Покажите результат всем, чтобы смогли повторить.
Объективности ради – написанное, нужно еще доказать.
До кучи повторю здесь мой более ранний пост
22.08.2010 13:09
Я посчитал простейшим скриптом отношения (High-Low)/(Close-Open) на 1.5 млн. минутных баров.
Для AUDUSD на интервале от 2005.11.02 07:49 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.65539495
Для USDJPY на интервале от 2006.04.11 20:21 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.72965927
Для USDCHF на интервале от 2006.01.24 04:23 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.69927897
Для USDCAD на интервале от 2005.05.19 13:31 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.62680742
Для GBPUSD на интервале от 2006.02.21 23:31 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.65294349
Для EURUSD на интервале от 2006.03.08 13:41 до 2010.08.20 22:59 среднее (H-L)/(C-O) = 1.69371256
да, на минутках тоже самое получается. Видимо тот же эффект что на сБ при малых значениях N. На минутках много баров с маленьким тиковым объемом
С самими тиковыми объемами мутно конечно. Вот, например, распределение вероятностей тикового объема минутных баров EURUSD одного ДЦ (правда не за очень долгий срок)
Какое-то непонятное выпадение в области тикового объема = 2 и 3. И всплеск в значениях 11 и 21. Ну 21 это понятно - очко :) Такое впечатление, что некоторые бары у которых объем д.б. 2 или 3 дополняли до 11 и 21.
Вита, прекратите кликушествовать. Умейте держать тон в дискуссии. Если, конечно, хотите найти истину. Если же вы пришли продемонстрировать свое глубокое понимание математики, то не трудитесь так сильно, все уже это поняли. Попробуйте представить себе, что я действительно хочу найти с вами общий язык и попытайтесь ответить на пару конструктивных вопросов.
1. Дайте точную ссылку на книгу и страницу в ней, где приведена формула High - Low = k * sqrt(N), а также определены входящие в нее величины. Еще лучше - снабдите эту ссылку сканом соответствующей страницы. Только не надо рассказывать, что эта формула есть во всех учебниках.
2. Объясните, как вы называете величину (High-Low) в этой формуле, что такое по-вашему High, Low. Относятся ли все эти величины к одной траектории, к выборке или ко всему ансамблю. Являются ли они средними или локальными величинами.
3. Дайте определение показателя Херста. Объясните откуда и как он возникает, как расчитывается и что означает.
Я очень благодарен вам, что вы объяснили суть 1/2 "в формуле Юрикса". К сожалению, центральный момент в этой теме совсем другой - отсутствие 1/2 даже для чистого СБ. Но объяснять суть отсутствия не надо. Пока. Пока мы не нашли взаимопонимания по приведенным вопросам. Ответьте лучше на них.
А до тех пор никто никакие контрольные примеры расчитывать не будет. Тем более по искусственным и бессмысленным рядам.
Все, что я показал, так это что формула Юрикса "находит топор под лавкой", а именно теорверовскую зависмиость среднего пробега от корня из шагов пробега. Логарифмирование такого среднего пробега обеспечивает 1/2 стопудово. Но только для СБ. Рассчитайте Херста по Юриксовской формуле, для любого другого ряда. Я предлагаю выложить здесь расчет для ряда 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. Что вы получите? Ересь, а не Херста. Среднеее этого ряда, увы и ах, никак не пропорционально корню из N. Формула Юрикса трещит по швам для любого ряда, где средний размах зависит от степени N>1, а значит она считает все что угодно, но не Херста. Просто приведите наконец расчет для контрольного примера, а не для СБ.
Я считаю, что уже достаточно подробно объяснил суть 1/2 в формуле Юрикса для СБ. Это не Херст. Вы по второму кругу пошли придираться к тому, чего я даже не писал. Я представляю, почему проще придираться, чем привести расчет Херста по Юриксу. Давайте оставим писанину в стороне. Рассчитайте Херста для контрольного примера N в кубе. Покажите результат всем, чтобы смогли повторить.
У меня аргументы закончились.
Я могу только рекомендовать запомнить кое-какие азы. Если k для N1 равен k1, а для N2 - k2, это называется зависимостью k от N. Синонимом этого является формулировка: k есть функция N. Формально это записывается как k = k(N). То есть я просто перевёл фразу Vita на более строгий язык.
Пассажа про проблемы с вычислением показателя Хёрста для рядов, отличных от СБ, я просто не понял. Явилась на миг дикая мысль: а не считает ли автор, что для любого ряда показатель Хёрста должен быть 1/2, но я её тут же прогнал.
Для ряда High - Low = k * (N^3) показатель Хёрста будет равен 3.
Для примера Vita 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 возьмём для определённости точки с N=2 и N=3 (нумерация с 0).
Итак, h=(ln(8)-ln(27))/(ln(2)-ln(3)) = 3*(ln(2)-ln(3))/(ln(2)-ln(3)) = 3.
исследование распределение размаха https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Вроде есть формула 2.14 для первого и второго момента, но что-то вроде не сходится :)
З.Ы. https://www.mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus продолжение
Спасибо за статьи. Очень интересно. Еще пару лет назад хотел увидеть теоретический подход к вычислению размаха. Попытаюсь разобраться.