Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В Вашем исходном рассуждении Вы вводите переменную h и называете её показателем Хёрста. Это неверно, это не показатель Хёрста.
Укажите, гдя я это делаю? Вот мой исходный пост:
При случайном блуждании средний пробег пропорционален квадратному корню из количества шагов. Поэтому результат расчета а-ля Херст, сведенный до h = Log(High-Low)/Log(N) или типа того, после применения простой арифметики, выявляет следующим:
1) High - Low = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 при k << N, что прекрасно подтверждает таблица.
Коэффициент Херста для СБ в формуле High - Low = k * sqrt(N) кроется в sqrt. Вы же считаете, что Херст для ценового ряда или его производных сводится к сложению Херста для СБ и какой-то переменой, зависящей только от количества измерений?
h = Log(High-Low)/Log(N) - Это формула Юрикса, это он её выдает за Херста в своем первоначальном посте. Вы меня с ним не путайте. Я как раз её обозвал а-ля Херст, сведенный до примитва от Юрикса.
Ответ будет 1/2, но это не будет показатель Хёрста, показатель Хёрста рассчитывается через размах.Как я люблю такое. Как только просишь посчитать контрольный пример, так сразу как бы это уже и не Херст.
to Candid
показатель Хёрста рассчитывается через размах
Да нет же, есть много способов расчета показателя. Использование размаха - самый грубый из них
to Candid
Да нет же, есть много способов расчета показателя. Использование размаха - самый грубый из них
to Candid
Да нет же, есть много способов расчета показателя. Использование размаха - самый грубый из них
Он ещё и достаточно прост, правда, не настолько, чтобы его сводить до h = Log(High-Low)/Log(N).
Или он достаточно сложен для понимания, что любое h = Log(High-Low)/Log(N) объявляют Херстом.
Кому как. :)
Укажите, гдя я это делаю? Вот мой исходный пост:
h = Log(High-Low)/Log(N) - Это формула Юрикса, это он её выдает за Херста в своем первоначальном посте. Вы меня с ним не путайте. Я как раз её обозвал а-ля Херст, сведенный до примитва от Юрикса.Да, изначальный пост Юрия я уже подзабыл :). Хорошо, обвинения вас в авторстве формулы h = Log(High-Low)/Log(N) беру обратно. Могу даже извиниться :). Кстати, именно с этой формулой я сразу же там и начал воевать :).
Всё дело в том, что потом утекло много воды, и у нас с Юрием ещё состоялась частная дискуссия. Так или иначе, при расчёте таблицы был использован правильный поход.
Так что и таблица и выводы из неё были сделаны в рамках корректного подхода, а ведь вы спорите именно с выводами.
Ну а формула High - Low = k * sqrt(N) разве не ваша?
Теперь, когда есть с чем сравнивать, можно посмотреть поведение показателя Херста для СБ при различных значениях величины интервала N.
Напомню формулу, по которой следует вычислять показатель Херста так, как это определил его автор.
H = (Log(R2) – Log(R1))/ (Log(N2) – Log(N1))
Двухточечная схема вычисления обусловлена необходимостью избавиться от неизвестного коэффициента, присутствующего в формуле Херста.
Для упрощения расчетов, наглядности и максимального расширения диапазона исследования количество тиков в интервале N также изменялось по степеням двойки. То есть было принято N = 2^n. Основание логарифма в формуле для H роли не играет. Поэтому оно было положено равным 2 и значит Log(N) = n.
Алгоритм вычислений был следующим:
Результаты расчетов в таблице.
(К сожалению вставить таблицу целиком не удалось - редактор не принимает текст такого размера. Пришлось разбить ее на 2-е таблицы, сохранив для удобства в каждой из них первые два столбца. На первую буду ссылаться как на 2а, а на вторую как на 2б.)
Я имею в виду определение, а способов расчёта конечно сколько угодно может быть, лишь бы они не противоречили определению.
Я не могу сказать, что биограф старины Херста, но вроде нет у него такого определения - через размах. У него же была чисто практическая задача (очень-очень грубо формулирую), - выдержит выбранный тип платины в конкретном месте еще 10 лет при непростых климатических условиях или нужно вбухивать еще больше денег в строительство.
Им вводилось предположение о степенной зависимости процесса, и уже в последствие, эту самую степень назвали в его честь. Размах тут не причем, - просто один из способов расчета этой степени. Размах никак не определяет смысл этого коэффициента и явления как такового.
to Andrei01:
1. Свойства рынка (как целого) как раз очень близки к случайному. Последовательно пришел к следующему выводу (я даже выделю :о):
2. Нельзя рассматривать котировочный процесс как целое. Более того, котировочного процесса, как единого процесса не существует в природе – это иллюзия. Бессмысленно брать и исследовать любые статистики котировок, даже приведение к стационарному ряду ничего не даст. Бессмысленно брать любые длины, а брать всю историю – вообще нельзя.
PS: ТВ работает всегда, тут ведь не нужно путать с выводами ТВ о «чем то», как нерабочем.А не противоречит ли первый постулат второму?
Если статистики никакой нет или она бессмысленна, то как же тут можно применить ТВ которая занимается только осмысленной статистикой и осмысленными процессами?
Я не могу сказать, что биограф старины Херста, но вроде нет у него такого определения - через размах. У него же была чисто практическая задача (очень-очень грубо формулирую), - выдержит выбранный тип платины в конкретном месте еще 10 лет при непростых климатических условиях или нужно вбухивать еще больше денег в строительство.
Им вводилось предположение о степенной зависимости процесса, и уже в последствие, эту самую степень назвали в его честь. Размах тут не причем, - просто один из способов расчета этой степени. Размах никак не определяет смысл этого коэффициента и явления как такового.
Здесь вопрос не в том, какое определение давал лично Хёрст, а каково официально признанное определение величины, называемой показателем Хёрста.
И если через размах не определение, то какое тогда определение? Вопрос не риторический, мне и правда интересно?