Сделал я как-то такую штуку ... - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну проседания в области 00 и в районе середины трудно незаметить. Однако, оценить их стат.значимость на глаз ... вряд ли смогу. :-)
Нужно было бы посчитать среднее и дисперсию. Может быть эти колебания составляют доли процента или, наоборот, десятки. Тогда и со значимостью будет ясно.
PS
Пожалуй удивляет разве что гладкость верхнего края гистограммы. Если бы это были чисто статистические вещи, то этот край был бы как неровная гребенка. А так вполне приличные возрастания и убывания.
Prival:
из твоей статистики если я правильно понял. уровень 50 пролетаем, но это не много нето что я предлагал
Да, получается что и 50 и 00 пролетаем
В моём индикаторе легко заменить условие на "твоё", назовём этот вариант подсчётом входов типа бай. И аналогично легко сделать подсчёт типа селл. Вот все варианты, раскомментирован на данный момент тип селл
А это результаты, слева бай справа селл, примерно то же самое как будто, только статистика меньше.
Ну проседания в области 00 и в районе середины трудно незаметить. Однако, оценить их стат.значимость на глаз ... вряд ли смогу. :-)
Нужно было бы посчитать среднее и дисперсию. Может быть эти колебания составляют доли процента или, наоборот, десятки. Тогда и со значимостью будет ясно.
PS
Пожалуй удивляет разве что гладкость верхнего края гистограммы. Если бы это были чисто статистические вещи, то этот край был бы как неровная гребенка. А так вполне приличные возрастания и убывания.
Я думаю они статистически значимы. Что, впрочем, не означает наличия значимых практических следствий :)
P.S. На глаз оценивать нет нужды, индикатор же пишет данные в файл
Собственно говоря, с разумной стратегией, реализующей данные гистограмки, - большой вопрос.
Это печально.
С другой стороны, если смотреть Н-волатильность, то она то же не строго 2, у неё там то же некая волнообразность есть.
И ещё. Если есть такая волнообразность в данных, то она может быть и, например, в машках. Если эффект значимый, то, пожалуй, можно попытаться улучшить прогноз направления машки, например. Правда, сомневаюсь я что то.
Это печально.
С другой стороны, если смотреть Н-волатильность, то она то же не строго 2, у неё там то же некая волнообразность есть.
Волнообразность во времени или по параметру зигзага?
Так, вот простейший скрипт, он подсчитывает число пересечений "круглых" уровней плюс Delta пунктов. Я применил его на минутках EURUSD, GBPUSD и USDCSD с 10:55 16.06.2004. Результат получился неожиданный и любопытный.
Принимаются комментарии как по тексту скрипта, так и по существу вопроса :)
P.S. Для больших Delta скрипт врёт, но неожиданности результатов это отменять не должно
ИМХО немножко не так. Предположим, что на ближайших "круглых" уровнях у нас всегда ставятся лимитные отложки. Предположим, что отложки ставятся при формировании бара. Предположим, что все открытые позиции закрываются по цене открытия следующего бара. Тогда если High или Low заденет отложку, то она однократно сработает. Но результаты этого самого срабатывания, в данном случае вычисляются некорректно, т.е. по количеству срабатываний, а нужно по качеству.
Т.е. нужно правильно ставить задачу в применении к трейдингу, т.к. нам никакой брокер не будет платить за количество пересечений каких-либо уровней:
1. Если High задел ближайший "круглый" уровень, то к сумме прибавляем разницу между этим самым уровнем и ценой открытия следующего бара.
2. Если Low задел ближайший "круглый" уровень, то из суммы вычитаем разницу между этим самым уровнем и ценой открытия следующего бара.
Получим результаты без учета спреда. Если результаты даже без учета спреда будут близки к нулю, то ловить здесь явно нечего.
ИМХО немножко не так. Предположим, что на ближайших "круглых" уровнях у нас всегда ставятся лимитные отложки. Предположим, что отложки ставятся при формировании бара. Предположим, что все открытые позиции закрываются по цене открытия следующего бара. Тогда если High или Low заденет отложку, то она однократно сработает. Но результаты этого самого срабатывания, в данном случае вычисляются некорректно, т.е. по количеству срабатываний, а нужно по качеству.
Т.е. нужно правильно ставить задачу в применении к трейдингу, т.к. нам никакой брокер не будет платить за количество пересечений каких-либо уровней:
1. Если High задел ближайший "круглый" уровень, то к сумме прибавляем разницу между этим самым уровнем и ценой открытия следующего бара.
2. Если Low задел ближайший "круглый" уровень, то из суммы вычитаем разницу между этим самым уровнем и ценой открытия следующего бара.
Получим результаты без учета спреда. Если результаты даже без учета спреда будут близки к нулю, то ловить здесь явно нечего.
Да нет же, всё так :), вы просто немножко упустили нить разговора. То что вы написали как раз может быть следующим шагом эволюции скрипта (а лучше индикатора, там более точный код, не теряющий часть пересечений).
Этот скрипт был предназначен для замера именно силы уровней, в предположении что на сильных уровнях цена должна задерживаться. Следующий шаг - симуляция торговли с той или иной степенью детализации, тут уже возможны разные стратегии.
Ваш вариант почти соответствует той, которую предложил Prival. Но закрытие по следующему бару не очень хорошо, вообще алгоритм должен работать на минимальном таймфрейме, то есть на минутках. Поэтому закрываться нужно именно по времени, например через час, как он собственно и предлагал.
А, скажем, для подсчёта более сложных характеристик, о которых вёл речь Prival, придётся делать более сложный учёт позиций, это может быть следующим шагом эволюции.