Предсказание параметров машки, при которых будет профит в будущем(с момента Х по Х2) при простом пересечении. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
A... Я с этим не знаком.
Странно...
Я Ваш копирайт сохранил. В Plombiers.
:)
Странно...
Я Ваш копирайт сохранил. В Plombiers.
:)
Это полирегрессия - мое творение, а стохастик туда уже вписывал кто-то другой. Если честно, то я в определенный период разочаровался в применении полиномиальной регрессии, и толком ее не исследовал, хотя возможно там есть хорошие возможности.
Это полирегрессия - мое творение, а стохастик туда уже вписывал кто-то другой.
Пробы пера на бета-5ке. ;)
Но отношения СКО - не иллюзия.
Пробы пера на бета-5ке. ;)
Но отношения СКО - не иллюзия.
Понял. Отношения СКО и Std - это математический факт конечно. Кстати у меня были попытки соптимизировать параболический канал и его период поддерживая постоянным коэффициент R^2. Но тоже встретился с проблеммами и забросил. Квадратическая кореляция может быть описана, как
R2 = 1 - СКО*СКО/(Std*Std); и когда она больше 0.75 - это явный тренд.
.....Но этот вид анализа имеет в качестве необходимого условия устойчивость системы к небольшим изменениям параметров аналитической части системы....
Вот в этом то для меня и заключалась проблема п.5.
Выкинуть оптимизируемые параметры, которые дают одиночные профитные выбросы не сложно, а вот как программно (в "анализаторе") игнорировать "НЕустойчивость системы к небольшим изменениям параметров", да построить трехмерное облако (по одному параметру от каждой машки + периоды исследований).
Короче один раз для недельных интервалов за 2 или 3 года я посмотрел и ... забросил.
Я как раз предлагал вначале определится с состоянием "флэт-тренд". Если флэт - трендовые индикаторы шумят...
А махи - трендовые таки.
;)
Так как "анализаторский движок" у меня был общим с "распознаванием образов", то заложены были и трендовые и флетовые стратегии (ненавижу употреблять эти термины на этом форуме). Но когда параметров больше двух, то ... вааще труба, особенно если есть желание "посмотреть", а не напустить НС дабы получить "правильные цифирки".
Короче в свое время устроил "разминочку для мозгов" и обратно ...
Когда пишутся эксперты, то многое, что на глаз воспринимается хорошо, оказывается иллюзией. Для эксперта важна предельная конкретность и четкость. А если пробовать прогнозировать, то лучше мне кажется использовать вероятностную сеть. Но это тоже вопрос довольно тонкий.
Вот чтобы было понятней. На предыдущей странице прогноз, а вот рисунок какая картина сейчас. И хотя по форме где-то-как-то похоже, но как это заложить в эксперт, чтобы было мало ошибок?
-
Вот чтобы было понятней. На предыдущей странице прогноз, а вот рисунок какая картина сейчас. И хотя по форме где-то-как-то похоже, но как это заложить в эксперт, чтобы было мало ошибок?
Учесть тренд...
Имхо.
:)
----
или ввести гармонику с периодом больше bars_back.
а гармоники с близким периодом объединять в одну и новую отбрасывать.
частоты (0,590 и 0,598 - если я правильно понял, можно /если фаза позволяет/ и нужно обьединить.
Иначе - шум экстраполируем.Учесть тренд...
Имхо.
:)
----
или ввести гармонику с периодом больше bars_back.
а гармоники с близким периодом объединять в одну и новую отбрасывать.
частоты (0,590 и 0,598 - если я правильно понял, можно /если фаза позволяет/ и нужно обьединить.
Иначе - шум экстраполируем.Там не гармоники, это отклонения в относительных единицах за 5 последних дней, до компрессии и после. Я просто контролирую, чтобы компрессор не попал бы в насыщение сильно. Это не Фурье, это вероятностная регрессионная сеть, плюс компрессор и сумматор.
Конечно можно просто увеличить степень фильтрации, вот рисунок, и пробовать торговать по изменению направления. Но это трудно обрабатывать. Получается нужно запомнить время разворотов наперед, сделать какой-то инструмент подтверждающий что большой ошибки нету и что в этом месте действительно есть разворот.
-
-
А потом еще через какое-то время опять перепрогнозировать и повторить тоже самое. Из-за сильной компресии при сильных трендах траектория на малых фреймах в данном варианте сети как бы ужимается и видимо тут нужно смотреть просто на изменения направления.
-
-
И еще, если за последних 5 дней не было ситуации похожей на текущую, то могут возникать ошибки и от них тоже надо как-то страховаться. Вот рисунок сегодня. Произошло опрокидывание рынка и вся энергия на рост пошла вниз.
-
Там не гармоники, это отклонения в относительных единицах за 5 последних дней, до компрессии и после. Я просто контролирую, чтобы компрессор не попал бы в насыщение сильно. Это не Фурье, это вероятностная регрессионная сеть, плюс компрессор и сумматор
Благодарю за разъяснения.
Это еще раз подтверждает первичность определения состояния "тренд-флэт" и при тренде - его направления.
Вернулись к истоку. ;)
Иначе все прогнозы - не более игры ума...