Как торговать персистентный ряд?
- Закачивание котировок скриптом "Key_Home"
- Что показывает коэффициент Хёрста?
- Автоматический форвардтест результатов оптимизации, с выводом результатов.
Поищи на форуме по словам "Херст", "персистентность", "антиперсистентность", "возвратность".
Вообще говоря, 0.6 - совсем неплохо. Тренды надо торговать.
P.S. Еще: методик расчета Херста много, так что твоя 0.6 пока ни о чем не говорит.
То, что тренды будут - ясно. Вопрос, как конкретно их торговать - какой фильтр использовать, с какими параметрами. Пробежался по всем веткам форума - везде основные обсуждения именно по расчетам показателя Херста, индекса вариации и пр. А конкретных средств и методов торговли подобных рядов не упоминается вроде (может, проглядел :)).
Вообще интересно, например, для дробного броуновского движения с конкретной персистентностью (показателем Херста), существует ли оптимальный алгоритм торговли? Т.е. могу ли я как-либо заранее подобрать оптимальные параметры фильтра (для МА, например, таймфрейм, период) для торговли?
То, что тренды будут - ясно. Вопрос, как конкретно их торговать - какой фильтр использовать, с какими параметрами. Пробежался по всем веткам форума - везде основные обсуждения именно по расчетам показателя Херста, индекса вариации и пр. А конкретных средств и методов торговли подобных рядов не упоминается вроде (может, проглядел :)).
Вообще интересно, например, для дробного броуновского движения с конкретной персистентностью (показателем Херста), существует ли оптимальный алгоритм торговли? Т.е. могу ли я как-либо заранее подобрать оптимальные параметры фильтра (для МА, например, таймфрейм, период) для торговли?
поищите работы Пастухова. Там несовсем Херст, но примерно тоже. Предлагал несколько стратегий с помощью каги/ренко
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования