Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 29

 
FOXXXi >>:

Да первый момент и так константа и равен нулю.Дисперсия не должна зависеть от времени,и забей на "толстые хвосты".
Да я на них давно забил. Малореальная, гипотетическая ситуация.
 
Farnsworth писал(а) >>

А что это за метод, не могу узнать. Кажется, он какой то, что ли "статистически необоснованный" () :о) Многие методы базируются на разбиении ряда на кучу сегментов и исследуется поведение изменений параметров распределений сегментов относительно друг друга. Грубо говоря просто исследуют есть ли тренд (уже другими критериями) между рядом параметров. И смысл в том что этих сегментов должно быть много, просто невозможно понять, если ли тренд между двумя отсчетами или нет.

Кстати, я уверен, что если взять сгенеренный стационарный случайный ряд, то при некоторых стечениях обстоятельств можно получить его нестационарность.


Я уверен что производил вычисления правильно, коллега. Вместо кучи сегментов, я выбрал два. Количество баров в обоих сегментах около 22 тысяч, данные с октября 2006. Можно конечно и более глубоко в историю уйти, но у меня нет такой длинны истории. Результат не совсем неожиданный. Первый момент разницы цен крутится у нуля, что говорит об отсутствии тренда. Второй момент поднимается от 1 до 3.4 при переходе от первого сегмента к концу второго сегмента. Тоже понятно. Первый сегмент включает цены за 2006-2008 года, а второй за 2008-2010 года. Волатильность рынка существенно возросла за это время. Предполагать что второй момент разницы цен постоянен по времени это значит предполагать что в мире отсутствуют периоды экономического спокойствия (роста) и кризисов, через который мы проходим сейчас. Это на больших таймфреймах. На более коротких таймфреймах, волотильность (или дисперсия) тоже не постоянна из-за новостей, которые вызывают резкие скачки и гапы в ценах в определённые часы дня и дни недели. Так что я и без математики могу понять почему на рынке нет стационарности, даже если брать первую разницу цен. Хотя, я готов изменить свое мнение если кто-то представит свои вычисления указывающие что разница цен стационарна хотя бы в широком смысле.

Кстати, я не утверждаю что в ценах нет коротких периодов стационарности. Например, EURGBP в ночное европейское время ведёт себя довольно спокойно, без существенных трендов и всплесков волотильности по причине отсутствия новостей касающихся обоих валют в это время. Эта пара - рай для пипсовщиков. Спросите у YuraZ :-)

 
FOXXXi писал(а) >>

Потому что отношение валют(и не только их) никогда не перейдёт в отрицательную область.Причём здесь абсолютная ценовая шкала?Прибавь/убавь к/от 1.18 хоть миллиард - первый момент СБ будет равен нулю.Твоя ожидаемая прибыль равна 11800 пунктам? - отлично!Ну я же и говорю - "пора тебе рубить капусту."


Как связано среднее значение цены с величиной прибыли? Я не рассматриваю buy-and-hold в качестве стратегии.

Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ?

 
lea >>:


Как связано среднее значение цены с величиной прибыли?

Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ?

1) Ощущение что я стене говорю - нет,конечно не связано.Ну как,у тебя по прежнему первый момент не равен нулю?

2)Как СБ.

 
FOXXXi писал(а) >>

1) Ощущение что я стене говорю - нет,конечно не связано.Ну как,у тебя по прежнему первый момент не равен нулю?

2)Как СБ.


По прежнему не равен.

 
lea >>:


По прежнему не равен.

Для тех кто по прежнему в танке - М.О.  случайного блуждания(цены)  равно нулю.
 
FOXXXi писал(а) >>
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.


Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".

p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.

 
FOXXXi >>:
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
 
lea >>:


Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".

p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.

В приложении к финансовым активам всегда говорят о случайном блуждании логарифма цены, даже если это не упомянуто, оно подразумевается. Естественно цена не может стать отрицательной, потому всегда геометрическое СБ. Отдельный вопрос, что валютные пары не являются финансовым активом в общепринятом смысле.
 
lea >>:


 Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".

p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.

Я точно стене пишу.
FOXXXi >>:

Потому что отношение валют(и не только их) никогда не перейдёт в отрицательную область.Причём здесь абсолютная ценовая шкала?Прибавь/убавь к/от 1.18 хоть миллиард - первый момент СБ будет равен нулю.Твоя ожидаемая прибыль равна 11800 пунктам? - отлично!Ну я же и говорю - "пора тебе рубить капусту."