Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да первый момент и так константа и равен нулю.Дисперсия не должна зависеть от времени,и забей на "толстые хвосты".
А что это за метод, не могу узнать. Кажется, он какой то, что ли "статистически необоснованный" () :о) Многие методы базируются на разбиении ряда на кучу сегментов и исследуется поведение изменений параметров распределений сегментов относительно друг друга. Грубо говоря просто исследуют есть ли тренд (уже другими критериями) между рядом параметров. И смысл в том что этих сегментов должно быть много, просто невозможно понять, если ли тренд между двумя отсчетами или нет.
Кстати, я уверен, что если взять сгенеренный стационарный случайный ряд, то при некоторых стечениях обстоятельств можно получить его нестационарность.
Я уверен что производил вычисления правильно, коллега. Вместо кучи сегментов, я выбрал два. Количество баров в обоих сегментах около 22 тысяч, данные с октября 2006. Можно конечно и более глубоко в историю уйти, но у меня нет такой длинны истории. Результат не совсем неожиданный. Первый момент разницы цен крутится у нуля, что говорит об отсутствии тренда. Второй момент поднимается от 1 до 3.4 при переходе от первого сегмента к концу второго сегмента. Тоже понятно. Первый сегмент включает цены за 2006-2008 года, а второй за 2008-2010 года. Волатильность рынка существенно возросла за это время. Предполагать что второй момент разницы цен постоянен по времени это значит предполагать что в мире отсутствуют периоды экономического спокойствия (роста) и кризисов, через который мы проходим сейчас. Это на больших таймфреймах. На более коротких таймфреймах, волотильность (или дисперсия) тоже не постоянна из-за новостей, которые вызывают резкие скачки и гапы в ценах в определённые часы дня и дни недели. Так что я и без математики могу понять почему на рынке нет стационарности, даже если брать первую разницу цен. Хотя, я готов изменить свое мнение если кто-то представит свои вычисления указывающие что разница цен стационарна хотя бы в широком смысле.
Кстати, я не утверждаю что в ценах нет коротких периодов стационарности. Например, EURGBP в ночное европейское время ведёт себя довольно спокойно, без существенных трендов и всплесков волотильности по причине отсутствия новостей касающихся обоих валют в это время. Эта пара - рай для пипсовщиков. Спросите у YuraZ :-)
Потому что отношение валют(и не только их) никогда не перейдёт в отрицательную область.Причём здесь абсолютная ценовая шкала?Прибавь/убавь к/от 1.18 хоть миллиард - первый момент СБ будет равен нулю.Твоя ожидаемая прибыль равна 11800 пунктам? - отлично!Ну я же и говорю - "пора тебе рубить капусту."
Как связано среднее значение цены с величиной прибыли? Я не рассматриваю buy-and-hold в качестве стратегии.
Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ?
Как связано среднее значение цены с величиной прибыли?
Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ?
1) Ощущение что я стене говорю - нет,конечно не связано.Ну как,у тебя по прежнему первый момент не равен нулю?
2)Как СБ.
1) Ощущение что я стене говорю - нет,конечно не связано.Ну как,у тебя по прежнему первый момент не равен нулю?
2)Как СБ.
По прежнему не равен.
По прежнему не равен.
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Потому что отношение валют(и не только их) никогда не перейдёт в отрицательную область.Причём здесь абсолютная ценовая шкала?Прибавь/убавь к/от 1.18 хоть миллиард - первый момент СБ будет равен нулю.Твоя ожидаемая прибыль равна 11800 пунктам? - отлично!Ну я же и говорю - "пора тебе рубить капусту."