Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
timbo, уже было сказано, что Вам необходимо учить матчасть....
Юрий, если не секрет, а вы реально на чём зарабатываете, какова ацкая смесь вашей системы? Я не прошу раскрыть тайны системы, меня интересует "направление дороги".
Метод научной репродукции в том и заключается, что тот, кто не верит, то если так неймется, может самостоятельно перепроверить.
Как вы считаете, для прогнозирования процесса x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) подойдут AR модели? Готов провести показательный эксперимент, повеселим народ ;)
Учите матчасть, timbo - она рульная.
По мотивам сообщения:
Еще раз повторяю для особоодаренных:
1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей
2. Екстраполируем ВР первых разностей
3. Восстанавливаем из экстраполированного участка первых разностей экстраполированный участок для исходного ВР
Эксперимент для процесса x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1).
План:
Как будем прогнозировать:
Ход эксперимента:
Заработать с использованием такого прогноза нельзя.
Причина, по которой получили такой прогноз - АКФ процесса.
Вывод: Несмотря на стационарность первых разностей ряд оказался непрогнозируемым.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.
Ваше предположение неверно, что и требовалось доказать.
Для недоверчивых mathcad'овский файл в аттаче.
Еще раз повторяю для особоодаренных:
1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей
2. Екстраполируем ВР первых разностей
3. Восстанавливаем из экстраполированного участка первых разностей экстраполированный участок для исходного ВР
У Вас ничего не получиться. Вы путаете две вещи:
Прогнозировать случайный процесс возможно только в среднеквадратичном смысле, т.е. восстанавливать "конкретную случайность" просто бесполезно (это у Вас пункт второй). Но и прогнозировать среднее полностью случайного процесса так же большого романтизма у Вас не вызовет. А после того, как найдете теоретическое/практическое СКО ошибки - все встанет на свои места в прямом и переносном смысле. Прогноз среднего конечно будет не так "безнадежен", как куча возможных конкретных реализаций, по каким то причинам не случившихся, которые показал для примера timbo. Но никакого торгового толка от этого нет.
(позаимствовал картинку без разрешения, но надеюсь timbo будет не против, свою как то лениво делать)
Переносить столь замысловатый подход на рынок тем более бесполезно, по той простой причине, что распределение приращений вообще другое и ведет к еще большему вееру траекторий. Но уж если совсем хочется, то существует такая теория, называется "Асимтотический анализ случайных блужданий". Эта теория довольно подробно исследует отклонения от начальных условий процесса (по научному - "уклонение траекторий") в том числе при распределениях приращений с тяжелыми хвостами (в том числе и "разными по тяжести"). Используется в теории рисков, страхования и еще где то.
ДОПИСКА :
чуть раньше, lea показал на примере, и видно, что как это не странно, но первые отсчеты процесса не так далеко ушли от среднего,
но все равно - для торговли нужно что то лучшее.
timbo, чем вы этот график нарисовали, можно ссылку на такую программу?
timbo, чем вы этот график нарисовали, можно ссылку на такую программу?
Давненько я тут не был. Вот наткнулся на эту ветку. Интересная дискуссия.
Первый вопрос участникам: почему первая разница цен стационарна? Кто нибудь рассчитывал моменты такого процесса?
Второй и более важный вопрос: а почему тут некоторые считают что стациорнарный процесс предсказуем? Белый шум тоже стационарен, но непредсказуем. Тем кто не верит, могу научно доказать. А можно и таким образом. Представьте что белый шум был предсказуем. Тогда шум в приёмниках не был бы проблемой. До получения сигнала, калибрируем приёмник на внешний и внутренний шум, потом в момент получения сигнала начинаем отнимать экстраполированный шум от шумного сигнала и получаем чистый сигнал. Будем вместе писать заявку на патент? :-)
...
Доказательства я уже привел. Если Ваша ишачья упертость все еще не позволяет удостовериться в том...
Давненько я тут не был. Вот наткнулся на эту ветку. Интересная дискуссия.
Приветсвую! Рад видеть.
Первый вопрос участникам: почему первая разница цен стационарна? Кто нибудь рассчитывал моменты такого процесса
Очень давно, некоторые тесты на стационарность проходят
Второй и более важный вопрос: а почему тут некоторые считают что стациорнарный процесс предсказуем? Белый шум тоже стационарен, но непредсказуем.
не знаю хто, я сам тут первый раз за долгое время, но все совершенно верно - стационарность не делает процесс предсказуем
Тем кто не верит, могу научно доказать. А можно и таким образом. Представьте что белый шум был предсказуем. Тогда шум в приёмниках не был бы проблемой. До получения сигнала, калибрируем приёмник на внешний и внутренний шум, потом в момент получения сигнала начинаем отнимать экстраполированный шум от шумного сигнала и получаем чистый сигнал. Будем вместе писать заявку на патент? :-)
Я уже придумал, как заработать на случайном процессе. :о) Если подобрать параметры прогноза так, что бы баланс стал стационарным процессом (случайным он будет по любому) то можно заработать (зная параметры исходного процесса). Запасаемся баблом на крайний случай просадки и как только получаем максимально возможную прибыль (СКО баланса можно определить) - сваливаем с рынка и больше не появляемся :о)