Кольцо - страница 18

[moskitman]

kharko >>:
В течении 1 минуты открыто 37 позиций, закрыто 69 позиций... Здорово....
Как поведет система, если ДЦ вздумает замедлить выполнение торговых операций?...
Ваш портфель не сбалнсирован, т.е влияние каждого инструмента на общий результат неравномерно. Нет учета стоимости пункта и волантильности по каждому инструменту.

я тоже думал об этом - надо будет давать подальше разбежаться парам и перейти с М1 на М5 || М15, спасибо за наблюдение.
А по поводу балансировки я уже устал спорить, что-то доказывать... мое Кольцо висит, а Вы балансируйте сколько Вам влезет, если так хочется. А лучше просто откройте кольцо и проверьте.

[Петр]

Андрей, я возможно не вполне понял, но...
Зачем открывать на демо или, тем более, на реале? Достаточно посчитать специфический составу кольца композитный индекс (а это кольцо - он и есть) и торговать отклонившиеся от него пары в противоположную отклонению сторону.
Еще раз - возможно, я вас с этим кольцом не допонял.

[moskitman]

Svinozavr >>:
Андрей, я возможно не вполне понял, но...
Зачем открывать на демо или, тем более, на реале? Достаточно посчитать специфический составу кольца композитный индекс (а это кольцо - он и есть) и торговать отклонившиеся от него пары в противоположную отклонению сторону.
Еще раз - возможно, я вас с этим кольцом не допонял.

нет, нет - мысль хорошая! 
Есть конкретные предложения на этот счет?

[Дмитрий]

Как вариант, можно использовать перерисовывающийся со временем индикатор, где каждый индекс отсчитывается от нулевого бара, и с ростом индекса добавлялся период расчета. И мы в каждый момент времени будем видеть соответствующие отклонения от начала кольца.

[Петр]

moskitman >>:

нет, нет - мысль хорошая!

Да этой мысли - лет уж не знаю сколько. Одна из обычных моделей формирования динамического портфеля. Я здесь об этом упоминал уже.

Есть конкретные предложения на этот счет?

Конкретные? Да уж куда еще... В смысле, совсем-совсем конкретные? Типа советника? )))

[Дмитрий]

for(int i=0;i<limit;i++)
  {
  BufferN[i]=iOpen(NULL,0,0)-iOpen(NULL,0,i);
  }
  Вместо NULL соответствующие пары.

[moskitman]

Svinozavr >>:

Да этой мысли - лет уж не знаю сколько. Одна из обычных моделей формирования динамического портфеля. Я здесь об этом упоминал уже.

Конкретные? Да уж куда еще... В смысле, совсем-совсем конкретные? Типа советника? )))

нет, типа индюкатора мультивалютного

[Петр]

moskitman >>:

нет, типа индюкатора мультивалютного

А... т.е. OrderSend и пр. можно не прописывать! Ну тогда это - фигня. ))) Шучу.

Нет, в действительности там ничего сложно нет - сами понимаете. Просто не хочу в эту конкретику конкретно влезать сейчас.

[[Удален]]

имхо: если кольцо все время колеблется около нуля(на демо)(например от +1000 до -1000), то при отклонении в минус надо открыть точно такое же кольцо на реале и оно должно выйти в +, когда кольцо на демо придет к нулю. при отклонении демо в + можно открыть обратное кольцо (поменять бай на селл, а селл на бай во всех парах) . кто что об этом думает?

[Vladimir Gomonov]

serii5533 >>:
кто что об этом думает?

Дилинговые центры в восторге. Замечательная идея!