Кольцо - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но, как мне кажется, получится Мартин. Да, и еще вопросик (ибо сам не пробовал), как долго эти пары пары будут в сумме в пределах нуля?
Уменя почти полтора месяца забаины 27 пар, по 0.1 лота. Минимум -200$, максимум +300$, сейчас +150$Но, как мне кажется, получится Мартин. Да, и еще вопросик (ибо сам не пробовал), как долго эти пары пары будут в сумме в пределах нуля?
так что Кольцо может висеть практически вечно, только вот торговать его реально не имея грамотного алгоритма разрыва нерентабельно - лучше использовать на деме как индюк
и еще:
вчера вечером обнаружил, что лучшим моментом для разрыва кольца "по-неветернски" (лок плюсовых и мартин на убыточные) является время выхода новостей, когда множество... нет, даже подавляющее большинство пар меняют текущее направление на мелких ТФ.
Смотрите, примерно половина кольца В ЛЮБОЙ МОЕНТ времени идет в плюс, другая в минус - в итоге железный баланс=-спред.
Если разорвать кольцо на новостях, залочив плюсовые (половину кольца по деньгам) и долить к минусам с коэффициентом 2, то возврата цены на 33% от момента долива будет достаточно, чтобы компенсировать убыточное полукольцо.... а плюсовое уже в локе!
вот только ТР ставить не рекомендуется - ведь не все пары дойдут до 33% отката, так что полный выход из рынка только по суммарному балансовому превосходству. Я предпочитаю выходить при достижении в плюсе той суммы, на которую рисковал заходя, а имено на сумму спредов. Ждать прибыли дальше пока не пробовал... пока ...
Прошу прощения что вклиниваюсь. А если упростить до 5 валют и 10 пар?
Чем не кольцо? Пары коррелированы. Другой вопрос как из этого извлечь выгоду. 10 спредов уже потеря. Но если открыться минимальным лотом по всем, а уже по расхождению доливать отдельно, но по одной только паре?
норм, только на Мартин я не согласен :) - Мартин значит теория вероятности/рулетка :), а надо искать логику
я все таки думаю оптимально назначать процент отклонения парам, если пара вылетела за отклонение - значит запускать логику
т.е. все пары запущены в торговлю, если по некой паре/парам наибольший убыток - это и будет отклонение, исключаем из кольца и включаем эту пару в кольцо когда пара возвращается в допустимые пределы
ЗЫ: по моему кольцо должно работать наоборот - контроль пар, и выстрел парами которые приносят прибыль
Но если открыться минимальным лотом по всем, а уже по расхождению доливать отдельно, но по одной только паре?
позвольте авторское имхо... )))
описанный Вами случай - пример использования Кольца на деме в качестве индикатора.
"открыться минимальным лотом по всем" - зачем? осчастливить ДЦ спредами?
Если Вы планируете бомбить рынок "по одной только паре", то нет смысла реально торговать Кольцо.
Торгуя одной парой, мы применяем различные действия (open, close, SL, и т.д. и TP)) к одной паре в различные моменты времени, пытаясь извлечь выгоду.
Горгуя мультивалютом, и Кольцом в частности, я предлагаю испольовать однотипные действия к множеству инструментов в одно и то же время. Применяя однотипные действия к одинаково ведущим себя ордерам я планирую извлекать прибыль не от поведения одной пары, а от состояния сегмента рынка в целом.
sever29, а покажи, как менялась эквити (скриптом Xupypr'a), а?
ведущим себя ордерам я планирую извлекать прибыль не от поведения одной пары, а от состояния сегмента рынка в целом.
значит для Вашей ТС важен правильный вход и не более, т.е. когда кольцо имеет наименьший радиус убытка и собирается расширятьсяЗЫ: Вы вроде писали, что оптимально играть на новостях - наверное это оно
sever29, а покажи, как менялась эквити (скриптом Xupypr'a), а?
у меня его нет, можете сбросить, и что надо им делать
ну, тое суток 21-ПАРовое кольцо у меня уже висит ....
Расскажу я о своей реализации T101 (давно было, всего не помню)
Итак "баланс Вашего кольца" это сумма прибылей/убытков по каждой паре.
Прибыль/убыток по каждой паре это разница Close[0] и Open[точка X] (Точка X - тоже любопытная точка. От ее выбора много зависит)
Итак. Определяемся с точкой X и при закрытии каждого бара (ТФ на Ваше усмотрение) записываем в массив с размерностью, равной количеству пар, результат (виртуальные прибыли/убытки) .
Ну а далее либо "как сказал T101" - массив предыдущих позиций пар, отсортированных по "результату" в сравнении с позициями пар на данный момент и анализ того, какая пара куда сместилась. (это я реализовал в советнике, а позиции "писал" в файл)
Либо ... двухмерный массив и анализ поведения каждой пары относительно друг друга и позиции в кольце. (Акцесс, MS SQL или что Вам больше нравится)
Ну, а для того, чтобы долго не ждать результатов анализа, есть ... hst файлы.
ЗЫ, У меня было как-то так "если пара свалилась с n-того места на m-тое, то ...". И результат был ошеломительный ... пока не нашел ошибку в коде.
ЗЫЫ. Да вот только если "раскрыть скобки", то получится очередной "СеменСеменыч", индексы и т.п.