![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как сам понимаешь, это просто бид в ПРОШЛОМ от которого предлагают плясать (но вроде как с времени возникновения)
Не нужно "загрублять данные на границе периодов", на порядок важней понять почему это произошло.
===
Хотя в нектр. случаях можно обойтись без дополнительных массивов. Вот как, например, в MACD - см. аттач.
Я вместо MACD уже давно использую дважды сглаженный моментум (Close-Open)
ни клосе, ни опен никак не относяится к реальной жизни, просто фиксация " в определённый момент времени (если дц честный)"
как сам понимаешь, это просто бид в ПРОШЛОМ от которого предлагают плясать (но вроде как с времени возникновения)
Не нужно "загрублять данные на начало периодов", на порядок важней понять почему это произошло.
Причину ПОЧЕМУ имеет смысл вырезать гэпы я привел в первых строчках первого поста. Также далее написал, о значимых и не значимых гэпах для внутридневых фреймов. Мы, похоже, немного о разном с тобой.
Хотя вот, пожалуй, ты мне подкинул здравую мысль - резать гэп только тогда, когда разница во времени между Time[i] -Time[i+1] больше, скажем, суток. Ну и порог идентификации само собой никуда не делся.
Причину ПОЧЕМУ имеет смысл вырезать гэпы я привел в первых строчках первого поста. Также далее написал, о значимых и не значимых гэпах для внутридневых фреймов. Мы, похоже, немного о разном с тобой.
Хотя вот, пожалуй, ты мне подкинул здравую мысль - резать гэп только тогда, когда разница во времени между Time[i] -Time[i+1] больше, скажем, суток. Ну и порог идентификации само собой никуда не делся.
:)
мне проще на проuграмерском-окольном...
:)
мне проще на проuграмерском-окольном...
всё равно тема пузырится...Было бы интересно цены ЕСN всё же посмотреть за эти больше чем сутки
;)
всё равно тема пузырится...Было бы интересно цены ЕСN всё же посмотреть за эти больше чем сутки
;)
:)... я же чиркнул - ПОНЯТЬ ... а источников информации каждый выбирает сам...
:)
мне проще на проuграмерском-окольном...
Тогда ф-я, режущая гэп и вычисляющая смещение, с учетом длительности разрыва по времени будет выглядеть так: // программный контекст ее применения в "рыбе" выше.
здесь гэп считается "праздничным", если между барами больше 28800 сек (8 ч)
Тогда ф-я, режущая гэп и вычисляющая смещение, с учетом длительности разрыва по времени будет выглядеть так: // программный контекст ее применения в "рыбе" выше.
Если пользуешь МА тебе нужен запас истории на глубину МА для достоверности или вводить поправку на достоверность (bool | коэффициент)
Отчасти могут быть полезны pivot/fibo levels, но здесь много НО,НЮ и КЮ :)
Если пользуешь МА тебе нужен запас истории на глубину МА для достоверности.
Разумеется. По сути, предыстория ДО праздников в этом подходе не имеет никакого отношения к расчету МА ПОСЛЕ, и можно было бы просто начинать рассчитывать все индикаторы от гэпа заново. Я не говорю, что этот подход идеален (TheExpert уже это высказал), но это все же лучше, чем получать черт знает что от обезумевших от гэпа индюков. Причина проста - гэп - это несистемное в рамках внутридневного ТА явление и любая, не выбивающаяся из внутридневых рамок история будет более приемлема, чем это гэп.
Просто проверьте - замените в эксперте используемые индикаторы на безгэповые и прогоните на достаточной выборке. Возможно, вы ничего не заметите. Особенно если у вас стоит "послепраздничная" заморозка на торговлю. От ТС зависит.
===
Да, Фибо и прочие аналогичные посроители уровней мной не рассматриваются как кандидаты для их доработки до безгэповости по понятным причинам. Это очевидно.
Разумеется. По сути, предыстория ДО праздников в этом подходе не имеет никакого отношения к расчету МА ПОСЛЕ, и можно было бы просто начинать рассчитывать все индикаторы от гэпа заново. Я не говорю, что этот подход идеален (TheExpert уже это высказал), но это все же лучше, чем получать черт знает что от обезумевших от гэпа индюков. Причина проста - гэп - это несистемная в рамках внутридневного ТА явление и любая, не выбивающаяся из внутридневых рамок история будет более приемлема, чем это гэп.
Просто проверьте - замените в эксперте используемые индикаторы на безгэповые и прогоните на достаточной выборке. Возможно, вы ничего не заметите. Особенно если у вас стоит "послепраздничная" заморозка на торговлю. От ТС зависит.
Повторюсь : Отчасти могут быть полезны pivot/fibo levels, но здесь много НО,НЮ и КЮ :)
от машек в их явном виде я отказалься, но как производный инструмент - нужны.