ДОПУСТИМ, ЧТО ... - страница 8

 
timbo >>:

Вау! Похоже ты близок к открытию GARCH модели.

:)) IMHO - тут это еще ругательство. :) Я удивляюсь почему "наш" programmer еще разьше не сбежал.

Столько сверх-самоуверенных людей тут. А на самом деле оказывается что их знания очень поверхностные. И даже больше можно сказать. :-)

 
Atic >>:

:)) IMHO - тут это еще ругательство. :) Я удивляюсь почему "наш" programmer еще разьше не сбежал.

Столько сверх-самоуверенных людей тут. А на самом деле оказывается что их знания очень поверхностные. И даже больше можно сказать. :-)

Слова "самоуверенный" и "знающий" не являются синонимами.

 
Atic >>:

А напрасно Вы сами уверенны, что Вы поняли науку :)) о теории вероятности.

Ну я не инквизитор, хотите верить - верьте, главное чтобы на свои денежки.

 
Atic >>:

:)) IMHO - тут это еще ругательство. :) Я удивляюсь почему "наш" programmer еще разьше не сбежал.

Столько сверх-самоуверенных людей тут. А на самом деле оказывается что их знания очень поверхностные. И даже больше можно сказать. :-)

"Ваш" програмёр не сбежал, его в очередной раз выгнали пинками. И мне думается, что тебе бы лучше последовать за ним на твиттер, будете там на пару упражняться в художественном свисте.

 
timbo >>:

Однозначно ошибаешься. Характер распределения ничего не говорит об ограничении величины. Наверняка есть какие-нубудь исключения, но в общем случае так. Ограничения накладываются параметрами распределения. Например: нормально распределённые преращения ~N(0,1). Это стационарный процесс, он имеет ограничения величины, он практически никогда не достигнет 4 или -4.


А вот цена, которая получилась из этих приращений. Это случайное блуждание. Оно тоже имеет нормальное распределение ~N(0,sigma^2), но его параметер дисперсии не константа, а растёт с увеличением времени, т.е. количества приращений. Естественно, никаких ограничений по величине этот процесс не имеет и с одинаковой вероятностью посетит все точки. На этом основана задача о раззорении игрока - если играть достаточно долго в абсолютно честную игру (50:50), то всё равно проиграешь, т.к. рано или поздно вот эта кривая заведёт тебя ниже, чем у тебя есть денег.


А вот 1000 случайных блужданий, очевидно виден колокол нормального распределения.



А вот то, что ты говоришь о возврате к среднему, это совсем другая история, это mean-reverting процесс - autoregressive (AR)
x(i) = a * x(i-1) + e(i). e(i) преращения ~N(0,1), a < 1.

Если ты нашёл торгуемый mean-reverting процесс, то тут только успевай корзинки с капустой оттаскивать. Естественно, зависит от параметров - скорости возврата к среднему (a) - но в любом случае всё круто.




Отличные картинки, прекрасная работа.

Вот только ответьте на один вопрос по поводу колокола может ли обменный курс EUR к USD быть 1:100 ну или 100:1,

мне так видиться что не может, тк это порвёт форекс нафик.

А отсюда мораль мировая экономика это замкнутая система и валюты в ней как пайки в банке конкурируют но никто сильно вырваться не может так как экономики взаимозависимы и падение европейской экономики бьёт по японской и тд.

Поэтому бесконечное расширение колокола невозможно,

ну разве что сделать реорганизацию с учётом новых обстоятельств и с признанием статускво(как это было с рублём),

но опятьже когда ситуация зафиксирована то до следующей реорганизации,

в промежутке же бесконечный рост невозможен обязательно прийдёться вернуться к среднему.

 
Urain >>:

Отличные картинки, прекрасная работа.

Вот только ответьте на один вопрос по поводу колокола может ли обменный курс EUR к USD быть 1:100 ну или 100:1,

мне так видиться что не может, тк это порвёт форекс нафик.

А отсюда мораль мировая экономика это замкнутая система и валюты в ней как пайки в банке конкурируют но никто сильно вырваться не может так как экономики взаимозависимы и падение европейской экономики бьёт по японской и тд.

Поэтому бесконечное расширение колокола невозможно,

ну разве что сделать реорганизацию с учётом новых обстоятельств и с признанием статускво(как это было с рублём),

но опятьже когда ситуация зафиксирована то до следующей реорганизации,

в промежутке же бесконечный рост невозможен обязательно прийдёться вернуться к среднему.


Тады Вам пора покупать "корзинку для капусты" )
Бесконечный рост возможен и никакого "порвет форекс" не произойдет
Законы рынка отменить нельзя
Мне кажется Вы в своих выводах не осознанно занялись "подгонкой" 
Всё имхо конечно
 
Mischek >>:


Тады Вам пора покупать "корзинку для капусты" )
Бесконечный рост возможен и никакого "порвет форекс" не произойдет
Законы рынка отменить нельзя
Мне кажется Вы в своих выводах не осознанно занялись "подгонкой"
Всё имхо конечно

Давай зайдём с другой стороны, вот возьмём рынок европы и америки примерно равные рынки как по населению так и по уровню жизни этого населения

приведите мне пример ситуации когда один рынок упадёт а второй останеться нетронутым(ну или почти не тронутым кризисом) ???

зы пускай даже этот пример будет теоретическим.

 
Urain >>:

Давай зайдём с другой стороны, вот возьмём рынок европы и америки примерно равные рынки как по населению так и по уровню жизни этого населения

приведите мне пример ситуации когда один рынок упадёт а второй останеться нетронутым(ну или почти не тронутым кризисом) ???

зы пускай даже этот пример будет теоретическим.


Конечно они связаны,завязаны и повязаны
Предположим аварию аналогичную Чернобыльской, но во Франции и на современном энергоблоке, а это выброс раз в 20 больше
С/Х  Европы пипец на много лет, половине крупной промышленности пипец, рынку жилья, рабочей силы .....
 Начнется великое перераспредиление и  в Китай и в Америку и в др
В странах куда придут, начнется рост "компенсации" 
 О курсе евробакса можно только догадываться
Тьфутьфутьфу
 
timbo >>:

"Ваш" програмёр не сбежал, его в очередной раз выгнали пинками. И мне думается, что тебе бы лучше последовать за ним на твиттер, будете там на пару упражняться в художественном свисте.

Парадокс - но мне кажется, что програмер единственный кто тут по-факту разбирался в вопросе форы. Вот что ты например такого умеешь или знаешь чтобы тебя стоило слушать? И дело не в личности его, что он за человек другой вопрос. Хамоло трамвайное то точно. Но мне вот лично сильно по-фигу - пусть хоть хамит, хоть ругается но у него есть чему по учится. А у тебя нет. Причем по факту только начал "понимать" что он там за хрень со своим индиком сделал. Там по ходу imho это вообще не машка, по моему. Но как автоматизировать его линии ... ; -) ... я понял, причем по ходу он сам не до гнал что именно сделал. :-) ... Лучше бы со своей злобой ты куданибудь свалил чем другим советовать куда идти. Хамло ты сам еще то. Вот и парадокс или умысел - може ты нарочно чтоб слива было поболе.

 
Urain >>:

Отличные картинки, прекрасная работа.

Вот только ответьте на один вопрос по поводу колокола может ли обменный курс EUR к USD быть 1:100 ну или 100:1,

Предложенная картинка была для условного комодити "Медведий", и, естественно, это упрощенная модель. Совсем не обязательно "разрывать" рынок, чтобы указать на её несовершенство. Очевидно, что цена комодити не может стать отрицательной, потому говорят о случайном блуждании не цены, но логарифма цены. Т.е. колоколом будет логарифм, а сама цена будет такой (для приращений ~N(0, 0.01))


Очевидно, что цена ограничена снизу и не ограничена сверху.

EURUSD это не комодити, это не товар, потому нельзя говорить о цене EURUSD. Валютные пары это отношение двух комодити друг к другу. Это отдельная история. Т.е. это сродни спред-трейдингу, или парному трейдингу, который в общем случае может демонстрировать свойство возвращения к среднему. Совершенно верно, EURUSD не может стать 100 или 0.01, оно ограниченно какими-то величинами, посмотри на месячный граф, но его коэффициент возврата к среднему близок к 1, и этот возврат может занять годы, десятилетия, столетия, в тому времени, возможно, уже не будет ни EUR, ни USD .


Очень похоже на mean-reverting. Если я сделаю тест, то наверняка получу подтверждение этому. Но дождаться возврата к среднему не хватит ни терпения, ни депозита.

А на более мелком таймфрейме тоже самое уже будет выглядеть как случайное блуждание чистой воды ничем не ограниченное ни сверху, ни снизу. Т.е. мы возвращаемся в квадрат 1 - колоколу случайного блуждания.

Следующим этапом усложнения будет понимание, что приращения не являются независимыми. Итоговая картинка не очень изменится, цена останется случайным блужданием, но дисперсия её сильно возрастёт. В приложении к валютам, которые вроде как бы mean-reverting ширина трубы увеличится и нагрузка на депозит ожидающий возврата к среднему ещё более возрастёт.