Форвард с октября 2009 года - страница 2

Новый комментарий
 
36 процентов просадки это очень-очень много. Вы бы готовы были 36 килобаксов просадки иметь и смотреть как депозит составляет 64 000 из начальных ста?
 
Яж говорил, риск завышен- 3%, в реале яб торговал с 1% на сделку, а вообще тут дело в психологии, если не готовы к просадкам -отдайте деньги в банк под соответствующий процент годовых и, поскольку стабильного автомата с просадкой 5% не имею пока,то рассматриваю варианты из того что есть
 
Для расчета общей максимальной просадки для 6 систем необходимо знать максимальную просадку каждой из систем. Если торгуется портфель, наступление максимальных просадок одновремена по всем 6 инструментам достаточно мала. Отсюда можно грубо предположить, что в отдельности некоторые системы допускают просадки под 60-70%. Встает вопрос, правильно ли выбран постоянный лот, а если правильно, то нужны ли такие системы?
 
таких просадок нет ни у одной системы, просто на данном этапе есть перекос в портфеле  в сторону трендовых систем и в рендже они иногда синхронно просидиют. нужно сбалансировать портфель добавив ренджевых систем. Ну или перераспределить риск между системами.
 
Кстати, может уже обсуждалось на форуме. Тестировал тут свой эксперт на золоте и получаю такую Картину- с 2000 по 2006 крутой слив а с 2006 по текущий момент график рвется внебо, словно поменяли правила игры. На евре и ене баланс стабильно растет всю дорогу.
 
Хороший отрезок продолжается)

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 40 205.88 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 50 205.88 Equity: 50 205.88 Free Margin: 50 205.88
Details:
Gross Profit: 95 662.08 Gross Loss: 55 456.20 Total Net Profit: 40 205.88
Profit Factor: 1.73 Expected Payoff: 169.65
Absolute Drawdown: 599.49 Maximal Drawdown: 12 494.86 (36.46%) Relative Drawdown: 36.46% (12 494.86)
Total Trades: 237 Short Positions (won %): 119 (54.62%) Long Positions (won %): 118 (64.41%)
Profit Trades (% of total): 141 (59.49%) Loss trades (% of total): 96 (40.51%)
Largest profit trade: 3 924.70 loss trade: -2 868.34
Average profit trade: 678.45 loss trade: -577.67
Maximum consecutive wins ($): 16 (10 532.73) consecutive losses ($): 7 (-4 868.12)
Maximal consecutive profit (count): 16 302.97 (14) consecutive loss (count): -4 868.12 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2
 

Вот случился определенный юбилей - счет перевалил за 100 000, т.е. депо увеличился в 10 раз меньше чем за год. Кроме этого демо счета с 25 мая поставил торговать на микрореале в 1000$, к данному моменту там рост депо 38% при риске на сделку в 1% и просадке 10%. Остался последний этап - проверить все это на обычном реале.


 
Скиньте кому не трудно адрес сайта, который как я понял мониторит счета типа оникса
 
Dezil:
это myfxbook.com

Спасибо
 

Так как прошел год с момента начала моего эксперимента по форвард-тесту решил выложить последний пост в эту ветку дабы не засорять более эфир.

Вот прямая ссылка на мониторинг если кому будет интересно в дальнейшем.

Торговля полностью автоматическая (на VPS), хотя руки много раз чесались влезть и пофиксить прибыль. Ниже приведен скрин демо форварда и скрин микрореала открытого 20 мая. На реале риск на сделку я снизил в 3 раза.

Собственно вопрос для чего я всеп это делал - хотел показать на практике (как смог), что всетаки работа эксперта на форексе может быть прибыльна, и есть смысл работать в этом направлении.

Демо скрин

Скрин с реала


1234
Новый комментарий