Вариации на тему: "Предположения и их последствия"

Новый комментарий
 

Предположение первое: Сигнал на ПОКУПКУ действителен на всем протяжении времени, до появления сигнала на продажу.
Предположение второе: Сигнал на ПРОДАЖУ действителен на всем протяжении времени, до появления сигнала на покупку.

все остальное относится к ситуации когда сигнал не определен имеющимися средствами (Прим: Я купил, а рынок пошел вниз, что это? - ответ: значит был сигнал на продажу, который мы не идентифицировали.Все.)
Однако, это совсем не предполагает, точнее ВООБЩЕ не предполагает постоянное нахождение в рынке.

Развивая мысль дальше,

ЦЕЛЬ
подходим к вопросам:
- что будет являться сигналом на закрытие открытой позиции? или
- что будет являться сигналом для открытия противоположной позиции?

опираясь на статью, "Навеяло. Комментарий к статье "Магия фильтрации"" (основная мысль - фильтром является противоположный знак (направление движения), то получается, что необходим индикатор цены (или сама цена) в противофазе, для поставленных выше целей).
(Назовем его - ИНДИКАТОР ДИВЕРГЕНЦИИ или расхождения, которые так любим рисовать на МАСД и т.д.)
далее,

Вопросы идентификации

Что может быть индикатором дивергенции?

  1. Инструмент имеющий отрицательную корреляцию к торгуемому инструменту (прим: EURUSD/USDCHF) (частично реализовано в стратегии Т101 и в индикаторe Orest. Yuritch на форуме Alpari подробно описывает все ее прелести на примере Ореста, миниОреста и портфельных комбинаций);
  2. Простое сглаженное цены (СМА) со сдвигом на период волновой функции, что точно довольно сложно вычислить, но очень легко видно невооруженным взгрядом (или иначе т.н. волновая теория, или очень слабо приближенно индикатор "Аллигатор", или очень просто - СМА со сдвигом на собственный период. Единственная проблема в такой СМА что в некоторые (или многие:)) моменты времени, она не будет попадать в общую волновую функцию цены, и соответственно будет давать ложные сигналы);
  3. Собственно сама цена этого же инструмента, с противоположным знаком относительно "0"-вой точки отсчета (приближенно т.н. пивот-поинты);
  4. Арбитражные ситуации, требуют скорости и объемов сделок. Возможны просказьзования, но в целом отличный "высоко скоростной" инструмент работы трейдера. (личное мнение: У Getch"а лучшее представление данного вопроса);
  5. Все остальное, предположительно является или комбинациями или производными от этих методов.

Заключение

К чему все это написано?

Изучая разные подходы и шлифуя свой собственный, пришел к выводу, что они не так уж и различаются по своей сути. Поэтому решил предложить Вам результаты своих наблюдений. Возможно кому-то пригодятся для понимания, а кому то для повода поговорить:)
Готов выслушать Ваши мнения.
В демагогии и в споры не вступаю, по существу готов пообщаться.

Выводы

1. Предположение о применении разнонаправленных данных для трейдинга подтверждаются наличием значительного числа стратегий основанных на (волновой функции, "пивотах", СМА и их модификациях, арбитраже);
2. ... много текста не подтвержденного существенным (читай, достаточным для личного понимания) анализом, поэтому пока не выкладывается.


P.S. Я не математик, не физик и не программист, поэтому большая просьба, заумными формулами в почтовые ящики и личку не кидаться. Тут обсуждается вопрос о подходе к трейдингу, а не вопрос, как этот подход реализовать посредством имеющихся на сегодняшний день инструментов.
 
konovalov >>:


- что будет являться сигналом на закрытие открытой позиции? или
- что будет являться сигналом для открытия противоположной позиции?
Посмотрите здесь
 
konovalov >>:

Предположение первое: Сигнал на ПОКУПКУ действителен на всем протяжении времени, до появления сигнала на продажу.
Предположение второе: Сигнал на ПРОДАЖУ действителен на всем протяжении времени, до появления сигнала на покупку.

Эти предположения относятся к переворотной логике. Они отвечают на следующие вопросы:

Если закрываешься, почему не переворачиваешься?
Если не переворачиваешься, зачем закрываться?
Есть еще логика "Вне рынка". Например, покупаем при вероятности движения вверх на N пунктов с макс. откатом вниз на n пунктов > 80%. Закрываем, если значение вероятности несколько иного события достигает определенного уровня.

Изначально очевидную правильность хочется отдать переворотной логике "Всегда в рынке". На практике искусственный уход от этой логики иногда дает лучшие результаты.
Также переворотная логика в теории не всегда видится правильной, т.к. при однозначной трактовке ПОКУПКА/ПРОДАЖА не учитывается понятие спреда, которое убирает соотношение 50/50.

 
getch >>:
Если не переворачиваешься, зачем закрываться?
А это как ? Вот как раз и закрылся, потому, что перевернулся.
Новый комментарий